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Lego EA 策略

Lego EA Strategy 将 MetaTrader 的 Lego EA 专家顾问迁移到 StockSharp。策略可以按“积木”方式组合多个过滤器（CCI、双均线、随机指标、加速指标、DeMarker、Awesome Oscillator），并且可以分别为开仓和平仓启用或禁用每个过滤器，从而灵活重现原始逻辑或构建自定义版本。

参数

  • Volume：上一笔交易获利时使用的基础手数。
  • LotMultiplier：上一笔亏损后应用的手数放大倍数。
  • StopLossPips：止损距离（点数，将自动换算为价格）。
  • TakeProfitPips：止盈距离（点数）。
  • UseCciForEntry / UseCciForExit：是否在开仓/平仓时启用 CCI 过滤。
  • UseMaForEntry / UseMaForExit：是否启用快慢均线交叉过滤。
  • UseStochasticForEntry / UseStochasticForExit：是否使用随机指标和阈值过滤。
  • UseAcceleratorForEntry / UseAcceleratorForExit：是否检查 Accelerator Oscillator 的加速模式。
  • UseDemarkerForEntry / UseDemarkerForExit：是否检查 DeMarker 指标是否进入超买/超卖区。
  • UseAwesomeForEntry / UseAwesomeForExit：是否使用 Awesome Oscillator 动量确认。
  • CciPeriod：CCI 周期。
  • MaFastPeriod、MaSlowPeriod：快、慢均线周期。
  • MaShift：均线的横向偏移量（向后回溯的已完成 K 线数量）。
  • MaMethod：均线平滑方式。
  • MaPrice：均线计算使用的价格类型。
  • StochasticKPeriod、StochasticDPeriod、StochasticSlow：随机指标参数。
  • StochasticLevelUp、StochasticLevelDown：随机指标超卖/超买阈值。
  • DemarkerPeriod、DemarkerLevelUp、DemarkerLevelDown：DeMarker 设置。
  • CandleType：指标使用的蜡烛周期。

交易流程

  1. 每当蜡烛收盘时，策略更新所有已启用过滤器的指标值。
  2. 指标信号基于上一根完整蜡烛计算（与原 EA 使用 iGetArray(...,1) 的方式一致）。
  3. 若所有启用的开仓过滤器同时给出看多信号，则允许做多；若全部给出看空信号，则允许做空。
  4. 当没有持仓且满足信号条件时，下达市价单。手数为基础 Volume，或在亏损后按 LotMultiplier 放大。
  5. 当持有仓位时，只有当所有启用的平仓过滤器同时指示反向信号时才会平仓。
  6. StartProtection 根据 StopLossPips、TakeProfitPips 和合约最小价格步长自动设置止损/止盈。

风险与资金管理

  • 获利后，下一笔订单恢复为基础手数。
  • 亏损后，下一笔订单的手数会乘以 LotMultiplier，复现原 EA 的递增手法。
  • 在发送订单前，会根据交易所限制对手数进行步长、最小值和最大值校验。

与 MetaTrader 版本的差异

  • 指标价格源映射到 StockSharp 内置类型：CCI 使用典型价格，均线使用 MaPrice 指定的价格。
  • 所有计算都基于已完成的蜡烛，避免未完成数据造成的偏差。
  • 冻结区间与手动止损/止盈处理由 StartProtection 负责。
  • 只有当仓位完全平掉后，才更新最近交易的盈亏状态，等价于 MT5 中处理 DEAL_ENTRY_OUT 的逻辑。

使用建议

  • 推荐先使用默认配置（仅启用均线过滤），确认行为与原 EA 一致后再逐步增加过滤器。
  • 调高 LotMultiplier 会显著放大连续亏损时的风险，请留意保证金占用。
  • 可结合 Backtester 对不同过滤器组合和周期进行回测验证。

当前尚未提供 Python 版本。

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Lego EA multi-indicator trend following strategy using SMA crossover.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class LegoEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private SimpleMovingAverage _fast;
	private SimpleMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast SMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow SMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="LegoEaStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public LegoEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 67)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// SMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}