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Estratégia Lego EA

A Estratégia Lego EA é um porte direto do assessor especialista MetaTrader "Lego EA". Usa uma combinação configurável de filtros técnicos—Commodity Channel Index, médias móveis duplas, oscilador estocástico, Accelerator Oscillator, DeMarker e Awesome Oscillator—para validar entradas e saídas. Cada filtro pode ser ativado ou desativado independentemente para entradas e saídas, permitindo reconstruir o "Lego" original bloco por bloco ou experimentar configurações personalizadas.

Parâmetros

  • Volume – volume de trading base usado quando a operação anterior foi lucrativa.
  • LotMultiplier – multiplicador aplicado ao último volume executado após uma operação perdedora (recuperação estilo martingale).
  • StopLossPips – stop de proteção expresso em pips (convertido internamente usando o tamanho de tick do símbolo).
  • TakeProfitPips – alvo de lucro em pips.
  • UseCciForEntry / UseCciForExit – ativar o filtro CCI ao abrir ou fechar posições.
  • UseMaForEntry / UseMaForExit – usar o cruzamento de médias móveis rápida/lenta para confirmações.
  • UseStochasticForEntry / UseStochasticForExit – exigir alinhamento do estocástico %K/%D dentro dos limites configurados.
  • UseAcceleratorForEntry / UseAcceleratorForExit – exigir padrões de aceleração do Accelerator Oscillator.
  • UseDemarkerForEntry / UseDemarkerForExit – aplicar verificações de nível DeMarker.
  • UseAwesomeForEntry / UseAwesomeForExit – incluir confirmação de momentum do Awesome Oscillator.
  • CciPeriod – período do Commodity Channel Index.
  • MaFastPeriod / MaSlowPeriod – comprimentos de lookback para as médias móveis rápida e lenta.
  • MaShift – número de barras completadas para deslocar os valores da média móvel no tempo, reproduzindo o parâmetro de deslocamento horizontal do MT5.
  • MaMethod – método de suavização (simples, exponencial, suavizado ou ponderado).
  • MaPrice – fonte de preço da vela fornecida a ambas as médias móveis.
  • StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSlow – configuração do oscilador estocástico.
  • StochasticLevelUp / StochasticLevelDown – limites de sobrecomprado/sobrevendido usados para sinais.
  • DemarkerPeriod, DemarkerLevelUp, DemarkerLevelDown – configurações do oscilador DeMarker.
  • CandleType – período da série de velas usada por todos os indicadores.

Fluxo de trabalho de trading

  1. Em cada vela completada, a estratégia coleta valores de indicadores dos filtros selecionados.
  2. Cada filtro calcula a prontidão de compra/venda com base na barra anterior completamente formada (correspondendo ao offset iGetArray(..., 1) do EA original).
  3. Uma entrada comprada é permitida apenas quando todos os filtros de entrada habilitados concordam em um sinal altista. Da mesma forma, uma entrada vendida requer confirmação baixista unânime.
  4. Se a conta estiver flat e um sinal de entrada válido aparecer, uma ordem a mercado é enviada usando o Volume base ou o último volume de operação perdedora multiplicado por LotMultiplier.
  5. Quando já há uma posição, os filtros de saída habilitados são avaliados da mesma forma. A posição é fechada apenas quando todos os filtros de saída concordam em um sinal oposto.
  6. A proteção de stop-loss e take-profit é instalada automaticamente usando StartProtection, convertendo entradas em pips para distâncias de preço absolutas com base no tamanho de tick do símbolo.

Gerenciamento de capital

  • Após uma operação vencedora, a próxima ordem reverte para o Volume base.
  • Após uma operação perdedora, o volume é multiplicado por LotMultiplier, emulando a lógica de escalada de lotes do EA original.
  • Limites de volume impostos pela bolsa (passo, mín. e máx.) são aplicados antes de cada ordem.

Notas e diferenças em relação à versão MetaTrader

  • As fontes de preço do indicador mapeiam para equivalentes do StockSharp. CCI usa o preço típico internamente e as médias móveis usam a fonte MaPrice selecionada.
  • Todos os cálculos de indicadores dependem de velas completamente fechadas. Isso evita dados parcialmente formados e imita o processamento de "nova barra" do EA.
  • Verificações de nível de freeze e colocação manual de preço de SL/TP são tratadas pelo serviço StartProtection do StockSharp.
  • Saídas parciais de posição atualizam o estado de rastreamento de perda apenas quando toda a posição está flat, correspondendo à lógica DEAL_ENTRY_OUT do EA.

Dicas de uso

  • Comece com a configuração original (filtro MA habilitado, outros filtros desabilitados) para reproduzir o comportamento base, depois habilite filtros adicionais para melhorar a qualidade do sinal.
  • Monitore a exposição da conta ao usar valores altos de LotMultiplier; o risco cresce rapidamente durante sequências de perdas.
  • Combine a estratégia com o Backtester para confirmar se a combinação de filtros escolhida está alinhada com os instrumentos que planeja operar.

Esta estratégia atualmente não tem versão em Python.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Lego EA multi-indicator trend following strategy using SMA crossover.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class LegoEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private SimpleMovingAverage _fast;
	private SimpleMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast SMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow SMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="LegoEaStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public LegoEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 67)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// SMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}