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Lego EA-Strategie

Die Lego EA-Strategie ist ein direkter Port des MetaTrader-Expertenberaters "Lego EA". Sie verwendet eine konfigurierbare Kombination technischer Filter—Commodity Channel Index, duale gleitende Durchschnitte, stochastischer Oszillator, Accelerator Oscillator, DeMarker und Awesome Oscillator—zur Validierung von Ein- und Ausstiegen. Jeder Filter kann für Einstiege und Ausstiege unabhängig ein- oder ausgeschaltet werden, was es ermöglicht, das Original-"Lego" Block für Block nachzubauen oder mit eigenen Setups zu experimentieren.

Parameter

  • Volume – Basishandelsvolumen, das verwendet wird, wenn der vorherige Trade profitabel war.
  • LotMultiplier – Multiplikator, der nach einem Verlust-Trade auf das zuletzt ausgeführte Volumen angewendet wird (Martingale-ähnliche Erholung).
  • StopLossPips – Schutz-Stop in Pips (intern anhand der Tick-Größe des Symbols umgerechnet).
  • TakeProfitPips – Gewinnziel in Pips.
  • UseCciForEntry / UseCciForExit – CCI-Filter beim Öffnen oder Schließen von Positionen aktivieren.
  • UseMaForEntry / UseMaForExit – Schnelle/langsame gleitende Durchschnitt-Kreuzung für Bestätigungen verwenden.
  • UseStochasticForEntry / UseStochasticForExit – Stochastische %K/%D-Ausrichtung innerhalb konfigurierter Schwellenwerte erfordern.
  • UseAcceleratorForEntry / UseAcceleratorForExit – Accelerator Oscillator-Beschleunigungsmuster erfordern.
  • UseDemarkerForEntry / UseDemarkerForExit – DeMarker-Level-Prüfungen anwenden.
  • UseAwesomeForEntry / UseAwesomeForExit – Awesome Oscillator-Momentum-Bestätigung einbeziehen.
  • CciPeriod – Periode des Commodity Channel Index.
  • MaFastPeriod / MaSlowPeriod – Lookback-Längen für schnelle und langsame gleitende Durchschnitte.
  • MaShift – Anzahl abgeschlossener Bars, um gleitende Durchschnittswerte zeitlich zurückzuverschieben, reproduziert den MT5-Horizontalverschiebungsparameter.
  • MaMethod – Glättungsmethode (einfach, exponentiell, geglättet oder gewichtet).
  • MaPrice – Kerzenkursquelle für beide gleitende Durchschnitte.
  • StochasticKPeriod, StochasticDPeriod, StochasticSlow – Konfiguration des stochastischen Oszillators.
  • StochasticLevelUp / StochasticLevelDown – Überkauft/überverkauft-Schwellenwerte für Signale.
  • DemarkerPeriod, DemarkerLevelUp, DemarkerLevelDown – DeMarker-Oszillator-Einstellungen.
  • CandleType – Zeitrahmen der Kerzenserie, die von allen Indikatoren verwendet wird.

Handels-Workflow

  1. Bei jeder abgeschlossenen Kerze sammelt die Strategie Indikatorwerte aus den ausgewählten Filtern.
  2. Jeder Filter berechnet die Kauf-/Verkaufsbereitschaft basierend auf dem vorherigen vollständig geformten Bar (entspricht dem iGetArray(..., 1)-Offset des ursprünglichen EA).
  3. Ein Long-Einstieg ist nur zulässig, wenn alle aktivierten Einstiegsfilter ein bullisches Signal bestätigen. Ebenso erfordert ein Short-Einstieg einstimmige bearische Bestätigung.
  4. Wenn das Konto flat ist und ein gültiges Eintrittssignal erscheint, wird eine Marktorder mit entweder dem Basis-Volume oder dem letzten Verlust-Trade-Volumen multipliziert mit LotMultiplier gesendet.
  5. Bei bestehender Position werden die aktivierten Exit-Filter auf dieselbe Weise ausgewertet. Die Position wird nur geschlossen, wenn alle Exit-Filter ein entgegengesetztes Signal bestätigen.
  6. Stop-Loss- und Take-Profit-Schutz wird automatisch mit StartProtection installiert, wobei Pip-Eingaben in absolute Preisabstände basierend auf der Tick-Größe des Symbols umgerechnet werden.

Geldmanagement

  • Nach einem gewinnbringenden Trade kehrt die nächste Order zum Basis-Volume zurück.
  • Nach einem Verlust-Trade wird das Volumen mit LotMultiplier multipliziert, entsprechend der Lot-Eskalationslogik des ursprünglichen EA.
  • Exchange-Volumensgrenzen (Schritt, Min. und Max.) werden vor jeder Order durchgesetzt.

Hinweise und Unterschiede zur MetaTrader-Version

  • Indikatorpreisquellen werden StockSharp-Äquivalenten zugeordnet. CCI verwendet intern den typischen Preis und gleitende Durchschnitte verwenden die ausgewählte MaPrice-Quelle.
  • Alle Indikatorberechnungen basieren auf vollständig geschlossenen Kerzen. Dies vermeidet teilweise geformte Daten und imitiert die "neue Bar"-Verarbeitung des EA.
  • Freeze-Level-Prüfungen und manuelle SL/TP-Preisplatzierung werden von StockSharp's StartProtection-Dienst behandelt.
  • Partielle Positions-Exits aktualisieren den Verlustverfolgungsstatus nur, wenn die gesamte Position flat ist, entsprechend der DEAL_ENTRY_OUT-Logik des EA.

Verwendungshinweise

  • Beginnen Sie mit der Originalkonfiguration (MA-Filter aktiviert, andere Filter deaktiviert), um das Basisverhalten zu reproduzieren, und aktivieren Sie dann zusätzliche Filter, um die Signalqualität zu verbessern.
  • Überwachen Sie die Kontoexposition bei hohen LotMultiplier-Werten; das Risiko wächst schnell während Verlustserien.
  • Kombinieren Sie die Strategie mit dem Backtester, um zu überprüfen, ob Ihre gewählte Filterkombination zu den Instrumenten passt, die Sie handeln möchten.

Diese Strategie hat aktuell keine Python-Version.

using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Lego EA multi-indicator trend following strategy using SMA crossover.
/// Buys when fast SMA crosses above slow SMA, sells on reverse.
/// </summary>
public class LegoEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private SimpleMovingAverage _fast;
	private SimpleMovingAverage _slow;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast SMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow SMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="LegoEaStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public LegoEaStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast SMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 67)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow SMA period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// SMA crossover
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}