中文 ZH
在 GitHub 上查看

Exp Fine Tuning MA Candle 策略

概览

  • 基于 MetaTrader 5 专家顾问 Exp_FineTuningMACandle.mq5，核心信号来自 Fine Tuning MA Candle 指标的颜色变化。
  • 采用 StockSharp 高层 API：订阅单一蜡烛序列，通过 BindEx 获取指标数值，并用 Strategy 提供的封装方法发送订单。
  • 完整保留原策略的开仓/平仓权限控制，并适配 StockSharp 的异步成交模型以避免竞态问题。

Fine Tuning MA Candle 指标

  • 指标对最近 Length 根蜡烛的开高低收进行三阶段加权，生成一根“合成蜡烛”。
    • Rank1、Rank2、Rank3 决定三个阶段的权重曲线，Shift1、Shift2、Shift3 在曲线与均匀分布之间进行插值。
    • 权重分布关于窗口中心对称：前半段向中心加速，后半段离中心减速。
    • 归一化后得到平滑的开盘价、最高价、最低价和收盘价。
  • 若平滑后的开收差值小于 GapPoints（先按品种的最小价位单位转换），则把当前开盘价替换成上一根合成蜡烛的收盘价，用来抹平跳空。
  • 颜色定义：Open < Close 时为 2（多头），Open > Close 时为 0（空头），相等时为 1。策略只依赖颜色序列。
  • PriceShiftPoints 允许把整根合成蜡烛沿价格轴上下平移若干个最小价位单位。

交易规则

  • 仅在蜡烛收盘后处理信号。策略维护颜色序列，并读取距离最新收盘蜡烛 SignalBar 根的位置。
  • 颜色切换为 2（多头）时：
    • 若允许 SellPosClose，先平掉已有的空头仓位。
    • 仓位归零后，在 BuyPosOpen 允许的前提下，以 Volume 份额市价做多。若需要先平空，做多指令会被缓存，等 OnPositionChanged 确认持仓归零后立即下单。
  • 颜色切换为 0（空头）时：
    • 若允许 BuyPosClose，先平掉已有的多头仓位。
    • 仓位归零后，在 SellPosOpen 允许的前提下，以 Volume 份额市价做空，同样利用挂起队列保证“先平后开”。
  • 颜色为 1 时不执行任何操作。
  • 策略始终只持有一个方向的仓位，不会叠加加仓，也不会在持仓未清空时直接反向。

风险控制

  • StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 以价位点数表示。收到 OnNewMyTrade 回报后，根据真实成交价自动挂出止损和止盈单。
  • 每当仓位归零或准备执行新的反向信号时，都会撤销已有的保护性订单，以保持与原 MQL 函数一致的流程。

参数说明

参数 含义
CandleType 计算指标时所使用的蜡烛类型/周期。
Length 指标窗口长度（参与加权的蜡烛数量）。
Rank1、Rank2、Rank3 三个权重阶段的指数系数。
Shift1、Shift2、Shift3 三个阶段的平滑系数（0~1，越小越贴近原始曲线）。
GapPoints 平滑开收价差若不超过该值就回补前一收盘，单位为价位点。
SignalBar 相对于最新收盘蜡烛向左偏移的根数，1 表示直接使用上一根收盘蜡烛。
BuyPosOpen / SellPosOpen 是否允许开多/开空。
BuyPosClose / SellPosClose 是否允许在出现反向颜色时平多/平空。
StopLossPoints 开仓后止损距离，单位为价位点，填 0 代表不挂止损。
TakeProfitPoints 开仓后止盈距离，单位为价位点，填 0 代表不挂止盈。
PriceShiftPoints 合成蜡烛沿价格轴的偏移量，单位为价位点。

实现细节

  • 通过 BindEx 获取自定义指标返回的复杂结果对象，一次性获得合成 OHLC 及颜色信息。
  • 颜色历史只保留 SignalBar + 2 条，既能检测到切换，又避免占用额外内存。
  • 反向信号先调用 ClosePosition()，在 OnPositionChanged 观察到仓位变为 0 后再触发等待中的反向市价单，确保执行顺序与原专家一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fine Tuning MA Candle strategy using WMA crossover with EMA trend filter.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA with price above EMA.
/// Sells on reverse conditions.
/// </summary>
public class ExpFineTuningMaCandleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private WeightedMovingAverage _fast;
	private WeightedMovingAverage _slow;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast WMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow WMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// EMA trend filter period.
	/// </summary>
	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ExpFineTuningMaCandleStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public ExpFineTuningMaCandleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicator");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_ema = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, _ema, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed || !_ema.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// WMA crossover with EMA trend filter
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && close > emaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && close < emaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}