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Exp ファインチューニング MA ローソク足戦略

概要

  • MetaTrader 5 のエキスパート Exp_FineTuningMACandle.mq5 を変換したもので、Fine Tuning MA Candle インジケーターの色に基づいて取引します。
  • StockSharp の高レベル API 向けに設計: 単一のローソク足シリーズをサブスクライブし、BindEx を通じてインジケーター値を取得し、Strategy ヘルパーを通じてすべての注文をルーティングします。
  • 元のエキスパートと同じエントリー許可および条件付きクローズを実装しつつ、StockSharp の非同期実行モデルに対応しています。

Fine Tuning MA Candle インジケーター

  • インジケーターは価格シリーズの最後の Length 本のローソク足に3段階の重み付けスキームを適用して合成 OHLC ローソク足を構築します。
    • Rank1、Rank2、Rank3 は重み付けランプの曲率を制御し、Shift1、Shift2、Shift3 はランプをフラットコンポーネントと混合します。
    • 重み付けは対称的: ウィンドウの前半は中心に向かって加速し、後半は中心から離れるにつれて減速します。
    • 正規化後、4つの加重合計が平滑化された始値、高値、安値、終値を生成します。
  • 平滑化された始値と終値の差が GapPoints（楽器の価格ステップに変換）未満の場合、価格ギャップを除去するために始値が前の合成終値に置き換えられます。
  • ローソク足は Open < Close のとき 2（強気）、Open > Close のとき 0（弱気）、等しいとき 1 に着色されます。取引判断にはカラーストリームのみが使用されます。
  • PriceShiftPoints は各合成ローソク足を設定可能な価格ステップ数だけ垂直方向にオフセットします。

取引ルール

  • シグナルは完了したローソク足のみで生成されます。ストラテジーはインジケーターの色を保存し、最新の完了ローソク足から SignalBar ステップ後ろのローソク足を評価します。
  • 強気ローテーション（色が 2 に変化）:
    • SellPosClose が有効な場合、既存のショートポジションがクローズされます。
    • ポジションがフラットになり、BuyPosOpen が許可されている場合、Volume ロットのロング成行注文が送信されます。先にショートをクローズする必要があった場合、ロングエントリーはキューに入れられ、ポジションがゼロに戻り次第発注されます。
  • 弱気ローテーション（色が 0 に変化）:
    • BuyPosClose が有効な場合、既存のロングポジションがクローズされます。
    • フラットになり、SellPosOpen が許可されている場合、Volume ロットのショート成行注文が送信されます。保留中のエントリーはロングシグナルと同じ方法で使用されます。
  • ニュートラルカラー（1）はアクションをトリガーしません。
  • 注文はスタックされません: ストラテジーは一度に最大1つのポジションを開き、逆転する前にアクティブなポジションがクローズされるまで待機します。

リスク管理

  • StopLossPoints と TakeProfitPoints は価格ステップの距離を表します。新しいポジションがフィルされた後、ストラテジーは OnNewMyTrade で報告された実際のフィル価格を使用して保護ストップとターゲット注文を登録します。
  • 保護注文はポジションがゼロに戻るか、新しい注文がキューに入れられると自動的にキャンセルされます。

パラメーター

名前 説明
CandleType インジケーター計算に使用されるローソク足データ型/時間軸。
Length インジケーターの加重ウィンドウで処理されるローソク足の数。
Rank1, Rank2, Rank3 3つの重み付けステージを形成するべき乗係数。
Shift1, Shift2, Shift3 重み付けステージをフラットコンポーネントと混合する混合係数（0–1）。
GapPoints 前の終値をコピーすることで抑制される合成始値と終値の最大差。価格ステップで表現されます。
SignalBar インジケーターカラーを読み取る前にスキップする完了ローソク足の数。1 は「最新の完了ローソク足を使用」を意味します。
BuyPosOpen / SellPosOpen ロング/ショートポジションの開設を許可します。
BuyPosClose / SellPosClose 反対の色が現れたときのロング/ショートポジションのクローズを許可します。
StopLossPoints フィル価格から保護ストップまでの距離。0 に設定すると無効になります。
TakeProfitPoints フィル価格から利益目標までの距離。0 に設定すると無効になります。
PriceShiftPoints 合成ローソク足に適用される垂直シフト（価格ステップで表現）。

実装上の注意

  • カスタムインジケーターが合成 OHLC とカラーを同時に公開する複合値オブジェクトを返すため、BindEx を使用します。
  • 大きなバッファを保存せずにカラーフリップを検出するために、カラー値の小さな履歴（SignalBar + 2 エントリー）のみを保持します。
  • エントリーリバーサルは、反対サイドの注文を送信する前にポジションがフラット化されるまで待機することで非同期実行モデルを遵守します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fine Tuning MA Candle strategy using WMA crossover with EMA trend filter.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA with price above EMA.
/// Sells on reverse conditions.
/// </summary>
public class ExpFineTuningMaCandleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private WeightedMovingAverage _fast;
	private WeightedMovingAverage _slow;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast WMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow WMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// EMA trend filter period.
	/// </summary>
	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ExpFineTuningMaCandleStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public ExpFineTuningMaCandleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicator");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_ema = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, _ema, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed || !_ema.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// WMA crossover with EMA trend filter
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && close > emaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && close < emaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}