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Estrategia Exp de Ajuste Fino de Velas MA

Descripción general

  • Convertida del experto de MetaTrader 5 Exp_FineTuningMACandle.mq5, que opera según el color del indicador Fine Tuning MA Candle.
  • Diseñada para la API de alto nivel de StockSharp: se suscribe a una serie de velas, obtiene los valores del indicador mediante BindEx y enruta todas las órdenes a través de los métodos auxiliares de Strategy.
  • Implementa los mismos permisos de entrada y cierres condicionales que el experto original, respetando el modelo de ejecución asíncrona de StockSharp.

Indicador Fine Tuning MA Candle

  • El indicador construye velas OHLC sintéticas aplicando un esquema de ponderación en tres etapas a las últimas Length velas de la serie de precios.
    • Rank1, Rank2 y Rank3 controlan la curvatura de las rampas de ponderación, mientras que Shift1, Shift2 y Shift3 combinan las rampas con un componente plano.
    • La ponderación es simétrica: la primera mitad de la ventana se acelera hacia el centro, la segunda mitad se desacelera alejándose de él.
    • Tras la normalización, las cuatro sumas ponderadas producen precios suavizados de apertura, máximo, mínimo y cierre.
  • Cuando la apertura y el cierre suavizados difieren en menos de GapPoints (convertido al paso de precio del instrumento), la apertura se reemplaza por el cierre sintético anterior para eliminar los huecos de precio.
  • La vela se colorea 2 (alcista) cuando Open < Close, 0 (bajista) cuando Open > Close, y 1 cuando son iguales. Solo se utiliza el flujo de color para las decisiones de trading.
  • PriceShiftPoints desplaza verticalmente cada vela sintética un número configurable de pasos de precio.

Reglas de trading

  • Las señales se generan únicamente en velas completadas. La estrategia almacena los colores del indicador y evalúa la vela ubicada SignalBar pasos detrás de la última finalizada.
  • Rotación alcista (el color cambia a 2):
    • Las posiciones cortas existentes se cierran si SellPosClose está activado.
    • Una vez que la posición es plana, y si BuyPosOpen está permitido, se envía una orden de mercado larga por Volume lotes. Si antes hubo que cerrar un corto, la entrada larga se encola y se ejecuta en cuanto la posición vuelve a cero.
  • Rotación bajista (el color cambia a 0):
    • Las posiciones largas existentes se cierran si BuyPosClose está activado.
    • Una vez plana, y si SellPosOpen está permitido, se envía una orden de mercado corta por Volume lotes. Las entradas pendientes se gestionan igual que para las señales largas.
  • El color neutral (1) no desencadena ninguna acción.
  • Las órdenes nunca se apilan: la estrategia mantiene como máximo una posición a la vez y espera a que las posiciones activas se cierren antes de revertir.

Gestión del riesgo

  • StopLossPoints y TakeProfitPoints representan distancias en pasos de precio. Tras llenar una nueva posición, la estrategia registra órdenes de protección y objetivo usando el precio de llenado real reportado en OnNewMyTrade.
  • Las órdenes de protección se cancelan automáticamente cuando la posición vuelve a cero o cuando se encola una nueva orden.

Parámetros

Nombre Descripción
CandleType Tipo de datos/período de las velas usadas para los cálculos del indicador.
Length Número de velas procesadas por la ventana ponderada del indicador.
Rank1, Rank2, Rank3 Coeficientes de potencia que dan forma a las tres etapas de ponderación.
Shift1, Shift2, Shift3 Factores de mezcla (0–1) que combinan las etapas de ponderación con un componente plano.
GapPoints Diferencia máxima entre apertura y cierre sintéticos que se suprime copiando el cierre anterior. Expresada en pasos de precio.
SignalBar Cuántas velas cerradas omitir antes de leer el color del indicador. 1 significa "usar la última vela completada".
BuyPosOpen / SellPosOpen Permitir abrir posiciones largas/cortas.
BuyPosClose / SellPosClose Permitir cerrar posiciones largas/cortas cuando aparece el color opuesto.
StopLossPoints Distancia desde el precio de llenado al stop de protección. Establezca en 0 para desactivar.
TakeProfitPoints Distancia desde el precio de llenado al objetivo de ganancia. Establezca en 0 para desactivar.
PriceShiftPoints Desplazamiento vertical aplicado a las velas sintéticas, expresado en pasos de precio.

Notas de implementación

  • Utiliza BindEx porque el indicador personalizado devuelve un objeto de valor complejo que expone el OHLC sintético y el color simultáneamente.
  • Mantiene solo un pequeño historial de valores de color (SignalBar + 2 entradas) para detectar cambios de color sin almacenar grandes búferes.
  • Los reversals de entrada respetan el modelo de ejecución asíncrona esperando a que la posición se aplane antes de enviar la orden del lado opuesto.
using System;
using System.Collections.Generic;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Fine Tuning MA Candle strategy using WMA crossover with EMA trend filter.
/// Buys when fast WMA crosses above slow WMA with price above EMA.
/// Sells on reverse conditions.
/// </summary>
public class ExpFineTuningMaCandleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _stopLossPoints;
	private readonly StrategyParam<int> _takeProfitPoints;

	private WeightedMovingAverage _fast;
	private WeightedMovingAverage _slow;
	private ExponentialMovingAverage _ema;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private decimal _entryPrice;
	private int _cooldown;

	/// <summary>
	/// Fast WMA period.
	/// </summary>
	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Slow WMA period.
	/// </summary>
	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// EMA trend filter period.
	/// </summary>
	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Stop-loss distance in price steps.
	/// </summary>
	public int StopLossPoints
	{
		get => _stopLossPoints.Value;
		set => _stopLossPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Take-profit distance in price steps.
	/// </summary>
	public int TakeProfitPoints
	{
		get => _takeProfitPoints.Value;
		set => _takeProfitPoints.Value = value;
	}

	/// <summary>
	/// Initializes a new instance of the <see cref="ExpFineTuningMaCandleStrategy"/> class.
	/// </summary>
	public ExpFineTuningMaCandleStrategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicator");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicator");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 200)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicator");

		_stopLossPoints = Param(nameof(StopLossPoints), 200)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Stop Loss", "Stop-loss in price steps", "Risk");

		_takeProfitPoints = Param(nameof(TakeProfitPoints), 400)
			.SetNotNegative()
			.SetDisplay("Take Profit", "Take-profit in price steps", "Risk");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		yield return (Security, TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_fast = null;
		_slow = null;
		_ema = null;
		_prevFast = 0;
		_prevSlow = 0;
		_entryPrice = 0;
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		_slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		_ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame());
		subscription.Bind(_fast, _slow, _ema, ProcessCandle);
		subscription.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_fast.IsFormed || !_slow.IsFormed || !_ema.IsFormed)
		{
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fastValue;
			_prevSlow = slowValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;
		var step = Security?.PriceStep ?? 1m;

		// Check SL/TP
		if (Position > 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close <= _entryPrice - StopLossPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close >= _entryPrice + TakeProfitPoints * step)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}
		else if (Position < 0 && _entryPrice > 0)
		{
			if (StopLossPoints > 0 && close >= _entryPrice + StopLossPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}

			if (TakeProfitPoints > 0 && close <= _entryPrice - TakeProfitPoints * step)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = 0;
				_cooldown = 80;
				_prevFast = fastValue;
				_prevSlow = slowValue;
				return;
			}
		}

		// WMA crossover with EMA trend filter
		if (_prevFast <= _prevSlow && fastValue > slowValue && close > emaValue && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();

			BuyMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fastValue < slowValue && close < emaValue && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();

			SellMarket();
			_entryPrice = close;
			_cooldown = 80;
		}

		_prevFast = fastValue;
		_prevSlow = slowValue;
	}
}