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Little EA 策略

概述

Little EA 最初是为 MetaTrader 编写的移动均线交叉专家。策略会根据 OHLC bar index 参数选择特定的历史 K 线，并在该 K 线向上或向下穿越位移后的移动均线时做出反应。StockSharp 版本保留了原始系统的分批入场思想，通过对每个方向设置可配置的最大敞口来允许多笔仓位。

交易逻辑

  1. 订阅所选周期的蜡烛数据，并使用指定的价格来源（收盘价、开盘价、最高价、最低价、中值价、典型价或加权价）驱动对应类型的移动均线。
  2. 保存已经收盘的蜡烛，以便根据 OhlcBarIndex 参数访问目标 K 线（默认值 1 表示上一根完全收盘的蜡烛）。
  3. 通过 MaShift 读取若干根之前的移动均线数值，用来模拟 MetaTrader 中的视觉位移效果。
  4. 当参考蜡烛的收盘价高于位移后的移动均线时视为看多交叉；收盘价低于位移后的移动均线时视为看空交叉。
  5. 看多交叉时：
    • 如果当前空头净敞口已经达到上限，则立即平掉全部空头仓位。
    • 否则在多头敞口未触及上限时，按 TradeVolume 增加一笔多头仓位。
  6. 看空交叉时：
    • 如果当前多头净敞口已经达到上限，则立即平掉全部多头仓位。
    • 否则在空头敞口未触及上限时，按 TradeVolume 增加一笔空头仓位。

这样的敞口限制可以在 StockSharp 的净头寸模式下模拟原 EA 中 Int_Max_Pos 对累计仓位数量的控制。

参数

名称 类型 默认值 说明
CandleType DataType 1 分钟 用于计算信号和指标的主要周期。
OhlcBarIndex int 1 用于判断交叉的历史蜡烛索引（0 = 当前正在形成的蜡烛，1 = 最近收盘的蜡烛）。
MaxPositionsPerSide int 15 每个方向允许累计的 TradeVolume 批次数上限。
MaPeriod int 64 移动均线的计算长度。
MaShift int 0 在检测交叉时向后引用移动均线的蜡烛数量。
MaType MovingAverageType Smoothed 移动均线的计算方式（Simple、Exponential、Smoothed、Weighted）。
AppliedPrice AppliedPriceType Close 指标输入所使用的价格。
TradeVolume decimal 1 每次开仓或加仓时使用的交易数量。

与原始 MetaTrader 专家顾问的差异

  • 资金管理被简化为固定交易量，不再支持原 EA 中的百分比风险模型。
  • StockSharp 采用净头寸模式，因此在切换方向之前会先平掉反向持仓，并按照净敞口（而非独立订单数量）执行 MaxPositionsPerSide 的限制。
  • 指标计算与数据缓存通过高级烛图订阅 API 完成，无需手动复制缓冲区数据。

使用建议

  • 启动策略前请将 TradeVolume 调整到合约支持的最小交易步长；构造函数同时将该值赋给 Strategy.Volume，便于调用标准下单方法。
  • 如果需要还原 MetaTrader 中的视觉效果，可结合使用 MaShift 与 OhlcBarIndex 调整参考蜡烛和指标偏移。
  • 建议将策略附加到图表，以同时查看蜡烛、移动均线及成交记录，从而验证交叉信号。

指标

  • 一条可配置的移动均线（Simple、Exponential、Smoothed 或 Weighted）。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class LittleEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private decimal? _prevMom;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }

	public LittleEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMom = null;
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(mom, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom == null) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom.Value < 100m && momVal >= 100m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevMom.Value > 100m && momVal <= 100m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevMom = momVal;
	}
}