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Little EA-Strategie

Überblick

Little EA ist ein ursprünglich für MetaTrader geschriebener gleitender Durchschnitt-Kreuzungs-Expert. Die Strategie beobachtet die durch den Parameter OHLC bar index ausgewählte Kerze und reagiert, wenn diese Kerze einen verschobenen gleitenden Durchschnitt von unten oder oben kreuzt. Die StockSharp-Portierung behält die ursprüngliche Multi-Entry-Idee bei, indem sie mehrere Tranchen pro Richtung erlaubt, während ein konfigurierbares maximales Exposure eingehalten wird.

Handelslogik

  1. Die konfigurierte Kerzenserie abonnieren und den ausgewählten gleitenden Durchschnittstyp mit der gewählten Preisquelle (Schluss, Eröffnung, Hoch, Tief, Median, Typisch oder Gewichtet) speisen.
  2. Abgeschlossene Kerzen speichern, damit die Strategie die Kerze bei OhlcBarIndex referenzieren kann (der Standardwert 1 bedeutet die letzte vollständig abgeschlossene Kerze).
  3. Das optionale MaShift anwenden, indem der gleitende Durchschnittswert von mehreren Balken zurück gelesen wird, um die visuelle Verschiebung von MetaTrader zu replizieren.
  4. Wenn die Referenzkerze über dem verschobenen MA schließt, als bullisches Kreuz behandeln. Wenn sie darunter schließt, als bärisches Kreuz behandeln.
  5. Bei einem bullischen Kreuz:
    • Wenn das netto short Exposure bereits dem konfigurierten Maximum entspricht, die gesamte Short-Position schließen.
    • Andernfalls, wenn das Long-Exposure noch unter dem Maximum liegt, eine TradeVolume-Tranche zur Long-Seite hinzufügen.
  6. Bei einem bärischen Kreuz:
    • Wenn das Long-Exposure bereits dem Maximum entspricht, die gesamte Long-Position schließen.
    • Andernfalls, wenn das Short-Exposure unter dem Limit liegt, eine TradeVolume-Tranche zur Short-Seite hinzufügen.

Die Volumenbegrenzung emuliert das Int_Max_Pos-Limit des ursprünglichen Experts, während mit den Netto-Positionen von StockSharp gearbeitet wird.

Parameter

Name Typ Standard Beschreibung
CandleType DataType 1-Minuten-Zeitrahmen Primärer Zeitrahmen für Signale und Indikatorberechnungen.
OhlcBarIndex int 1 Index der historischen Kerze für die Kreuzungserkennung (0 = aktuelle formende Kerze, 1 = letzte abgeschlossene Kerze).
MaxPositionsPerSide int 15 Maximale Anzahl von TradeVolume-Tranchen, die pro Richtung akkumuliert werden können.
MaPeriod int 64 Länge des gleitenden Durchschnitts.
MaShift int 0 Anzahl der Balken, um die der MA beim Prüfen von Kreuzungen rückwärts verschoben wird.
MaType MovingAverageType Smoothed Berechnungsmodus des gleitenden Durchschnitts (Simple, Exponential, Smoothed, Weighted).
AppliedPrice AppliedPriceType Close Als Indikatoreingang verwendete Preisquelle.
TradeVolume decimal 1 Ordervolumen, das mit jeder neuen Tranche gesendet wird.

Unterschiede zum ursprünglichen MetaTrader-Expert

  • Das Geldmanagement ist vereinfacht: Nur Einträge mit festem Volumen werden unterstützt. Prozentbasiertes Risiko-Sizing aus dem ursprünglichen EA ist nicht implementiert.
  • StockSharp arbeitet mit Netto-Positionen, sodass entgegengesetzte Positionen geschlossen werden, bevor neues Exposure akkumuliert wird. Das MaxPositionsPerSide-Limit wird auf das Netto-Exposure in Lots angewendet.
  • Indikatorwerte und Kerzenhistorie werden über die High-Level-Kerzen-Abonnement-API verarbeitet, anstatt manuelle Pufferkopien zu erstellen.

Verwendungstipps

  • TradeVolume vor dem Start der Strategie an den Lotschritt des Instruments anpassen; der Konstruktor weist denselben Wert auch Strategy.Volume zu, damit Hilfsmethoden standardmäßig die gewünschte Größe verwenden.
  • MaShift in Kombination mit OhlcBarIndex verwenden, um die visuelle Ausrichtung aus dem MetaTrader-Chart bei Bedarf zu recreieren.
  • Die Strategie einem Chart hinzufügen, um Kerzen, die gleitende Durchschnittsüberlagerung und ausgeführte Trades zu sehen, was die Überprüfung des Kreuzungsverhaltens erleichtert.

Indikatoren

  • Ein konfigurierbarer gleitender Durchschnitt (Simple, Exponential, Smoothed oder Weighted).
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class LittleEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private decimal? _prevMom;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }

	public LittleEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMom = null;
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(mom, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom == null) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom.Value < 100m && momVal >= 100m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevMom.Value > 100m && momVal <= 100m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevMom = momVal;
	}
}