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Little EA 戦略

概要

Little EA は MetaTrader のために元々書かれた移動平均クロスオーバーエキスパートです。この戦略は OHLC bar index パラメーターで選択されたローソク足を観察し、そのローソク足がシフトされた移動平均を下から上または上から下に越えたときに反応します。StockSharp ポートは、設定可能な最大エクスポージャーを尊重しながら、各方向に複数のトランシェを許可することで、元のマルチエントリーのアイデアを維持します。

トレードロジック

  1. 設定されたローソク足シリーズを購読し、選択された価格ソース（終値、始値、高値、安値、中央値、典型価格、または加重価格）で選択された移動平均タイプを供給します。
  2. 完了したローソク足を保存して、戦略が OhlcBarIndex のローソク足を参照できるようにします（デフォルト値 1 は最後に完全にクローズされたローソク足を意味します）。
  3. オプションの MaShift を適用し、複数バー前の移動平均値を読み取ることで、MetaTrader のビジュアルシフトを再現します。
  4. 参照ローソク足がシフトされた MA の上でクローズすると、強気のクロスとして扱います。下でクローズすると、弱気のクロスとして扱います。
  5. 強気のクロスの場合：
    • ネットショートエクスポージャーが設定された最大値に等しい場合、ショートポジション全体をクローズします。
    • そうでない場合、ロングエクスポージャーがまだ最大値を下回っている場合、ロングサイドに TradeVolume トランシェを1つ追加します。
  6. 弱気のクロスの場合：
    • ロングエクスポージャーがすでに最大値に等しい場合、ロングポジション全体をクローズします。
    • そうでない場合、ショートエクスポージャーが制限を下回っている場合、ショートサイドに TradeVolume トランシェを1つ追加します。

ボリューム上限は、StockSharp のネットポジションで動作しながら、元のエキスパートの Int_Max_Pos 制限をエミュレートします。

パラメーター

名前 型 デフォルト 説明
CandleType DataType 1分足時間軸 シグナルとインジケーター計算に使用される主要な時間軸。
OhlcBarIndex int 1 クロスオーバー検出に使用される歴史的ローソク足のインデックス（0 = 現在形成中のローソク足、1 = 最後の完了したローソク足）。
MaxPositionsPerSide int 15 各方向に蓄積できる TradeVolume トランシェの最大数。
MaPeriod int 64 移動平均の長さ。
MaShift int 0 クロスオーバーを確認する際に MA を後方にシフトするバーの数。
MaType MovingAverageType Smoothed 移動平均の計算モード（Simple、Exponential、Smoothed、Weighted）。
AppliedPrice AppliedPriceType Close インジケーター入力として使用される価格ソース。
TradeVolume decimal 1 各新しいトランシェで送信される注文ボリューム。

元の MetaTrader エキスパートとの違い

  • マネーマネジメントは簡略化されています：固定ボリュームエントリーのみがサポートされています。元の EA のパーセントリスクサイジングは実装されていません。
  • StockSharp はネットポジションで動作するため、新しいエクスポージャーが蓄積される前に反対方向のポジションがクローズされます。MaxPositionsPerSide の制限はロット単位のネットエクスポージャーに適用されます。
  • インジケーター値とローソク足履歴は、手動バッファコピーではなく高水準ローソク足サブスクリプション API を通じて処理されます。

使用上のヒント

  • 戦略を起動する前に、TradeVolume を銘柄のロットステップに合わせて調整します；コンストラクターはヘルパーメソッドがデフォルトで希望するサイズを使用できるように、同じ値を Strategy.Volume にも割り当てます。
  • 必要に応じて MetaTrader チャートのビジュアルアライメントを再現するために、MaShift と OhlcBarIndex を組み合わせて使用します。
  • クロスオーバーの動作を確認するのに役立つローソク足、移動平均オーバーレイ、実行されたトレードを表示するために、戦略をチャートに追加します。

インジケーター

  • 1つの設定可能な移動平均（Simple、Exponential、Smoothed、または Weighted）。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class LittleEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private decimal? _prevMom;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }

	public LittleEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMom = null;
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(mom, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom == null) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom.Value < 100m && momVal >= 100m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevMom.Value > 100m && momVal <= 100m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevMom = momVal;
	}
}