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JFatl Candle MMRec 策略

该策略将 Exp_JFatlCandle_MMRec.mq5 的逻辑移植到 StockSharp 平台。 它监测经 JFatl 滤波后的蜡烛颜色变化，并利用 MMRec 风险模块在出现连续亏损时自动缩减手数。

交易理念

  • 对原始 OHLC 数据应用快速自适应趋势线 (FATL) 滤波器构建合成蜡烛。 策略采用原版的 39 个系数，并在其后增加一次指数平滑以近似 MT5 中的 Jurik 平滑效果。
  • 根据滤波后的开收价判断蜡烛颜色：
    • 2 表示看涨（收盘价高于开盘价）；
    • 0 表示看跌（收盘价低于开盘价）；
    • 1 表示中性。
  • 当 SignalBar + 1 根之前的蜡烛为看涨颜色时，策略会先平掉所有空头，同时在 SignalBar 根之前的蜡烛不再保持看涨时准备做多。
  • 当相同位置出现看跌颜色时，策略关闭多单，并在较近一根蜡烛不再看跌时允许做空。
  • 多空仓位的手数由 MMRecounter 决定：如果最近 TotalTrigger 笔同方向交易中有不少于 LossTrigger 笔亏损，则使用缩减后的手数，否则使用常规手数。

参数

参数 说明
CandleType 进入 FATL 滤波器的蜡烛周期（默认 12 小时）。
SignalBar 读取颜色时回溯的完成蜡烛数量。0 表示使用当前已完成的蜡烛，1 与 MT5 默认值一致。
SmoothingLength FATL 输出之后的指数平滑长度。
NormalVolume 正常情况下的下单手数。
ReducedVolume 触发风险限制后使用的缩减手数。
BuyTotalTrigger / SellTotalTrigger MMRecounter 在计算手数时检查的历史交易数量。
BuyLossTrigger / SellLossTrigger 在上述窗口中需要出现的最少亏损笔数，达到后启用缩减手数。
EnableBuyEntries / EnableSellEntries 允许开多 / 开空。
EnableBuyExits / EnableSellExits 允许在出现反向信号时平多 / 平空。
StopLossPoints 基于价格步长的止损，0 表示关闭。
TakeProfitPoints 基于价格步长的止盈，0 表示关闭。

交易规则

  1. 在累积不少于 39 根历史蜡烛后，计算滤波 OHLC 并确定颜色。
  2. 令 C1 为 SignalBar + 1 根之前的颜色，C0 为 SignalBar 根之前的颜色（若 SignalBar = 0，则当前蜡烛视为 C0，上一根视为 C1）。
  3. 若 C1 == 2：
    • 在 EnableSellExits 为真时平掉所有空头；
    • 在 EnableBuyEntries 为真且 C0 != 2 时按计算出的手数做多。
  4. 若 C1 == 0：
    • 在 EnableBuyExits 为真时平掉所有多头；
    • 在 EnableSellEntries 为真且 C0 != 0 时做空。
  5. 当蜡烛的最高/最低触及止损或止盈水平时，同样会提前平仓。

资金管理

策略分别记录每笔多单和空单的盈亏。准备开仓时，它会回看同方向最近 TotalTrigger 笔交易。 若其中亏损笔数不少于 LossTrigger，则使用 ReducedVolume；否则使用 NormalVolume。

注意事项

  • 止损和止盈基于 Security.PriceStep。若标的未提供该值，则默认使用步长 1。
  • FATL 滤波需要 39 根历史数据才能输出有效值，在此之前不会产生信号或交易。
  • 为了保持效率，MMRecounter 的历史记录上限为 100 条，超过部分会自动丢弃最早的数据。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class JfatlCandleMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public JfatlCandleMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}