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JFatl Candle MMRec 戦略

この戦略は、元の Exp_JFatlCandle_MMRec.mq5 エキスパートアドバイザーの動作を StockSharp フレームワーク内で再現します。 JFatl ローソク足フィルターが生成する色の変化を分析し、設定可能な数の最近の損失の後に取引サイズを縮小する 適応型マネーマネジメントブロックと組み合わせます。

トレードアイデア

  • Fast Adaptive Trend Line (FATL) カーネルで古典的な OHLC 値をフィルタリングして合成ローソク足を構築します。 実装では元の 39 タップ係数テーブルを使用し、その後 MetaTrader で使われる Jurik 移動平均を近似するための 指数平滑化段階を適用します。
  • 合成ローソク足のボディの色の遷移を検出します：
    • 色 2（強気）はフィルタリングされた終値がフィルタリングされた始値を上回ることを意味します；
    • 色 0（弱気）はフィルタリングされた終値がフィルタリングされた始値を下回ることを意味します；
    • 色 1 はニュートラルなボディを示します。
  • SignalBar + 1 期間前のバーに強気の色がある場合、戦略は全てのショートを決済し、SignalBar 期間前のバーが 強気でなくなったときの新しいロングエントリーを準備します。
  • 同じ方法で弱気の色が観察された場合、ロングを決済し、より新しいバーが弱気でなくなったときにショートエントリーを有効にします。
  • ロングとショートのポジションは MMRecounter ロジックによってサイジングされます。対応する方向の最後の TotalTrigger トレードに 少なくとも LossTrigger の負の結果が含まれる場合、戦略は縮小されたポジションサイズに切り替わります。

パラメーター

パラメーター 説明
CandleType FATL フィルターに投入されるローソク足の時間軸（デフォルト: 12時間）。
SignalBar 色バッファを読み取る際に振り返る完了バーの数。0 は現在の完了バーを使用することを意味し、1 は MT5 のデフォルトを再現します。
SmoothingLength Jurik 平滑化を模倣するために FATL カーネルの後に適用される指数平滑化の長さ。
NormalVolume 最近の実績が良好な場合のデフォルトポジションサイズ。
ReducedVolume MMRecounter が過度の損失を検出した後に適用されるポジションサイズ。
BuyTotalTrigger / SellTotalTrigger MMRecounter が検査する（方向ごとの）歴史的トレードの量。
BuyLossTrigger / SellLossTrigger 縮小されたポジションサイズを強制する検査ウィンドウ内の最小損失数。
EnableBuyEntries / EnableSellEntries ロング/ショートポジションのオープンを許可。
EnableBuyExits / EnableSellExits 反対のシグナルが現れたときのロング/ショートポジションのクローズを許可。
StopLossPoints 銘柄の価格ステップで表された両方向のオプション保護ストップ。無効化するには 0 に設定。
TakeProfitPoints 価格ステップ単位のオプション利益目標。無効化するには 0 に設定。

トレードルール

  1. フィルタリングされた OHLC 値を構築し、各完了バーでのローソク足の色を決定します。
  2. C1 を SignalBar + 1 期間前のバーの色、C0 を SignalBar 期間前のバーの色とします (SignalBar = 0 の場合、現在のバーが C0 として、前のバーが C1 として使用されます)。
  3. C1 == 2（強気）の場合：
    • EnableSellExits が true のときショートポジションをクローズ；
    • EnableBuyEntries が true かつ C0 != 2 のとき計算されたポジションサイズでロングポジションをオープン。
  4. C1 == 0（弱気）の場合：
    • EnableBuyExits が true のときロングポジションをクローズ；
    • EnableSellEntries が true かつ C0 != 0 のときショートポジションをオープン。
  5. ローソク足の値幅が設定されたレベルに触れたとき、ストップロスまたはテイクプロフィットの境界でもポジションがクローズされます。

マネーマネジメント

戦略は完了したロングとショートの各トレードの利益を別々に保存します。新しいエントリーが検討されると、その方向の 最大 TotalTrigger 件の前トレードをスキャンします。そのウィンドウ内で少なくとも LossTrigger 件のトレードが 負の結果で終わった場合、縮小されたボリュームが使用されます；そうでなければ、通常のボリュームが取引されます。

注意事項

  • 価格ステップベースのストップロスとテイクプロフィットのロジックは Security.PriceStep 値に依存します。銘柄がそれを提供しない場合、 ステップ 1 が想定されます。
  • FATL フィルターは稼働前に少なくとも 39 本の歴史的なローソク足が必要です。十分なデータが蓄積されるまでトレードは生成されません。
  • 戦略は MMRecounter ブロックのためにコンパクトなトレード履歴を保持します；履歴が 100 件を超えると、最も古いレコードが 自動的に破棄されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class JfatlCandleMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast, _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public JfatlCandleMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}