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Color JJRSX 趋势策略

概述

该策略将 MetaTrader 中的 Exp_ColorJJRSX 专家顾问迁移到 StockSharp 的高级框架。原始版本依赖专有的 ColorJJRSX 指标来捕捉趋势拐点。在此实现中，我们使用 JurxPeriod 周期的 RSI 作为 JurX 的近似值，并通过 JmaPeriod 周期的 Jurik Moving Average 进行平滑处理。策略会保存最近数个平滑值，并依据其斜率变化来生成交易信号，从而忠实地复现了原始逻辑。

策略默认基于 4 小时 K 线运作，可单独启用多头或空头交易，同时提供与原始 MQL 程序一致的退出条件，以及基于点值的止损和止盈。

指标构建

  1. RSI 近似 JurX：使用 JurxPeriod 周期的 RSI 替代 JurX，保持指标在 0–100 区间内反映动量强度。
  2. Jurik 平滑：将 RSI 输出送入 JmaPeriod 周期的 Jurik Moving Average，获得低延迟但平滑的振荡曲线。
  3. 历史窗口：保存最近 SignalBar + 3 个 JMA 值，对应 MetaTrader 中 CopyBuffer 读取的 SignalBar、SignalBar + 1 和 SignalBar + 2 三个位置。

交易逻辑

  • 做多条件
    • JMA[SignalBar + 1] < JMA[SignalBar + 2]：上一根已完成的信号柱出现向上拐点。
    • JMA[SignalBar] > JMA[SignalBar + 1]：最新完成的柱确认动量持续上行。
    • 当 EnableBuy 为真且当前无多头持仓时，买入 OrderVolume 数量；若存在空头，将自动反向。
  • 做空条件
    • JMA[SignalBar + 1] > JMA[SignalBar + 2]：指示向下拐点。
    • JMA[SignalBar] < JMA[SignalBar + 1]：确认动量继续走弱。
    • 当 EnableSell 为真时卖出 OrderVolume 数量，任何已有多头仓位将被平仓并反手。
  • 退出机制
    • 若斜率反转并触发 AllowBuyClose 或 AllowSellClose，则按市价立即平仓。
    • 每当建立新仓位时都会计算基于点数的止损与止盈，一旦 K 线范围触及即触发退出。

风险管理

  • StopLossPoints 和 TakeProfitPoints 根据标的的最小跳动价转换为价格距离。设为 0 可关闭对应功能。
  • OrderVolume 允许独立于策略默认 Volume 设置每次开仓的数量，反手时会自动加上已有仓位的绝对值。

参数说明

参数 说明
JurxPeriod RSI 近似值的周期，对应原始 JurX 参数。
JmaPeriod Jurik Moving Average 的长度，用于平滑 RSI。
SignalBar 用于判断信号的历史柱索引（1 代表上一根已完成的柱）。
EnableBuy / EnableSell 控制是否允许开多或开空。
AllowBuyClose / AllowSellClose 控制是否根据斜率变化自动平仓。
OrderVolume 每次新仓位的交易量，反手时会加上当前仓位的绝对值。
TakeProfitPoints / StopLossPoints 止盈/止损距离（点数表示）。
CandleType 指标所使用的 K 线类型，默认 4 小时。

与原始策略的差异

  • 由于 StockSharp 中没有原生 JurX，实现中使用 RSI + JMA 近似并保留了原参数名称，方便迁移。
  • MQL 中的资金管理选项（MM、MMMode）和滑点参数 (Deviation_) 未复现，取而代之的是简单的 OrderVolume 设置，可根据需要接入 StockSharp 的风控模块。
  • 策略通过 BuyMarket/SellMarket 执行市价交易，止损和止盈通过监测收盘 K 线的价格范围来模拟。

使用建议

  1. 选择目标证券并设置合适的 CandleType，以匹配原有图表时间框架。
  2. 根据市场波动调整 JurxPeriod 与 JmaPeriod，较大的数值会产生更平滑但频率更低的信号。
  3. 如需更保守的确认，可增大 SignalBar 以延迟触发。
  4. 根据风险偏好配置 OrderVolume、StopLossPoints 和 TakeProfitPoints，填 0 可关闭自动退出。
  5. 借助 StockSharp 提供的图表功能（策略已绘制蜡烛图与 RSI 指标）实时观察振荡器行为。

该策略保留了 ColorJJRSX 的交易理念，同时利用 StockSharp 高级 API 的优势，适用于自动化回测与实时交易实验。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ColorJjrsxTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public ColorJjrsxTrendStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi == null) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi.Value < 45m && rsiVal >= 55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevRsi.Value > 55m && rsiVal <= 45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}