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Estratégia Color JJRSX Tendência

Visão geral

Esta estratégia reimagina o consultor especialista MetaTrader Exp_ColorJJRSX dentro do framework de alto nível do StockSharp. O sistema original depende do oscilador ColorJJRSX proprietário, que combina técnicas de suavização Jurik para detectar mudanças de tendência. Neste port, o oscilador é aproximado com um Índice de Força Relativa (RSI) padrão que é suavizado adicionalmente por uma Média Móvel Jurik (JMA). A inclinação do oscilador suavizado é então avaliada ao longo de várias barras históricas para acionar entradas e saídas.

A negociação ocorre em um período de vela configurável (velas de 4 horas por padrão) e suporta alternadores independentes para operações compradas e vendidas. Parâmetros adicionais permitem manter a lógica de saída idêntica ao consultor especialista fonte enquanto introduz controles de risco nativos do StockSharp, como stop loss e take profit baseados em pontos.

Construção do indicador

  1. Aproximação RSI – Um RelativeStrengthIndex com o período definido por JurxPeriod substitui o estágio original de suavização JurX. Isso mantém o oscilador limitado entre 0 e 100 enquanto captura o momentum relativo.
  2. Suavização Jurik – A saída do RSI é passada por uma JurikMovingAverage (comprimento JmaPeriod). A série resultante é uma curva suave que reage rapidamente às mudanças de momentum sem lag excessivo.
  3. Janela histórica – A estratégia armazena os valores JMA mais recentes SignalBar + 3 para replicar o uso de CopyBuffer do MQL. Os valores indexados por SignalBar, SignalBar + 1 e SignalBar + 2 correspondem às barras usadas no especialista fonte para avaliação de sinais.

Lógica de negociação

  • Setup altista
    • JMA[SignalBar + 1] < JMA[SignalBar + 2] confirma que o oscilador virou para cima na barra precedente.
    • JMA[SignalBar] > JMA[SignalBar + 1] mostra que o momentum ascendente continua na última barra fechada.
    • Se as entradas compradas estiverem habilitadas e nenhuma posição comprada estiver ativa, a estratégia compra OrderVolume unidades. A exposição vendida existente é revertida automaticamente.
  • Setup baixista
    • JMA[SignalBar + 1] > JMA[SignalBar + 2] confirma uma virada para baixo.
    • JMA[SignalBar] < JMA[SignalBar + 1] valida o momentum descendente contínuo.
    • Se as entradas vendidas estiverem habilitadas, a estratégia vende OrderVolume unidades e inverte qualquer exposição comprada existente.
  • Regras de saída
    • Quando a inclinação do oscilador suavizado vira contra a posição (AllowBuyClose / AllowSellClose), a operação aberta é fechada ao mercado.
    • Níveis de stop loss e take profit de proteção (expressos em pontos de preço) são recalculados em cada nova posição. Se o intervalo da vela tocar um nível, a posição é fechada imediatamente.

Gestão de risco

  • StopLossPoints converte para distância de preço com o passo de preço do instrumento e protege contra movimentos adversos.
  • TakeProfitPoints define a distância de alvo simétrica.
  • Stops e alvos são desabilitados automaticamente quando definidos como zero.
  • O volume pode ser ajustado independentemente do volume da estratégia base através de OrderVolume.

Parâmetros

Nome Descrição
JurxPeriod Período da aproximação RSI usada antes da suavização Jurik. Espelha o período JurX do especialista MQL.
JmaPeriod Comprimento da Média Móvel Jurik aplicada à saída do RSI.
SignalBar Índice da barra histórica usada para avaliação (1 = barra fechada anterior). Valores maiores atrasam a confirmação do sinal.
EnableBuy / EnableSell Alternar entradas compradas ou vendidas independentemente.
AllowBuyClose / AllowSellClose Habilitar sinais de saída baseados em inclinação para posições compradas e vendidas respectivamente.
OrderVolume Volume negociado em cada nova entrada. A exposição oposta existente é adicionada à nova ordem para realizar uma reversão completa.
TakeProfitPoints / StopLossPoints Alvo de lucro e distância de stop em pontos do instrumento. Definir como zero para desabilitar.
CandleType Período de vela usado para cálculos do indicador (padrão velas de 4 horas).

Diferenças do consultor especialista original

  • A suavização JurX é aproximada por um RSI clássico porque o algoritmo JurX proprietário não está disponível no StockSharp. Os nomes dos parâmetros permanecem consistentes para simplificar a migração.
  • O deslizamento do MetaTrader (Deviation_) e as enumerações de gerenciamento de dinheiro não são reproduzidos. Em vez disso, um parâmetro OrderVolume fixo é fornecido; você pode combiná-lo com módulos de dimensionamento de posição do StockSharp, se necessário.
  • As ordens são executadas com BuyMarket/SellMarket, enquanto stop loss e take profit são emulados através de verificações de preço na vela finalizada.

Dicas de uso

  1. Vincule a estratégia ao instrumento desejado e defina CandleType para corresponder ao período que deseja replicar.
  2. Ajuste JurxPeriod e JmaPeriod para se adaptar à capacidade de resposta do mercado. Valores mais altos criam oscilações mais suaves e menos sinais.
  3. Ajuste SignalBar se precisar de lag de confirmação adicional em comparação com o atraso padrão de uma barra.
  4. Configure OrderVolume, StopLossPoints e TakeProfitPoints de acordo com seu apetite de risco. Use zero para desabilitar saídas automáticas.
  5. Combine com os helpers de registro ou gráficos integrados do StockSharp (já conectados para gráficos de velas + indicadores) para monitorar o comportamento do oscilador em tempo real.

A estratégia está pronta tanto para experimentação discricionária quanto para backtesting automatizado dentro do ambiente StockSharp, permanecendo fiel à intenção do sistema ColorJJRSX original.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ColorJjrsxTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public ColorJjrsxTrendStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi == null) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi.Value < 45m && rsiVal >= 55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevRsi.Value > 55m && rsiVal <= 45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}