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Color JJRSX Trend Strategie

Überblick

Diese Strategie reimaginiert den MetaTrader-Expertenberater Exp_ColorJJRSX im StockSharp-High-Level-Framework. Das Originalsystem basiert auf dem proprietären ColorJJRSX-Oszillator, der Jurik-Glättungstechniken zur Erkennung von Trendwechseln kombiniert. In diesem Port wird der Oszillator mit einem Standard-Relative-Strength-Index (RSI) approximiert, der durch einen Jurik Moving Average (JMA) weiter geglättet wird. Die Steigung des geglätteten Oszillators wird dann über mehrere historische Bars ausgewertet, um Ein- und Ausstiege auszulösen.

Der Handel findet auf einem konfigurierbaren Kerzen-Zeitrahmen (standardmäßig 4-Stunden-Kerzen) statt und unterstützt unabhängige Umschalter für Long- und Short-Operationen. Zusätzliche Parameter ermöglichen es, die Ausstiegslogik identisch zum Quell-Expertenberater zu halten, während native StockSharp-Risikokontrollen wie punktbasierter Stop-Loss und Take-Profit eingeführt werden.

Indikatorkonstruktion

  1. RSI-Approximation – Ein RelativeStrengthIndex mit dem durch JurxPeriod definierten Zeitraum ersetzt die ursprüngliche JurX-Glättungsstufe. Dies hält den Oszillator zwischen 0 und 100 begrenzt, während relatives Momentum erfasst wird.
  2. Jurik-Glättung – Die RSI-Ausgabe wird durch einen JurikMovingAverage (Länge JmaPeriod) geleitet. Die resultierende Reihe ist eine glatte Kurve, die schnell auf Momentum-Änderungen reagiert, ohne übermäßige Verzögerung.
  3. Historisches Fenster – Die Strategie speichert die letzten SignalBar + 3 JMA-Werte, um die CopyBuffer-Verwendung aus MQL zu replizieren. Werte, die durch SignalBar, SignalBar + 1 und SignalBar + 2 indexiert werden, entsprechen den Bars, die im Quellexperten für die Signalauswertung verwendet werden.

Handelslogik

  • Bullisches Setup
    • JMA[SignalBar + 1] < JMA[SignalBar + 2] bestätigt, dass der Oszillator auf der vorherigen Bar nach oben gedreht hat.
    • JMA[SignalBar] > JMA[SignalBar + 1] zeigt, dass das Aufwärtsmomentum auf der letzten geschlossenen Bar anhält.
    • Wenn Long-Einstiege aktiviert sind und keine Long-Position aktiv ist, kauft die Strategie OrderVolume Einheiten. Bestehendes Short-Exposure wird automatisch umgekehrt.
  • Bärisches Setup
    • JMA[SignalBar + 1] > JMA[SignalBar + 2] bestätigt eine Abwärtsdrehung.
    • JMA[SignalBar] < JMA[SignalBar + 1] validiert anhaltenden Abwärtsschwung.
    • Wenn Short-Einstiege aktiviert sind, verkauft die Strategie OrderVolume Einheiten und dreht bestehendes Long-Exposure um.
  • Ausstiegsregeln
    • Wenn die Steigung des geglätteten Oszillators gegen die Position dreht (AllowBuyClose / AllowSellClose), wird der offene Trade zum Markt geschlossen.
    • Schutz-Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus (in Preispunkten ausgedrückt) werden bei jeder neuen Position neu berechnet. Wenn der Kerzenbereich ein Niveau berührt, wird die Position sofort geschlossen.

Risikomanagement

  • StopLossPoints wird mit dem Instrument-Preisschritt in Preisabstand umgerechnet und schützt vor ungünstigen Bewegungen.
  • TakeProfitPoints definiert den symmetrischen Zielabstand.
  • Stops und Ziele werden automatisch deaktiviert, wenn sie auf null gesetzt werden.
  • Das Volumen kann unabhängig vom Basis-Strategievolumen durch OrderVolume feinabgestimmt werden.

Parameter

Name Beschreibung
JurxPeriod Zeitraum der RSI-Approximation vor der Jurik-Glättung. Entspricht dem JurX-Zeitraum des MQL-Experten.
JmaPeriod Länge des Jurik Moving Average, der auf die RSI-Ausgabe angewendet wird.
SignalBar Index der historischen Bar für die Auswertung (1 = vorherige geschlossene Bar). Größere Werte verzögern die Signalbestätigung.
EnableBuy / EnableSell Long- oder Short-Einstiege unabhängig umschalten.
AllowBuyClose / AllowSellClose Steigungsbasierte Ausstiegssignale für Long- bzw. Short-Positionen aktivieren.
OrderVolume Volumen, das bei jedem neuen Einstieg gehandelt wird. Bestehendes entgegengesetztes Exposure wird zur neuen Order addiert, um eine vollständige Umkehrung durchzuführen.
TakeProfitPoints / StopLossPoints Gewinnziel und Stop-Abstand in Instrument-Punkten. Auf null setzen, um zu deaktivieren.
CandleType Kerzen-Zeitrahmen für Indikatorberechnungen (standardmäßig 4-Stunden-Kerzen).

Unterschiede zum originalen Expertenberater

  • JurX-Glättung wird durch einen klassischen RSI approximiert, da der proprietäre JurX-Algorithmus in StockSharp nicht verfügbar ist. Parameternamen bleiben konsistent, um die Migration zu vereinfachen.
  • MetaTrader-Slippage (Deviation_) und Money-Management-Enumerationen werden nicht reproduziert. Stattdessen wird ein fester OrderVolume-Parameter bereitgestellt; Sie können ihn mit StockSharp-Positionsgrößen-Modulen kombinieren, wenn erforderlich.
  • Orders werden mit BuyMarket/SellMarket ausgeführt, während Stop-Loss und Take-Profit durch Preisprüfungen auf der fertigen Kerze emuliert werden.

Verwendungstipps

  1. Hängen Sie die Strategie an das gewünschte Instrument an und setzen Sie CandleType entsprechend dem Zeitrahmen, den Sie replizieren möchten.
  2. Passen Sie JurxPeriod und JmaPeriod an die Reaktionsfähigkeit des Marktes an. Höhere Werte erzeugen glattere Schwingungen und weniger Signale.
  3. Optimieren Sie SignalBar, wenn Sie eine zusätzliche Bestätigungsverzögerung im Vergleich zur Standard-Ein-Bar-Verzögerung benötigen.
  4. Konfigurieren Sie OrderVolume, StopLossPoints und TakeProfitPoints entsprechend Ihrem Risikoappetit. Null verwenden, um automatische Ausstiege zu deaktivieren.
  5. Kombinieren Sie mit StockSharp's eingebauten Protokollierungs- oder Diagramm-Helpers (bereits für Kerzen + Indikatorplots verdrahtet), um das Oszillatorverhalten in Echtzeit zu überwachen.

Die Strategie ist sowohl für diskretionäre Experimente als auch für automatisiertes Backtesting innerhalb der StockSharp-Umgebung bereit, während sie der Absicht des originalen ColorJJRSX-Systems treu bleibt.

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ColorJjrsxTrendStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public ColorJjrsxTrendStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi == null) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi.Value < 45m && rsiVal >= 55m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevRsi.Value > 55m && rsiVal <= 45m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}