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Control Panel Strategy

概述

Control Panel Strategy 将原始 MQL5 脚本中的手动交易控制面板移植到 StockSharp 的高级 API。该类公开的方法覆盖了面板上的全部按钮：体积预设开关、买入/卖出市价单、平仓、反手以及独立的保本移动逻辑。策略还可以围绕平均持仓价格自动生成保护性止损和止盈订单，保留了原专家顾问的安全特性。

StockSharp 版本不绘制图形界面，而是提供强类型接口，可被自定义 UI、自动化脚本或外部服务调用。策略维护所选体积预设，按照交易所的最小步长对数量进行取整，并通过 BuyMarket、SellMarket、SellStop、BuyLimit 等内置助手函数发送市价、止损和限价指令。

参数

  • VolumeList – 以分号分隔的体积预设列表。仅使用前九个值以匹配 MQL 面板的布局。空白会被忽略，非法数字会被跳过。
  • CurrentVolume – 当前已勾选预设对应的合计交易量。设置该参数时会根据 Security.VolumeStep（若存在）或两位小数进行四舍五入，也可以在外部界面中直接修改此值。
  • BreakEvenSteps – 调用 ApplyBreakEven() 时在入场价上附加的价格步数。如果品种没有定义 PriceStep，该参数会被视为绝对价格差。
  • StopLossSteps – 初始止损的距离（以价格步为单位）。为零时表示禁用自动止损。
  • TakeProfitSteps – 初始止盈距离，作用方式与止损相同。

手动操作

所有运行时操作都通过公共方法暴露，可轻松与按钮、快捷键或脚本绑定：

  • ToggleVolumeSelection(int index) – 模拟面板上的勾选框，添加或移除某个体积预设。传入无效索引会抛出异常以避免错误。
  • ResetVolumeSelection() – 清除所有预设并把 CurrentVolume 重置为零。
  • ExecuteBuy() / ExecuteSell() – 使用当前合计体积发送市价买单或卖单。当体积为零时返回 false 并拒绝下单。
  • CloseAllPositions() – 以相反方向的市价单平掉当前持仓。
  • ReversePosition() – 平掉现有持仓后立即按选定体积开立反向仓位，对应原控制面板的 “Reverse” 按钮。
  • ApplyBreakEven() – 根据 平均入场价 ± BreakEvenSteps * PriceStep 重新计算保护性止损，并重新发送止损单（多头使用 SellStop，空头使用 BuyStop）。仅在持仓存在且偏移量大于零时返回 true。

当持仓数量发生变化时，OnPositionChanged 会重建保护性订单：先取消旧的止损/止盈，再依据最新平均价格和配置的偏移重新创建。如果持仓被平掉（无论手动还是触发保护单），所有活动订单都会被撤销，避免在交易所留下孤立指令。

使用流程

  1. 在 VolumeList 中配置所需的体积预设，例如 0.05; 0.10; 0.25; 0.50; 1.00。
  2. 调用 ToggleVolumeSelection 勾选一个或多个预设，CurrentVolume 会显示取整后的累计体积。
  3. 调用 ExecuteBuy 或 ExecuteSell 进场。若 StopLossSteps 或 TakeProfitSteps 大于零，策略会基于平均入场价自动放置 SellStop/BuyStop 与 SellLimit/BuyLimit。
  4. 当价格向有利方向移动时，调用 ApplyBreakEven 将止损移动到保本位置，并保留设定的附加利润。
  5. CloseAllPositions 可立即离场，而 ReversePosition 会在平仓后立刻反手并沿用当前选定的体积。
  6. 使用 ResetVolumeSelection 清空预设，为下一次交易做准备。

注意事项

  • 保本和保护逻辑依赖 PositionAvgPrice 以及 Security.PriceStep，启动前请确保品种元数据完整。
  • OnStarted 会调用 StartProtection()，以便 StockSharp 的保护管理器跟踪由策略提交的止损/止盈订单。
  • 这些方法是对 StockSharp 下单助手的同步封装。如果交易通道需要严格的确认顺序，请等待相应的订单事件后再执行下一步操作。
  • 该类易于嵌入自定义 WPF/WinForms 面板、REST 服务或控制台工具，只需将界面事件映射到对应的方法即可。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class ControlPanelStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _momPeriod;
	private decimal? _prevMom;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MomPeriod { get => _momPeriod.Value; set => _momPeriod.Value = value; }

	public ControlPanelStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMom = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMom = null;
		var mom = new Momentum { Length = MomPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(mom, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom == null) { _prevMom = momVal; return; }
		if (_prevMom.Value < 100m && momVal >= 100m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevMom.Value > 100m && momVal <= 100m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevMom = momVal;
	}
}