Estratégia Painel de Controle de Trading

Visão geral

A Estratégia Painel de Controle de Trading porta o painel de negociação manual do script MQL5 original para a API de alto nível do StockSharp. A classe expõe métodos auxiliares que replicam cada botão do painel: alternadores de presets de volume, ações de compra/venda de mercado, fechamento da posição atual, reversão da exposição e uma rotina dedicada de ponto de equilíbrio. Ordens de stop-loss e take-profit de proteção podem ser geradas automaticamente em torno do preço médio de entrada, espelhando os recursos de segurança do consultor especialista fonte.

Em vez de desenhar controles de gráfico, a implementação do StockSharp fornece uma interface fortemente tipada que pode ser chamada a partir de código de UI, scripts ou fluxos de trabalho automatizados. A estratégia rastreia os presets de volume selecionados, arredonda volumes para o passo de exchange mais próximo e emite ordens de mercado/stop/limite através dos helpers integrados de Strategy como BuyMarket, SellMarket, SellStop e BuyLimit.

Parâmetros

VolumeList – presets de volume separados por ponto e vírgula que se comportam como as caixas de seleção originais. Apenas os primeiros nove valores são usados para manter compatibilidade com o layout MQL. Espaços em branco são ignorados e números inválidos são pulados.
CurrentVolume – volume agregado com base nos presets atualmente alternados. O setter arredonda o valor usando Security.VolumeStep (quando disponível) ou duas casas decimais (lotes estilo forex). Você também pode definir este parâmetro manualmente ao integrar com uma UI externa.
BreakEvenSteps – número de passos de preço adicionados ao preço de entrada ao mover o stop de proteção para o ponto de equilíbrio através de ApplyBreakEven(). Se o instrumento não tiver PriceStep, o valor é tratado como um offset de preço direto.
StopLossSteps – distância inicial de stop-loss expressa em passos de preço. Um valor de zero desabilita os stops automáticos quando uma posição é aberta ou alterada.
TakeProfitSteps – distância inicial de take-profit em passos de preço. Funciona da mesma forma que o parâmetro de stop-loss.

Controles manuais

Todas as ações em tempo de execução são expostas através de métodos públicos para que o aplicativo host possa vinculá-los a botões, teclas de atalho ou scripts:

ToggleVolumeSelection(int index) – imita as caixas de seleção de presets adicionando ou removendo um volume da quantidade agregada. Índices inválidos lançam exceção para evitar erros silenciosos.
ResetVolumeSelection() – limpa cada preset e redefine CurrentVolume para zero.
ExecuteBuy() / ExecuteSell() – enviam ordens de mercado usando o volume atual. Ambos os métodos retornam false quando nenhum volume está selecionado.
CloseAllPositions() – envia uma ordem de mercado oposta ao tamanho da posição atual (BuyMarket para vendidos, SellMarket para comprados).
ReversePosition() – fecha a posição existente e imediatamente abre uma nova na direção oposta usando o volume agregado, exatamente como o botão "Reverse" no painel MQL.
ApplyBreakEven() – recalcula o stop de proteção como preço médio de entrada ± BreakEvenSteps * PriceStep e coloca uma nova ordem de stop (SellStop para comprados, BuyStop para vendidos). Retorna true apenas quando a estratégia mantém uma posição aberta e um offset maior que zero é fornecido.

Sempre que o tamanho da posição muda, OnPositionChanged reconstrói as ordens de proteção. Primeiro cancela o par anterior de stop/alvo, depois os recria usando o último preço médio de entrada e os offsets configurados. Fechar a posição (manualmente ou por execuções de stop/alvo) remove todas as ordens de proteção ativas para evitar instruções órfãs na exchange.

Fluxo de trabalho de uso

Configure os presets de volume desejados em VolumeList (por exemplo 0.05; 0.10; 0.25; 0.50; 1.00).
Alterne um ou mais presets com ToggleVolumeSelection. O parâmetro CurrentVolume mostra o valor acumulado após o arredondamento.
Chame ExecuteBuy ou ExecuteSell para entrar no mercado. Se StopLossSteps ou TakeProfitSteps forem maiores que zero, a estratégia colocará automaticamente ordens SellStop/BuyStop e SellLimit/BuyLimit relativas ao preço médio de entrada.
Use ApplyBreakEven quando o preço se mover a seu favor para arrastar o stop acima (para comprados) ou abaixo (para vendidos) da entrada pelo offset configurado.
CloseAllPositions sai do mercado imediatamente, enquanto ReversePosition fecha e inverte a exposição reutilizando o tamanho de lote atualmente selecionado.
ResetVolumeSelection prepara o painel para a próxima negociação limpando todos os presets.

Notas e recomendações

A lógica de ponto de equilíbrio e proteção depende de PositionAvgPrice e do Security.PriceStep atual. Certifique-se de que os metadados do instrumento estejam preenchidos antes de iniciar a estratégia.
StartProtection() é chamado durante OnStarted para que o mecanismo de proteção integrado possa rastrear as ordens de stop/alvo que esta estratégia registra.
Os métodos auxiliares são wrappers síncronos em torno dos helpers de ordem do StockSharp. Exchanges ou adaptadores que requerem confirmação assíncrona devem aguardar eventos de ordem antes de emitir o próximo comando se o sequenciamento estrito for necessário.
A classe pode ser embutida em painéis personalizados WPF/WinForms, serviços REST ou ferramentas de console mapeando eventos de UI para os métodos expostos.

using System; using System.Collections.Generic; using StockSharp.Algo.Indicators; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Messages; namespace StockSharp.Samples.Strategies; public class ControlPanelStrategy : Strategy { private readonly StrategyParam<DataType> _candleType; private readonly StrategyParam<int> _momPeriod; private decimal? _prevMom; public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; } public int MomPeriod { get => _momPeriod.Value; set => _momPeriod.Value = value; } public ControlPanelStrategy() { _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General"); _momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators"); } public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)]; /// <inheritdoc /> protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevMom = null; } protected override void OnStarted2(DateTime time) { base.OnStarted2(time); _prevMom = null; var mom = new Momentum { Length = MomPeriod }; var subscription = SubscribeCandles(CandleType); subscription.Bind(mom, ProcessCandle).Start(); var area = CreateChartArea(); if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); } } private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momVal) { if (candle.State != CandleStates.Finished) return; if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMom = momVal; return; } if (_prevMom == null) { _prevMom = momVal; return; } if (_prevMom.Value < 100m && momVal >= 100m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); } else if (_prevMom.Value > 100m && momVal <= 100m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); } _prevMom = momVal; } }

import clr clr.AddReference("StockSharp.Messages") clr.AddReference("StockSharp.Algo") clr.AddReference("StockSharp.Algo.Indicators") clr.AddReference("StockSharp.Algo.Strategies") from System import TimeSpan from StockSharp.Messages import DataType, CandleStates from StockSharp.Algo.Indicators import Momentum from StockSharp.Algo.Strategies import Strategy class control_panel_strategy(Strategy): def __init__(self): super(control_panel_strategy, self).__init__() self._candle_type = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromHours(4))) \ .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General") self._mom_period = self.Param("MomPeriod", 10) \ .SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators") self._prev_mom = None @property def CandleType(self): return self._candle_type.Value @property def MomPeriod(self): return self._mom_period.Value def OnReseted(self): super(control_panel_strategy, self).OnReseted() self._prev_mom = None def OnStarted2(self, time): super(control_panel_strategy, self).OnStarted2(time) self._prev_mom = None mom = Momentum() mom.Length = self.MomPeriod subscription = self.SubscribeCandles(self.CandleType) subscription.Bind(mom, self._on_process).Start() area = self.CreateChartArea() if area is not None: self.DrawCandles(area, subscription) self.DrawOwnTrades(area) def _on_process(self, candle, mom_value): if candle.State != CandleStates.Finished: return mv = float(mom_value) if not self.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(): self._prev_mom = mv return if self._prev_mom is None: self._prev_mom = mv return if self._prev_mom < 100.0 and mv >= 100.0 and self.Position <= 0: if self.Position < 0: self.BuyMarket() self.BuyMarket() elif self._prev_mom > 100.0 and mv <= 100.0 and self.Position >= 0: if self.Position > 0: self.SellMarket() self.SellMarket() self._prev_mom = mv def CreateClone(self): return control_panel_strategy()