Strategie Trading-Steuerungspanel

Überblick

Die Strategie Trading-Steuerungspanel portiert das manuelle Handelspanel aus dem originalen MQL5-Skript in die StockSharp-High-Level-API. Die Klasse stellt Hilfsmethoden bereit, die jeden Button des Panels replizieren: Volumen-Preset-Umschalter, Markt-Kauf-/Verkaufsaktionen, Schließen der aktuellen Position, Umkehren des Exposures und eine dedizierte Break-Even-Routine. Schützende Stop-Loss- und Take-Profit-Orders können automatisch um den durchschnittlichen Einstiegspreis generiert werden, was die Sicherheitsfeatures des Quell-Expertenberaters widerspiegelt.

Anstatt Chart-Controls zu zeichnen, bietet die StockSharp-Implementierung eine stark typisierte Schnittstelle, die aus UI-Code, Skripten oder automatisierten Workflows aufgerufen werden kann. Die Strategie verfolgt ausgewählte Volumen-Presets, rundet Volumina auf den nächsten Exchange-Schritt und gibt Markt-/Stop-/Limit-Orders über die integrierten Strategy-Helpers wie BuyMarket, SellMarket, SellStop und BuyLimit aus.

Parameter

VolumeList – durch Semikolon getrennte Volumen-Presets, die sich wie die originalen Checkboxen verhalten. Nur die ersten neun Werte werden verwendet, um Kompatibilität mit dem MQL-Layout zu gewährleisten. Leerzeichen werden ignoriert und ungültige Zahlen werden übersprungen.
CurrentVolume – aggregiertes Volumen basierend auf den aktuell umgeschalteten Presets. Der Setter rundet den Wert mit Security.VolumeStep (wenn verfügbar) oder zwei Dezimalstellen (Forex-Lots). Sie können diesen Parameter auch manuell setzen, wenn Sie ihn in eine externe Benutzeroberfläche integrieren.
BreakEvenSteps – Anzahl der Preisschritte, die beim Verschieben des Schutz-Stops auf Break-Even über ApplyBreakEven() zum Einstiegspreis addiert werden. Wenn das Instrument keinen PriceStep hat, wird der Wert als direkter Preisversatz behandelt.
StopLossSteps – anfängliche Stop-Loss-Distanz in Preisschritten. Ein Wert von null deaktiviert automatische Stops, wenn eine Position eröffnet oder geändert wird.
TakeProfitSteps – anfängliche Take-Profit-Distanz in Preisschritten. Funktioniert genauso wie der Stop-Loss-Parameter.

Manuelle Steuerungen

Alle Laufzeitaktionen werden durch öffentliche Methoden bereitgestellt, sodass die Hostanwendung sie mit Buttons, Hotkeys oder Skripten verbinden kann:

ToggleVolumeSelection(int index) – imitiert die Preset-Checkboxen durch Hinzufügen oder Entfernen eines Volumens aus dem aggregierten Betrag. Ungültige Indizes werfen eine Ausnahme, um stille Fehler zu vermeiden.
ResetVolumeSelection() – löscht jeden Preset und setzt CurrentVolume auf null zurück.
ExecuteBuy() / ExecuteSell() – senden Marktorders mit dem aktuellen Volumen. Beide Methoden geben false zurück, wenn kein Volumen ausgewählt ist.
CloseAllPositions() – sendet eine Marktorder entgegengesetzt zur aktuellen Positionsgröße (BuyMarket für Shorts, SellMarket für Longs).
ReversePosition() – schließt die bestehende Position und öffnet sofort eine neue in der entgegengesetzten Richtung mit dem aggregierten Volumen, genau wie der "Reverse"-Button im MQL-Panel.
ApplyBreakEven() – berechnet den Schutz-Stop als durchschnittlicher Einstieg ± BreakEvenSteps * PriceStep neu und platziert eine neue Stop-Order (SellStop für Longs, BuyStop für Shorts). Gibt true nur zurück, wenn die Strategie eine offene Position hält und ein Offset größer als null angegeben wird.

Wenn sich die Positionsgröße ändert, baut OnPositionChanged die Schutzorders neu auf. Zuerst storniert es das vorherige Stop/Ziel-Paar, dann erstellt es sie mit dem neuesten durchschnittlichen Einstiegspreis und den konfigurierten Offsets neu. Das Schließen der Position (manuell oder durch Stop/Ziel-Ausführungen) entfernt alle aktiven Schutzorders, um verwaiste Anweisungen an der Börse zu vermeiden.

Verwendungsablauf

Konfigurieren Sie die gewünschten Volumen-Presets in VolumeList (zum Beispiel 0.05; 0.10; 0.25; 0.50; 1.00).
Schalten Sie einen oder mehrere Presets mit ToggleVolumeSelection ein. Der CurrentVolume-Parameter zeigt den akkumulierten Wert nach dem Runden.
Rufen Sie ExecuteBuy oder ExecuteSell auf, um in den Markt einzusteigen. Wenn StopLossSteps oder TakeProfitSteps größer als null sind, platziert die Strategie automatisch SellStop/BuyStop- und SellLimit/BuyLimit-Orders relativ zum durchschnittlichen Einstiegspreis.
Verwenden Sie ApplyBreakEven, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten bewegt, um den Stop über (für Longs) oder unter (für Shorts) dem Einstieg um den konfigurierten Offset zu ziehen.
CloseAllPositions verlässt sofort den Markt, während ReversePosition sowohl schließt als auch das Exposure umdreht und dabei die aktuell ausgewählte Lot-Größe wiederverwendet.
ResetVolumeSelection bereitet das Panel für den nächsten Trade vor, indem alle Presets gelöscht werden.

Hinweise und Empfehlungen

Die Break-Even- und Schutzlogik basiert auf PositionAvgPrice und dem aktuellen Security.PriceStep. Stellen Sie sicher, dass die Instrument-Metadaten vor dem Starten der Strategie gefüllt sind.
StartProtection() wird während OnStarted aufgerufen, damit die eingebaute Schutz-Engine Stop/Ziel-Orders verfolgen kann, die diese Strategie registriert.
Die Hilfsmethoden sind synchrone Wrapper um StockSharp-Order-Helpers. Exchanges oder Adapter, die asynchrone Bestätigung erfordern, sollten auf Order-Events warten, bevor sie den nächsten Befehl ausgeben, wenn strenge Sequenzierung erforderlich ist.
Die Klasse kann in benutzerdefinierte WPF/WinForms-Panels, REST-Dienste oder Konsolentools eingebettet werden, indem UI-Ereignisse den bereitgestellten Methoden zugeordnet werden.

using System; using System.Collections.Generic; using StockSharp.Algo.Indicators; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Messages; namespace StockSharp.Samples.Strategies; public class ControlPanelStrategy : Strategy { private readonly StrategyParam<DataType> _candleType; private readonly StrategyParam<int> _momPeriod; private decimal? _prevMom; public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; } public int MomPeriod { get => _momPeriod.Value; set => _momPeriod.Value = value; } public ControlPanelStrategy() { _candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General"); _momPeriod = Param(nameof(MomPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators"); } public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)]; /// <inheritdoc /> protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevMom = null; } protected override void OnStarted2(DateTime time) { base.OnStarted2(time); _prevMom = null; var mom = new Momentum { Length = MomPeriod }; var subscription = SubscribeCandles(CandleType); subscription.Bind(mom, ProcessCandle).Start(); var area = CreateChartArea(); if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); } } private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal momVal) { if (candle.State != CandleStates.Finished) return; if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevMom = momVal; return; } if (_prevMom == null) { _prevMom = momVal; return; } if (_prevMom.Value < 100m && momVal >= 100m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); } else if (_prevMom.Value > 100m && momVal <= 100m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); } _prevMom = momVal; } }

import clr clr.AddReference("StockSharp.Messages") clr.AddReference("StockSharp.Algo") clr.AddReference("StockSharp.Algo.Indicators") clr.AddReference("StockSharp.Algo.Strategies") from System import TimeSpan from StockSharp.Messages import DataType, CandleStates from StockSharp.Algo.Indicators import Momentum from StockSharp.Algo.Strategies import Strategy class control_panel_strategy(Strategy): def __init__(self): super(control_panel_strategy, self).__init__() self._candle_type = self.Param("CandleType", DataType.TimeFrame(TimeSpan.FromHours(4))) \ .SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General") self._mom_period = self.Param("MomPeriod", 10) \ .SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators") self._prev_mom = None @property def CandleType(self): return self._candle_type.Value @property def MomPeriod(self): return self._mom_period.Value def OnReseted(self): super(control_panel_strategy, self).OnReseted() self._prev_mom = None def OnStarted2(self, time): super(control_panel_strategy, self).OnStarted2(time) self._prev_mom = None mom = Momentum() mom.Length = self.MomPeriod subscription = self.SubscribeCandles(self.CandleType) subscription.Bind(mom, self._on_process).Start() area = self.CreateChartArea() if area is not None: self.DrawCandles(area, subscription) self.DrawOwnTrades(area) def _on_process(self, candle, mom_value): if candle.State != CandleStates.Finished: return mv = float(mom_value) if not self.IsFormedAndOnlineAndAllowTrading(): self._prev_mom = mv return if self._prev_mom is None: self._prev_mom = mv return if self._prev_mom < 100.0 and mv >= 100.0 and self.Position <= 0: if self.Position < 0: self.BuyMarket() self.BuyMarket() elif self._prev_mom > 100.0 and mv <= 100.0 and self.Position >= 0: if self.Position > 0: self.SellMarket() self.SellMarket() self._prev_mom = mv def CreateClone(self): return control_panel_strategy()