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回调系统策略

该策略将 MetaTrader 5 专家顾问 “Rollback system” 完整移植到 StockSharp 平台。它保留了原始脚本的核心理念： 仅在新交易日开始时（午夜）评估最近 24 根小时 K 线，以寻找走出极端行情后可能出现的反向回调。

交易逻辑

  1. 策略基于小时级别的 CandleType（默认 1 小时）。
  2. 只有在新的一天开始后的前三分钟内（00:00–00:03）才会计算信号，并且与 MQL 版本一样，周一和周五不会开仓。
  3. 开仓前会确认当前没有任何持仓。
  4. 每天会从最近 24 根已结束的 K 线中计算以下关键变量：
    • Open_24_minus_Close_1：24 小时前的开盘价与最新收盘价之间的差值。
    • Close_1_minus_Open_24：反向差值，反映上一交易日的净变化。
    • Close_1_minus_Lowest：最新收盘价距离当日最低价的距离。
    • Highest_minus_Close_1：最新收盘价距离当日最高价的距离。
  5. 入场规则（所有阈值都会从点值转换为价格单位）：
    • 多头 #1：前一天大幅下跌（Open_24_minus_Close_1 高于 ChannelOpenClosePips），且收盘价仍处于极低位置（Close_1_minus_Lowest 小于 RollbackPips - ChannelRollbackPips）。
    • 多头 #2：前一天大幅上涨（Close_1_minus_Open_24 高于通道阈值），但收盘价显著低于当日最高点（Highest_minus_Close_1 大于 RollbackPips + ChannelRollbackPips）。
    • 空头 #1：前一天大幅上涨且收盘价逼近最高点（Highest_minus_Close_1 小于 RollbackPips - ChannelRollbackPips）。
    • 空头 #2：前一天大幅下跌但收盘价强势回升（Close_1_minus_Lowest 大于 RollbackPips + ChannelRollbackPips）。
  6. 策略使用 BuyMarket/SellMarket 以设定的 TradeVolume 市价开仓。StopLossPips 和 TakeProfitPips 用于生成止损和止盈距离（参数为 0 时禁用）。
  7. 每根完结的 K 线都会检查保护价位；如果 intrabar 价格触发止损或止盈，就会通过市价单平仓，从而模拟原始 MQL 脚本的硬性保护委托。

点值转换

MetaTrader 5 在 3 位和 5 位小数报价中会将点值扩大 10 倍。移植版本保留了这项逻辑： 策略读取品种的 PriceStep，并在检测到小数位数为 3 或 5 时乘以 10，从而确保阈值、止损与止盈距离与原有脚本保持一致。

参数

参数 说明
TradeVolume 市价开仓所使用的交易量。
StopLossPips 止损距离（点）。设为 0 表示不启用。
TakeProfitPips 止盈距离（点）。设为 0 表示不启用。
RollbackPips 各个信号共享的基础回调要求。
ChannelOpenClosePips 需要满足的开盘价与收盘价差值阈值。
ChannelRollbackPips 回调判定时使用的容差。
CandleType 工作级别，默认小时 K 线。

注意事项

  • 原脚本会在图表上绘制矩形标记，移植版本只保留交易逻辑。
  • 风险控制通过策略内部监控来实现，而不是在交易所挂出实际的保护委托，这是为了与 StockSharp 高阶 API 的头寸管理方式保持一致。
  • 进行参数优化时，请结合目标品种的点值和经纪商的最小报价单位调整阈值与下单量。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class RollbackSystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public RollbackSystemStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi == null) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi.Value < 30m && rsiVal >= 30m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevRsi.Value > 70m && rsiVal <= 70m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}