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Estrategia Rollback System

Esta estrategia es una conversión en C# del asesor experto de MetaTrader 5 "Rollback system". Mantiene la idea original de operar al comienzo de un nuevo día de trading, evaluando las últimas 24 velas horarias para detectar si el mercado ha entregado un movimiento extendido que es probable que retroceda.

Lógica de trading

  1. La estrategia funciona en un marco temporal horario (CandleType, predeterminado 1 hora).
  2. Las señales se evalúan solo una vez al día cuando comienza el nuevo día (00:00 – 00:03). El filtro omite las sesiones de lunes y viernes exactamente como la versión MQL.
  3. Antes de abrir una posición, el algoritmo garantiza que no haya otras operaciones activas.
  4. Para cada día de trading, los siguientes valores se calculan a partir de las últimas 24 velas cerradas:
    • Open_24_minus_Close_1 – distancia entre el precio de apertura de 24 barras atrás y el último cierre.
    • Close_1_minus_Open_24 – distancia inversa que muestra el cambio neto del día.
    • Close_1_minus_Lowest – cuán lejos está el cierre del mínimo más bajo del día.
    • Highest_minus_Close_1 – cuán lejos está el cierre del máximo más alto del día.
  5. Reglas de entrada (expresadas en unidades de precio convertidas desde los parámetros de pips):
    • Largo #1 – el día anterior cayó (Open_24_minus_Close_1 por encima del umbral ChannelOpenClosePips) y el cierre todavía está cerca del mínimo extremo (Close_1_minus_Lowest por debajo de RollbackPips - ChannelRollbackPips).
    • Largo #2 – el día anterior subió (Close_1_minus_Open_24 por encima del umbral del canal) pero el mercado cerró muy por debajo del máximo diario (Highest_minus_Close_1 mayor que RollbackPips + ChannelRollbackPips).
    • Corto #1 – el día anterior subió y el cierre terminó cerca del máximo diario (Highest_minus_Close_1 por debajo de RollbackPips - ChannelRollbackPips).
    • Corto #2 – el día anterior se vendió y el cierre se recuperó muy por encima del mínimo diario (Close_1_minus_Lowest por encima de RollbackPips + ChannelRollbackPips).
  6. Las órdenes se ejecutan con BuyMarket/SellMarket usando el volumen de trading configurado. Los niveles de stop-loss y take-profit se derivan de StopLossPips y TakeProfitPips (ambos en cero deshabilitan la protección respectiva).
  7. Los niveles de protección se monitorean en cada vela finalizada. Si el precio viola un nivel intrabarra, la estrategia cierra la posición usando una orden de mercado, replicando el comportamiento del asesor experto MQL original que enviaba stops duros.

Conversión de pips a parámetros

MetaTrader 5 multiplica los valores de pip por 10 en símbolos de 3 y 5 dígitos. La lógica de conversión se preserva: la estrategia toma el PriceStep del instrumento y aplica un multiplicador de diez veces cuando el número detectado de dígitos decimales es igual a 3 o 5. Esto mantiene los umbrales de entrada, las distancias de stop-loss y take-profit consistentes con la implementación MQL en típicos símbolos FX.

Parámetros

Parámetro Descripción
TradeVolume Tamaño de operación usado para órdenes de mercado.
StopLossPips Distancia de stop-loss en pips. Establecer a cero para deshabilitar.
TakeProfitPips Distancia de take-profit en pips. Establecer a cero para deshabilitar.
RollbackPips Requisito de rollback base utilizado por todas las señales.
ChannelOpenClosePips Diferencia mínima entre la apertura y el cierre del día anterior.
ChannelRollbackPips Tolerancia añadida/restada de la verificación de rollback.
CandleType Tipo de vela de trabajo, predeterminado a barras horarias.

Notas

  • La versión MQL pintó rectángulos en el gráfico para referencia visual. El port de StockSharp mantiene solo la lógica de trading.
  • La gestión de riesgo se implementa con monitoreo interno de la estrategia en lugar de órdenes de protección del lado del servidor porque la API de alto nivel gestiona posiciones directamente.
  • Al optimizar, ajuste los umbrales de pip y el volumen para adaptarse al instrumento objetivo y el tamaño de tick del broker.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class RollbackSystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public RollbackSystemStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi == null) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi.Value < 30m && rsiVal >= 30m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevRsi.Value > 70m && rsiVal <= 70m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}