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Estratégia Rollback System

Esta estratégia é uma conversão em C# do consultor especialista MetaTrader 5 "Rollback system". Ela mantém a ideia original de negociar bem no início de um novo dia de negociação, avaliando as últimas 24 velas horárias para detectar se o mercado entregou um movimento prolongado que provavelmente retrocederá.

Lógica de negociação

  1. A estratégia funciona em um período horário (CandleType, padrão 1 hora).
  2. Os sinais são avaliados apenas uma vez por dia quando o novo dia começa (00:00 – 00:03). O filtro ignora as sessões de segunda-feira e sexta-feira exatamente como a versão MQL.
  3. Antes de abrir uma posição, o algoritmo garante que nenhuma outra negociação esteja ativa.
  4. Para cada dia de negociação, os seguintes valores são calculados a partir das últimas 24 velas fechadas:
    • Open_24_minus_Close_1 – distância entre o preço de abertura de 24 barras atrás e o último fechamento.
    • Close_1_minus_Open_24 – distância inversa mostrando a variação líquida do dia.
    • Close_1_minus_Lowest – o quão longe o fechamento está da mínima mais baixa do dia.
    • Highest_minus_Close_1 – o quão longe o fechamento está da máxima mais alta do dia.
  5. Regras de entrada (expressas em unidades de preço convertidas dos parâmetros de pips):
    • Comprado #1 – o dia anterior caiu (Open_24_minus_Close_1 acima do limiar ChannelOpenClosePips) e o fechamento ainda está perto da mínima extrema (Close_1_minus_Lowest abaixo de RollbackPips - ChannelRollbackPips).
    • Comprado #2 – o dia anterior subiu (Close_1_minus_Open_24 acima do limiar do canal) mas o mercado fechou bem abaixo da máxima diária (Highest_minus_Close_1 maior que RollbackPips + ChannelRollbackPips).
    • Vendido #1 – o dia anterior subiu e o fechamento terminou perto da máxima diária (Highest_minus_Close_1 abaixo de RollbackPips - ChannelRollbackPips).
    • Vendido #2 – o dia anterior caiu e o fechamento se recuperou bem acima da mínima diária (Close_1_minus_Lowest acima de RollbackPips + ChannelRollbackPips).
  6. As ordens são executadas com BuyMarket/SellMarket usando o volume de negociação configurado. Os níveis de stop-loss e take-profit são derivados de StopLossPips e TakeProfitPips (ambos zero desabilitam a proteção respectiva).
  7. Os níveis de proteção são monitorados em cada vela finalizada. Se o preço violar um nível dentro da barra, a estratégia fecha a posição usando uma ordem de mercado, replicando o comportamento do consultor especialista MQL original que enviava stops duros.

Conversão de pips a parâmetros

O MetaTrader 5 multiplica os valores de pip por 10 em símbolos de 3 e 5 dígitos. A lógica de conversão é preservada: a estratégia pega o PriceStep do instrumento e aplica um multiplicador de dez vezes quando o número detectado de dígitos decimais é igual a 3 ou 5. Isso mantém os limiares de entrada, as distâncias de stop-loss e take-profit consistentes com a implementação MQL em símbolos FX típicos.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
TradeVolume Tamanho da negociação usado para ordens de mercado.
StopLossPips Distância de stop-loss em pips. Definir como zero para desabilitar.
TakeProfitPips Distância de take-profit em pips. Definir como zero para desabilitar.
RollbackPips Requisito de rollback base utilizado por todos os sinais.
ChannelOpenClosePips Diferença mínima entre a abertura e o fechamento do dia anterior.
ChannelRollbackPips Tolerância adicionada/subtraída da verificação de rollback.
CandleType Tipo de vela de trabalho, padrão barras horárias.

Notas

  • A versão MQL pintou retângulos no gráfico para referência visual. O port do StockSharp mantém apenas a lógica de negociação.
  • A gestão de risco é implementada com monitoramento interno da estratégia em vez de ordens de proteção do lado do servidor porque a API de alto nível gerencia posições diretamente.
  • Ao otimizar, ajuste os limiares de pip e o volume para se adequar ao instrumento alvo e ao tamanho de tick do broker.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class RollbackSystemStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public RollbackSystemStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetGreaterThanZero().SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = null;
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi == null) { _prevRsi = rsiVal; return; }
		if (_prevRsi.Value < 30m && rsiVal >= 30m && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevRsi.Value > 70m && rsiVal <= 70m && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevRsi = rsiVal;
	}
}