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Exp MA Rounding Candle MMRec 策略

概述

Exp MA Rounding Candle MMRec 策略 是 MQL5 专家顾问 Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec 的 StockSharp 版本。原始系统依赖自定义的 “MA Rounding Candle” 指标，该指标会把每根市场 K 线转换为经过平滑处理的合成蜡烛，并根据颜色变化发出信号。C# 实现通过实时重建该指标逻辑并监控颜色流，从而复刻原始策略的行为。

MA Rounding Candle 的构建流程

  1. 每根输入 K 线会分别送入四个相同的移动平均器（针对开盘价、最高价、最低价、收盘价）。支持的平滑类型为 简单、指数、平滑 (RMA/SMMA) 以及 加权 移动平均。
  2. 原始移动平均值会经过“圆整”过滤器。只有当新值与上一输出值的差异大于 RoundingFactor * PriceStep 时才会接受，否则保持前一个圆整值。这一机制与 MQL5 指标完全一致，用于过滤掉细小的噪声。
  3. 当真实 K 线的开盘价与收盘价差值小于 GapSize * PriceStep 时，会把圆整后的开盘价锁定为上一根圆整蜡烛的收盘价，从而避免极小实体的十字星改变颜色。
  4. 圆整完成后，合成蜡烛的颜色定义如下：
    • 2 – 多头蜡烛（圆整开盘价 < 圆整收盘价）
    • 0 – 空头蜡烛（圆整开盘价 > 圆整收盘价）
    • 1 – 中性蜡烛（圆整开盘价 = 圆整收盘价）

策略只保留最近几根颜色（满足信号偏移的需要），不会像指标那样维护完整历史，与原专家保持一致。

信号逻辑

信号在每根完成的 K 线结束时进行评估，可通过 SignalBar 参数指定偏移：

  • SignalBar 表示用于触发的历史蜡烛索引（0 = 当前闭合蜡烛，1 = 前一根闭合蜡烛，以此类推）。
  • 策略还会同时检查前一根蜡烛（SignalBar + 1）的颜色。
  • 出现 多头 → 非多头 的过渡（color[SignalBar + 1] = 2 且 color[SignalBar] != 2）时：
    • 若启用 EnableShortExits 则平掉当前空头；
    • 若启用 EnableLongEntries 则按设定手数开多头。
  • 出现 空头 → 非空头 的过渡（color[SignalBar + 1] = 0 且 color[SignalBar] != 0）时：
    • 若启用 EnableLongExits 则平掉当前多头；
    • 若启用 EnableShortEntries 则按设定手数开空头。

平仓操作始终先于开仓执行；若需要反手，策略会把当前仓位的绝对值加到基础下单手数上，使得净仓位准确切换到新方向，这与原 MQL5 版本的处理方式一致。

参数说明

参数 默认值 说明
CandleType 1 小时时间框架 驱动策略的蜡烛数据序列。
SmoothingMethod Simple 四个圆整序列使用的移动平均类型。
MaLength 12 所选移动平均的周期长度。
RoundingFactor 50 与 PriceStep 相乘得到圆整阈值，数值越大，圆整输出越少变化。
GapSize 10 与 PriceStep 相乘得到“粘连”阈值，小实体的蜡烛会继承上一圆整收盘价。
SignalBar 1 参与信号判断的历史偏移。
TradeVolume 1 开新仓时的基础手数，同时会同步到策略的 Volume 属性。
EnableLongEntries / EnableShortEntries true 是否允许开多 / 开空。
EnableLongExits / EnableShortExits true 是否允许平多 / 平空。

实现细节

  • 仅提供 StockSharp 中可用的平滑类型，MQL5 中的 JJMA、JurX、VIDYA、AMA 等特殊算法未被移植。
  • 原 EA 中复杂的资金管理重算器被固定手数 TradeVolume 取代，便于在 StockSharp 内进行优化与复现。
  • 所有基于价格的阈值都会在每次计算时乘以 Security.PriceStep，从而自动适配不同品种的最小价格单位。
  • 策略通过高阶的 SubscribeCandles 订阅接口工作，只处理已完成的蜡烛，与原方案中 IsNewBar 的用法保持一致。
  • 未实现止盈、止损或其他保护措施，因为这些功能不属于原始专家顾问。

使用步骤

  1. 选择目标标的并设置合适的 CandleType（例如 TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()）。
  2. 根据需求调整平滑类型、移动平均周期、圆整阈值与 gap 过滤器，使之匹配原 EA 设置或个人优化结果。
  3. 设置 TradeVolume 为计划交易的手数，该值会自动同步到策略的 Volume 属性。
  4. 按需启用或关闭多空开仓 / 平仓开关。
  5. 启动策略。当 MA Rounding Candle 颜色出现配置的转换时，将会自动下单。

本说明文档对应 CS/ExpMaRoundingCandleMmrecStrategy.cs 文件中的实现，可作为在 StockSharp 中使用该策略的参考。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp MA Rounding Candle MMRec strategy. Uses SMA crossover (7/21).
/// </summary>
public class ExpMaRoundingCandleMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ExpMaRoundingCandleMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}