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Exp MA Rounding Candle MMRec 戦略

概要

Exp MA Rounding Candle MMRec 戦略は、MQL5エキスパートアドバイザー Exp_MA_Rounding_Candle_MMRec のStockSharpポートです。元のシステムはカスタム「MA Rounding Candle」インジケーターに依存しており、すべての市場ローソク足を平滑化された合成ローソク足に変換し、その色の変化を追跡します。C#バージョンは、インジケーターロジックをオンザフライで再構築し、結果として得られる色のストリームに反応することで、同じ動作を再現します。

MA Rounding Candleの構築

  1. 受信した各ローソク足は、4つの同一の移動平均（始値、高値、安値、終値）によって処理されます。サポートされている平滑化タイプは、Simple、Exponential、Smoothed (RMA/SMMA)、Weightedです。
  2. 生の移動平均出力は、元の「ラウンディング」フィルターを通過します。フィルターは、新しい値が前の出力からRoundingFactor * PriceStepより多く異なる場合にのみ受け入れます。そうでない場合は、前のラウンド済みの値が保持されます。これにより、小さな振動中に信号が平坦なままになるMQL5の動作が再現されます。
  3. ギャップフィルターは、実際の始値と終値の絶対差がGapSize * PriceStepより小さい場合、丸められた始値を前の丸められた終値に固定します。これにより、小さなドージローソク足が合成ローソク足の色を変えることを防ぎます。
  4. 丸め後、インジケーターの色は次のように定義されます：
    • 2 – 強気の合成ローソク足（open < close）
    • 0 – 弱気の合成ローソク足（open > close）
    • 1 – 中立ローソク足（open == close）

戦略は最後のいくつかの色の値のみを保存し（設定されたルックバックに十分な量）、長い履歴は保持しません。これは元のエキスパートと一致しています。

シグナルロジック

シグナルは、設定可能なSignalBarオフセットを使用して終了したローソク足で評価されます：

  • SignalBarは、何本の閉じたローソク足前をトリガーバーとして扱うかを示します（0 = 現在の閉じたバー、1 = 最も最近完全に閉じたバーなど）。
  • 戦略はその直前のバー（SignalBar + 1）の色も検査します。
  • 強気から非強気への転換（color[SignalBar + 1] = 2かつcolor[SignalBar] != 2）は以下を生成します：
    • 既存のショートポジションのオプションのクローズ（EnableShortExits）、および
    • 新しいロングポジションのオプションのオープン（EnableLongEntries）。
  • 弱気から非弱気への転換（color[SignalBar + 1] = 0かつcolor[SignalBar] != 0）は以下を生成します：
    • 既存のロングポジションのオプションのクローズ（EnableLongExits）、および
    • 新しいショートポジションのオプションのオープン（EnableShortEntries）。

ポジション管理は元のEAに従います：エグジットはは新しいエントリーの前に実行され、方向を変える際、戦略は既存ポジションの絶対値を基本取引量に追加して、ネットサイズが希望の方向と一致するようにします。

パラメーター

パラメーター デフォルト 説明
CandleType 1時間時間軸 戦略を動かすローソク足シリーズ。
SmoothingMethod Simple すべての丸められた価格シリーズの移動平均タイプ。
MaLength 12 選択された移動平均が使用する期間数。
RoundingFactor 50 丸め閾値を構築するためにインストゥルメントのPriceStepに適用される乗数。値が大きいほど、丸められたシリーズの変化が少なくなります。
GapSize 10 小さなローソク足で丸められた始値を前の丸められた終値に固定するギャップフィルターのためにPriceStepに適用される乗数。
SignalBar 1 シグナルのために分析される閉じたローソク足の数。
TradeVolume 1 新しいエントリーに使用される基本ポジションボリューム。このパラメーターは組み込みのStrategy.Volumeプロパティと同期されます。
EnableLongEntries / EnableShortEntries true ロング/ショートエントリーのトグル。
EnableLongExits / EnableShortExits true 既存ポジションのクローズのトグル。

実装ノート

  • StockSharpで利用可能な平滑化モードのみが公開されています。MQL5固有のエキゾチックなスムーザー（JJMA、JurX、VIDYA、AMAなど）はこのポートには存在しません。
  • 元のEAの複雑なマネーマネジメント再計算機は、単一のTradeVolumeパラメーターに置き換えられています。これにより、戦略が決定論的で、StockSharp内での最適化が容易になります。
  • すべての価格ベースの閾値（RoundingFactor、GapSize）は、ローソク足が処理されるたびに値にSecurity.PriceStepを掛けることで価格ステップで解釈されます。
  • 戦略は高レベルのローソク足サブスクリプションAPI（SubscribeCandles）を使用し、注文を発行する前にIsNewBarを待つMQL5エキスパートと同様に、完成したローソク足に対してのみ動作します。
  • ロング/ショート保護、トレーリングストップ、その他のエグジットは、元の実装には含まれていなかったため、意図的に省略されています。

使用方法

  1. 戦略を希望のインストゥルメントにアタッチし、CandleTypeを通じて適切なローソク足シリーズを割り当てます（例：TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()）。
  2. 平滑化メソッド、移動平均の長さ、丸め係数、ギャップフィルターを元のEA設定または独自の最適化結果に合わせて設定します。
  3. 取引予定のロットサイズにTradeVolumeを設定します。戦略は内部のVolumeプロパティをこのパラメーターと自動的に同期します。
  4. 希望する動作に応じて、ロング/ショートエントリーとエグジットを有効または無効にします。
  5. 戦略を開始します。MA Rounding Candleの色が設定された転換を行うたびに取引が生成されます。

READMEはCS/ExpMaRoundingCandleMmrecStrategy.csに含まれるC#実装を反映しており、このポートの参照ドキュメントとして使用してください。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp MA Rounding Candle MMRec strategy. Uses SMA crossover (7/21).
/// </summary>
public class ExpMaRoundingCandleMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ExpMaRoundingCandleMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}