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Ketty 通道突破策略

概述

Ketty 通道突破策略是 Ketty.mq5 专家的 C# 版本复刻。策略在可配置的盘前时间段构建一个短期价格通道，并等待价格向通道外剧烈波动。一旦出现剧烈波动，就在通道的另一侧挂入止损单，同时配合可选的止损和止盈订单，完全复现原始 MQL5 方案的挂单流程。

交易逻辑

  1. 每日初始化：在每天的第一根 K 线到来时，策略会删除所有挂单（如果没有持仓还会撤掉保护性订单），并重新计算通道统计数据。
  2. 通道构建：在 ChannelStartHour:ChannelStartMinute 到 ChannelEndHour:ChannelEndMinute 之间，策略跟踪所选 CandleType 的最高价和最低价。得到的区间在当天剩余时间里用作突破通道。
  3. 挂单价格：计划中的买入止损价格为 channelHigh + OrderPriceShiftPips，卖出止损价格为 channelLow - OrderPriceShiftPips。pip 转换方式与原始程序一致：当标的价格有 3 位或 5 位小数时，一个 pip 等于 10 个最小报价步长，否则等于一个步长。
  4. 信号判定：当通道已经形成且当前时间处于 PlacingStartHour 与 PlacingEndHour 之间时，检查最近一根收盘 K 线。如果该 K 线的最低价向下突破通道不少于 ChannelBreakthroughPips，则准备买入止损订单；如果最高价向上突破同样的距离，则准备卖出止损订单。
  5. 挂单管理：任意时刻只保留一个挂单。出现新信号时会撤销旧单并提交新的止损单。在 PlacingEndHour 之后系统会自动撤销所有挂单。
  6. 保护性订单：挂单成交后，若 StopLossPips 大于 0，会立即挂出止损单；若 TakeProfitPips 大于 0，会同时挂出止盈单。当持仓完全平仓后，这些保护性订单会被撤销。

参数说明

  • EntryVolume：下单的默认手数。
  • StopLossPips：进场价到止损单的距离，为 0 表示不启用。
  • TakeProfitPips：进场价到止盈单的距离，为 0 表示不启用。
  • ChannelStartHour / ChannelStartMinute：通道统计的开始时间。
  • ChannelEndHour / ChannelEndMinute：通道统计的结束时间，算法支持跨越午夜的情况。
  • PlacingStartHour：允许挂入止损单的起始小时。
  • PlacingEndHour：超过该小时后所有挂单会被撤销。
  • ChannelBreakthroughPips：最近一根 K 线必须突破的缓冲距离，满足后才会挂单。
  • OrderPriceShiftPips：在通道边界基础上附加的价格偏移。
  • VisualizeChannel：开启后会在图表上绘制表示当前通道的两条水平线。
  • CandleType：用于构建和监控通道的 K 线周期。

额外说明

  • 策略假设行情数据连续。如果通道时间窗内缺少数据，将在新 K 线到来时继续补齐通道。
  • 在 StockSharp 中无法像 MetaTrader 那样把止损/止盈直接附着到挂单上，因此策略在挂单成交后使用独立的止损/止盈订单进行保护。
  • 请确保 EntryVolume 满足经纪商的最小交易步长，并选择活跃的时间周期。原版策略默认使用 1 分钟 K 线。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ketty Channel Breakout strategy. Uses Highest/Lowest channel breakout (period 15).
/// </summary>
public class KettyChannelBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public KettyChannelBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = null; _prevLow = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (_prevHigh == null || _prevLow == null) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		var close = candle.ClosePrice;
		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevHigh = high; _prevLow = low;
	}
}