日本語 JA
GitHub で見る

Ketty チャネルブレイクアウト戦略

概要

Ketty チャネルブレイクアウト戦略は、オリジナルの Ketty.mq5 エキスパートアドバイザーを C# に直接変換したものです。設定可能なプレマーケットウィンドウ中に短期の価格チャネルを構築し、市場がその範囲の外にスパイクするのを待ちます。スパイクが起きると、ストラテジーはオプションのストップロスとテイクプロフィット保護付きで、チャネルの反対側にストップ注文を配置し、MQL5 スクリプトに実装された保留注文ワークフローを反映します。

取引ロジック

  1. 毎日のリセット – 毎営業日の最初のローソク足で、ストラテジーは保留注文（ポジションが開いていない場合は保護注文も）をクリアし、チャネル統計をリセットします。
  2. チャネル構築 – ChannelStartHour:ChannelStartMinute から ChannelEndHour:ChannelEndMinute の間、選択した CandleType の最高値と最安値が追跡されます。検出された範囲はその日の残りのブレイクアウトチャネルを表します。
  3. 注文価格 – 計画されたバイストップは channelHigh + OrderPriceShiftPips、計画されたセルストップは channelLow - OrderPriceShiftPips です。pip から価格への変換はオリジナルのロボットと一致します：銘柄が 3 桁または 5 桁の小数点を持つ場合、1 pip は 10 価格ステップに相当します。それ以外の場合は単一の価格ステップが使用されます。
  4. シグナル検出 – チャネルが利用可能になり、現在時刻が PlacingStartHour と PlacingEndHour の間にある場合、最新の完成したローソク足が検査されます。ローソク足の安値がチャネルを少なくとも ChannelBreakthroughPips 下回ると買いセットアップが現れます。ローソク足の高値が同じ距離でチャネルを超えると売りセットアップが現れます。
  5. 保留注文管理 – いつでも 1 つの保留注文のみがアクティブです。シグナルが生成されるとすぐに、前の保留注文（ある場合）がキャンセルされ、新しいストップ注文が登録されます。すべての保留注文は PlacingEndHour 後に自動的に削除されます。
  6. 保護注文 – 保留注文が約定された後、ストラテジーはすぐに対応する保護的なストップ（StopLossPips が正の場合）と利益目標（TakeProfitPips が正の場合）を提出します。これらの注文はポジションが完全に閉じられたときにキャンセルされます。

パラメーター

  • EntryVolume – 新規注文のデフォルトボリューム。
  • StopLossPips – エントリー価格と保護的なストップ注文間の距離。無効にするにはゼロに設定。
  • TakeProfitPips – エントリー価格とテイクプロフィット注文間の距離。無効にするにはゼロに設定。
  • ChannelStartHour / ChannelStartMinute – チャネル計算が始まる時刻。
  • ChannelEndHour / ChannelEndMinute – チャネル計算が終わる時刻。実装が時間ウィンドウを正規化するため、チャネルは深夜を過ぎることがあります。
  • PlacingStartHour – 保留注文が現れ始めることができる時間帯。
  • PlacingEndHour – それ以降すべての保留注文がキャンセルされる時間帯。
  • ChannelBreakthroughPips – ストップ注文が起動される前に最後のローソク足が突破しなければならないブレイクアウトバッファ。
  • OrderPriceShiftPips – 保留ストップ注文を配置する際にチャネル境界に追加される追加オフセット。
  • VisualizeChannel – 有効にすると、ストラテジーはチャート上の現在のチャネルを表す 2 本の水平線を描画します。
  • CandleType – チャネルを構築および監視するために使用される時間軸。

追加メモ

  • ストラテジーは銘柄が継続的に取引されると仮定します。チャネルウィンドウ内にデータが欠落している場合、システムは注文を起動する前に新しいローソク足を待ちます。
  • StockSharp は MetaTrader と同様に SL/TP を保留注文に直接アタッチしないため、保護注文はエントリー約定後に別々のストップ/リミット注文を使用して登録されます。
  • EntryVolume がブローカーのロットステップと一致していること、および選択した CandleType が流動性の高い時間軸に対応していることを確認してください（オリジナルのロボットは 1 分足バー用に設計されています）。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Ketty Channel Breakout strategy. Uses Highest/Lowest channel breakout (period 15).
/// </summary>
public class KettyChannelBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;
	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public KettyChannelBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 15).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevHigh = null; _prevLow = null;
		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		if (_prevHigh == null || _prevLow == null) { _prevHigh = high; _prevLow = low; return; }
		var close = candle.ClosePrice;
		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevHigh = high; _prevLow = low;
	}
}