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Para Retrace 策略

概述

Para Retrace Strategy 是将 MetaTrader 4 指标专家 Para_Retrace.mq4 转换为 C# 的版本。策略核心仍然是利用 Parabolic SAR 指标作为动态锚点，当价格回撤到该水平附近时才入场。实现中使用了 StockSharp 的高级 API，方便地完成行情订阅、指标绑定以及订单执行。

交易逻辑

  1. 在每根收盘的 K 线（完成状态）上计算 Parabolic SAR，参数包括加速步长和最大加速度。
  2. 根据价格相对 SAR 的位置确定行情方向：
    • 空头环境：当整根 K 线（最高价和最低价）都位于 SAR 之下。
    • 多头环境：其它情况（价格触及或位于 SAR 之上）。
  3. 按照设定的点差（pips）对 SAR 值进行偏移，得到入场触发价：
    • 空头环境下，用 SAR 减去偏移，等待价格反弹到该位置再做空。
    • 多头环境下，用 SAR 加上偏移，等待价格回落到该位置再做多。
  4. 当价格触及触发价（K 线最高价突破触发价做空，或最低价跌破触发价做多）时，发送市价单顺势入场。
  5. 通过 StartProtection 自动附加止损和止盈，距离与原脚本一致。

与原脚本不同，StockSharp 版本在开仓后不会清空偏移值，策略会持续寻找下一次机会。同时，只在完整 K 线上进行判断，避免了盘中数据造成的差异。

使用指标

  • Parabolic SAR：用于判定趋势方向并计算入场价位。

参数

参数 说明 默认值
SarStep Parabolic SAR 的初始加速系数。 0.01
SarMax Parabolic SAR 的最大加速系数。 0.2
RetraceOffsetPips SAR 与触发价之间的点差（pips）。 30
StopLossPips 止损距离（pips，转换为绝对价格）。设为 0 表示不启用。 30
TakeProfitPips 止盈距离（pips，转换为绝对价格）。设为 0 表示不启用。 30
CandleType 用于计算的 K 线周期。 5 分钟

提示： 策略会根据品种的最小价格变动估算点值。如果报价有五位小数（常见于外汇），一个 pip 等于十个最小价格步长。

订单管理

  • 触发条件满足后使用市价单进场。
  • 默认下单量为 Volume = 1，可以在启动策略前修改基础 Strategy.Volume 属性。
  • 通过 StartProtection 自动下达止损和止盈订单，距离由参数换算得到。

使用建议

  • 根据标的物的波动性调整偏移、止损和止盈参数。
  • 在组合策略时可以添加额外过滤条件（时间、波动、成交量等）。
  • 在实盘运行前请务必完成历史回测和模拟账户验证。

与原版的差异

  • 不再依赖全局变量，开仓后无需手动复位即可继续交易。
  • 只处理收盘后的 K 线，回测结果更加稳定、可复现。
  • 使用 StockSharp 的保护性订单模块统一处理止损止盈。

免责声明

本策略仅供学习交流使用。在投入真实资金之前，请进行充分测试与验证。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Para Retrace strategy. Uses WMA crossover (7/21).
/// </summary>
public class ParaRetraceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ParaRetraceStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}