日本語 JA
GitHub で見る

Para リトレース戦略

概要

Para リトレース戦略は、MetaTrader 4 のオリジナルエキスパートアドバイザー Para_Retrace.mq4 を C# に変換したものです。Parabolic SAR インジケーターを動的なアンカーとして使用し、そのレベルへの価格のリトレースを待ってからマーケットに参入するというアイデアを再現しています。この変換は、市場データのサブスクリプション、インジケーターの更新、注文の実行を管理するために StockSharp の高水準 API を活用しています。

取引ロジック

  1. 設定された加速ステップと最大加速度を使用して、完成したすべてのローソク足で Parabolic SAR 値を計算します。
  2. ローソク足全体が SAR 値の下か上かを確認することで、現在のトレンドを決定します：
    • 弱気コンテキスト： ローソク足の高値と安値の両方が SAR 値を下回る場合。
    • 強気コンテキスト： それ以外（価格が SAR レベルに触れているか上にある場合）。
  3. ユーザー定義の pip 数で SAR 値をオフセットしてトリガー価格を導出します：
    • 弱気コンテキストでは、ストラテジーはオフセットを引き、上方リトレースを待ちます。
    • 強気コンテキストでは、ストラテジーはオフセットを足し、下方プルバックを待ちます。
  4. 価格がトリガーに触れると（ショートのために高値が上にクロス、ロングのために安値が下にクロス）、ストラテジーはトレンドの方向に成行注文を出します。
  5. 保護的なストップロスとテイクプロフィット注文は、StockSharp の StartProtection 機能を使って自動的に付加され、オリジナルスクリプトの距離に合わせられます。

オリジナルのエキスパートアドバイザーとは異なり、StockSharp バージョンはポジションを開いた後も取引を続けます。オフセット値を手動でリセットする必要はありません。すべてのアクションはバー内の再描画問題を避けるために完了したローソク足のみで実行されます。

インジケーター

  • Parabolic SAR – トレンド検出とエントリーレベルの両方を駆動します。

パラメーター

パラメーター 説明 デフォルト
SarStep Parabolic SAR の初期加速係数。 0.01
SarMax Parabolic SAR の最大加速係数。 0.2
RetraceOffsetPips SAR 値とエントリートリガー間の距離（pips）。 30
StopLossPips pips 単位のストップロス距離（絶対価格に変換）。無効にするには 0 に設定。 30
TakeProfitPips pips 単位のテイクプロフィット距離（絶対価格に変換）。無効にするには 0 に設定。 30
CandleType ローソク足とインジケーター計算に使用する時間軸。 5 Minute

注: ストラテジーはセキュリティのメタデータから pip サイズを推定します。銘柄が 5 桁の小数点（Forex に典型的）を使用している場合、1 pip は 10 の最小価格ステップに相当します。

注文管理

  • リトレース条件が満たされると、成行で注文が出されます。
  • デフォルトの取引サイズは 1 ロット（Volume = 1）ですが、ストラテジーを開始する前に基本の Strategy.Volume プロパティで調整できます。
  • StartProtection は pip 設定から導出された絶対価格オフセットを使用してストップロスとテイクプロフィットの配置を自動的に管理します。

使用上のヒント

  • 取引している銘柄のボラティリティに合わせて pip オフセット、ストップ、ターゲットを調整してください。
  • より広い取引フレームワークに統合する際は、追加のフィルター（時間帯、ボラティリティなど）と組み合わせることを検討してください。
  • ライブでデプロイする前に必ずバックテストを行ってください。収益性は市場環境とブローカーの執行に強く依存します。

オリジナルスクリプトとの違い

  • 手動のグローバル変数なしの継続的な取引。
  • ティックごとのチェックではなく完了したローソク足を使用し、バックテストに対して決定論的な動作を提供します。
  • StockSharp の保護的注文モジュールを通じた統合リスク管理。

免責事項

この戦略は教育目的で提供されています。実際の資本を投入する前に、歴史的データとデモデータで十分にテストしてください。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Para Retrace strategy. Uses WMA crossover (7/21).
/// </summary>
public class ParaRetraceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ParaRetraceStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 7).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast WMA", "Fast WMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow WMA", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;
		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}