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AMA Trader 策略

策略概述

AMA Trader 策略再现了 MetaTrader 5 专家顾问 “AMA Trader” 的核心思想。该策略同时使用考夫曼自适应移动平均线（AMA）和 RSI 指标：当价格保持在 AMA 一侧时，策略会在短期回调出现时进行加仓。StockSharp 版本采用高级 API，通过蜡烛订阅和指标绑定重建原始逻辑，与原策略保持高度一致，同时符合 StockSharp 的交易模型。

市场假设

  • 交易品种：外汇、差价合约等允许加仓的趋势型品种。
  • 时间框架：默认 1 分钟蜡烛，可通过 CandleType 参数调整。
  • 交易时段：不含额外的时段过滤，每根已完成的蜡烛都会被处理。

指标组件

  1. Kaufman Adaptive Moving Average（AMA）
    • 由 AmaLength、AmaFastPeriod、AmaSlowPeriod 控制平滑速度。
    • 用作趋势过滤器：价格高于 AMA 时只考虑做多，价格低于 AMA 时只考虑做空。
  2. Relative Strength Index（RSI）
    • 使用 RsiLength 周期在蜡烛收盘价上计算。
    • StepLength 指定需要检查的 RSI 最近值数量。值为 0 时等同于只检查当前值，符合原始实现。
    • RsiLevelDown（默认 30）和 RsiLevelUp（默认 70）分别作为超卖、超买阈值。

交易流程

  1. 蜡烛校验
    • 仅在蜡烛完成且策略允许交易时运行逻辑。
  2. 收益检查（进场前）
    • 若所有未平仓头寸的浮动收益超过 ProfitTarget，立即平掉全部仓位。
    • 若自上次重置以来的已实现收益增加超过 WithdrawalAmount，同样平仓并更新收益基准。该机制模拟原版中的提现函数（不会实际扣减账户资金）。
  3. 多头逻辑
    • 条件：收盘价 > AMA 且最近 StepLength 个 RSI 值中至少有一个低于 RsiLevelDown。
    • 动作：发送买入市价单；如果当前多头组合处于亏损状态（基于平均建仓价计算），则额外再买入一单进行摊薄。
  4. 空头逻辑
    • 条件：收盘价 < AMA 且最近 StepLength 个 RSI 值中至少有一个高于 RsiLevelUp。
    • 动作：发送卖出市价单；若当前空头组合亏损，则再追加一笔卖单。
  5. 仓位跟踪
    • 在 OnOwnTradeReceived 中记录成交量与平均价，分别维护多头与空头的持仓信息，用于计算浮动盈亏。

风险控制

  • 加仓量：每次进场使用固定手数 LotSize。当仓位亏损时，策略会再增加一单同方向仓位。
  • 浮动盈利目标：ProfitTarget（默认 50）到达后强制平掉所有仓位。
  • 已实现盈利阈值：WithdrawalAmount（默认 1000）用于监控累计已实现收益，超过阈值后平仓并重置参考值。
  • 其他止损：策略本身不带固定止损/止盈，必要时可结合外部风控模块。

参数说明

参数 含义
CandleType 指标使用的蜡烛类型或时间框架。
LotSize 每笔市价单的固定数量。
RsiLength RSI 计算周期。
StepLength 参与判断的 RSI 最近值数量，0 表示仅检查当前值。
RsiLevelUp RSI 超买阈值。
RsiLevelDown RSI 超卖阈值。
AmaLength AMA 平滑周期。
AmaFastPeriod AMA 快速平滑常数。
AmaSlowPeriod AMA 慢速平滑常数。
ProfitTarget 触发一次性平仓的浮动收益值（0 表示关闭）。
WithdrawalAmount 累计已实现收益达到该值时平仓（0 表示关闭）。

StockSharp 实现细节

  • 通过 SubscribeCandles 订阅蜡烛数据，并使用 .Bind 同时绑定 AMA 与 RSI，处理函数直接接收十进制值，无需手动访问指标缓存。
  • 自定义字段在 OnOwnTradeReceived 中维护多、空仓位的平均价格和数量，避免使用被限制的聚合接口。
  • 进场使用 BuyMarket / SellMarket，平仓时传入具体数量以同时清理多空头寸。
  • 由于蜡烛模式下无法直接获取报价，策略在比较 AMA 时使用蜡烛收盘价，这是最接近原策略的选择。

与原版策略的差异

  • WithdrawalAmount 仅更新内部基准，不会调用 MetaTrader 的 TesterWithdrawal 函数。
  • 没有提供 AMA 位移和自定义价格源的参数；StockSharp 指标统一使用收盘价。
  • 手续费与利息由 StockSharp 的撮合环境处理，代码中未额外调整。

使用建议

  • 对于加仓策略，应结合账户层面的风险限制或 StockSharp 内置保护功能。
  • 针对不同标的优化 AMA 与 RSI 参数。较快的市场通常需要更短的 AMA 周期与更宽的 RSI 阈值。
  • 当 StepLength 大于 1 时要关注浮亏，因为在强烈反向走势中策略可能连续加仓。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AMA Trader strategy. Uses Kaufman Adaptive MA with price crossover.
/// </summary>
public class AmaTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _amaPeriod;
	private decimal? _prevClose;
	private decimal? _prevAma;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int AmaPeriod { get => _amaPeriod.Value; set => _amaPeriod.Value = value; }

	public AmaTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_amaPeriod = Param(nameof(AmaPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("AMA Period", "Kaufman AMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = null;
		_prevAma = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = null; _prevAma = null;
		var ama = new KaufmanAdaptiveMovingAverage { Length = AmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ama, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ama); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal amaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevClose = close; _prevAma = amaVal; return; }
		if (_prevClose == null || _prevAma == null) { _prevClose = close; _prevAma = amaVal; return; }
		if (_prevClose.Value <= _prevAma.Value && close > amaVal && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevClose.Value >= _prevAma.Value && close < amaVal && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevClose = close; _prevAma = amaVal;
	}
}