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Estratégia AMA Trader

Visão Geral

A estratégia AMA Trader replica o comportamento do expert original MetaTrader 5 "AMA Trader". Combina a Média Móvel Adaptativa de Kaufman (AMA) com o Índice de Força Relativa (RSI) para fazer averaging em trades contra pullbacks de curto prazo enquanto o preço permanece no lado prevalecente do filtro de tendência adaptativa. A implementação StockSharp usa a API de alto nível com assinaturas de velas e vinculação de indicadores para ficar próxima da lógica original enquanto permanece totalmente compatível com o modelo de execução StockSharp.

Premissas de Mercado

  • Tipo de instrumento: projetado para FX spot ou CFD, mas aplicável a qualquer instrumento de tendência que suporte averaging.
  • Período: velas de um minuto por padrão, configurável através do parâmetro CandleType.
  • Sessões: sem tratamento de sessão explícito. Sinais são avaliados em cada vela terminada.

Indicadores

  1. Média Móvel Adaptativa de Kaufman (AMA)
    • Suaviza a ação do preço com parâmetros para as constantes de suavização rápida e lenta (AmaFastPeriod, AmaSlowPeriod) e o comprimento de averaging (AmaLength).
    • Define a direção principal da tendência. Trades comprados são considerados apenas quando o preço de fechamento está acima da AMA; trades vendidos apenas quando está abaixo.
  2. Índice de Força Relativa (RSI)
    • Avaliado com período RsiLength no fechamento da vela.
    • StepLength controla quantos valores recentes do RSI devem confirmar um estado de sobrecompra/sobrevenda. Um valor de 0 retorna para verificar apenas a última barra, imitando a implementação MQL onde StepLength == 0 é tratado como 1.
    • RsiLevelDown (padrão 30) e RsiLevelUp (padrão 70) definem limites de sobrevenda e sobrecompra respectivamente.

Lógica de Negociação

  1. Validação da barra
    • Trades são avaliados apenas em velas terminadas e quando a estratégia está online e com permissão para negociar.
  2. Gerenciamento de lucro antes de novas entradas
    • Se o lucro não realizado de todas as posições abertas exceder ProfitTarget, a estratégia fecha cada posição aberta e aguarda o próximo sinal.
    • Se o lucro realizado desde o último reinício crescer mais de WithdrawalAmount, todas as posições são fechadas e o ponto de controle do lucro realizado é atualizado. Isso imita a mecânica de retirada do expert original (nenhum dinheiro real é removido; apenas o ponto de controle é reiniciado).
  3. Entradas compradas
    • Condição: preço de fechamento > AMA e pelo menos um dos valores de RSI inspecionados está abaixo de RsiLevelDown.
    • Ação: enviar uma ordem de compra a mercado. Se a exposição comprada atual estiver perdendo dinheiro (PnL não realizado negativo baseado no preço médio de entrada rastreado), uma ordem de compra de averaging adicional é enviada.
  4. Entradas vendidas
    • Condição: preço de fechamento < AMA e pelo menos um dos valores de RSI inspecionados está acima de RsiLevelUp.
    • Ação: enviar uma ordem de venda a mercado. Se a exposição vendida atual estiver perdendo, uma ordem de venda de averaging adicional é enviada.
  5. Rastreamento de posição
    • Execuções são processadas em OnOwnTradeReceived. Preços médios e volumes separados são rastreados para exposição comprada e vendida, permitindo estimativas precisas de PnL não realizado mesmo quando o mercado alterna entre compras e vendas.

Gerenciamento de Risco

  • Volume de averaging: cada entrada usa o LotSize fixo. Quando ocorrem perdas, o algoritmo dobra adicionando uma ordem extra na mesma direção.
  • Alvo de lucro não realizado: ProfitTarget (padrão 50 unidades monetárias) força uma saída completa quando os lucros flutuantes atingem o nível especificado.
  • Ponto de controle de lucro realizado: WithdrawalAmount (padrão 1000) fecha todas as posições assim que o PnL realizado acumulado excede o limite, após o qual o ponto de controle é reiniciado para o PnL realizado atual.
  • Proteção manual: nenhum stop-loss ou take-profit automático é configurado além do alvo de lucro não realizado. Os usuários podem habilitar controles de risco externos se necessário.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
CandleType Tipo de dados de vela ou período para cálculos de indicadores.
LotSize Volume fixo para cada ordem de mercado.
RsiLength Período de averaging RSI.
StepLength Número de valores recentes do RSI examinados (0 retorna para 1).
RsiLevelUp Limite de sobrecompra do RSI para sinais vendidos.
RsiLevelDown Limite de sobrevenda do RSI para sinais comprados.
AmaLength Período de suavização AMA.
AmaFastPeriod Constante de suavização rápida AMA.
AmaSlowPeriod Constante de suavização lenta AMA.
ProfitTarget Lucro não realizado necessário para achatar todas as posições (0 desabilita a regra).
WithdrawalAmount Incremento de lucro realizado que aciona uma saída completa (0 desabilita a regra).

Notas de Implementação

  • Uso da API de alto nível: velas são assinadas via SubscribeCandles, e AMA/RSI são vinculados à assinatura via .Bind. O delegado de processamento recebe valores decimais brutos, evitando acesso manual a valores do indicador.
  • O monitoramento de posição depende de acumuladores privados atualizados dentro de OnOwnTradeReceived. Isso reflete a inspeção de posições do expert MQL sem recorrer a getters agregadores proibidos.
  • Ordens são enviadas com BuyMarket e SellMarket, usando o LotSize atual. O achatamento usa argumentos de volume explícitos para que tanto a exposição comprada quanto a vendida possam ser limpas.
  • A versão StockSharp usa o preço de fechamento da vela em vez da verificação de ask/bid do MetaTrader ao avaliar a relação AMA, que é a informação mais próxima disponível dentro de um fluxo de trabalho baseado em velas.

Diferenças do Expert MetaTrader

  • WithdrawalAmount atualiza um ponto de controle interno em vez de chamar TesterWithdrawal, porque o backtester do StockSharp não suporta retiradas sintéticas.
  • As opções de deslocamento AMA e preço aplicado do EA original não são expostas. Os indicadores do StockSharp operam com preços de fechamento de velas.
  • Comissões e swaps não são explicitamente adicionados ao cálculo do PnL não realizado; o ambiente de execução do StockSharp lida com taxas internamente quando as negociações são liquidadas.

Dicas de Uso

  • Considere combinar a estratégia com limites de risco em nível de portfólio ou o módulo de proteção integrado se o averaging for muito agressivo para o instrumento negociado.
  • Otimize as configurações de AMA e RSI por instrumento. Períodos mais baixos geralmente se beneficiam de períodos AMA mais curtos e limites RSI mais amplos.
  • Monitore drawdowns quando StepLength > 1, pois o averaging pode ser acionado várias vezes durante movimentos fortes contra a tendência.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AMA Trader strategy. Uses Kaufman Adaptive MA with price crossover.
/// </summary>
public class AmaTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _amaPeriod;
	private decimal? _prevClose;
	private decimal? _prevAma;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int AmaPeriod { get => _amaPeriod.Value; set => _amaPeriod.Value = value; }

	public AmaTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_amaPeriod = Param(nameof(AmaPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("AMA Period", "Kaufman AMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = null;
		_prevAma = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = null; _prevAma = null;
		var ama = new KaufmanAdaptiveMovingAverage { Length = AmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ama, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ama); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal amaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevClose = close; _prevAma = amaVal; return; }
		if (_prevClose == null || _prevAma == null) { _prevClose = close; _prevAma = amaVal; return; }
		if (_prevClose.Value <= _prevAma.Value && close > amaVal && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevClose.Value >= _prevAma.Value && close < amaVal && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevClose = close; _prevAma = amaVal;
	}
}