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Estrategia AMA Trader

Descripción general

La estrategia AMA Trader replica el comportamiento del experto original de MetaTrader 5 "AMA Trader". Combina la Media Móvil Adaptativa de Kaufman (AMA) con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para promediar en operaciones contra retrocesos de corto plazo mientras el precio permanece en el lado prevaleciente del filtro de tendencia adaptativa. La implementación de StockSharp usa la API de alto nivel con suscripciones de velas y vinculación de indicadores para permanecer cerca de la lógica original mientras mantiene compatibilidad total con el modelo de ejecución de StockSharp.

Supuestos de Mercado

  • Tipo de instrumento: diseñado para FX spot o CFD, pero aplicable a cualquier instrumento de tendencia que soporte promediación.
  • Marco temporal: velas de un minuto por defecto, configurables a través del parámetro CandleType.
  • Sesiones: sin manejo de sesión explícito. Las señales se evalúan en cada vela terminada.

Indicadores

  1. Media Móvil Adaptativa de Kaufman (AMA)
    • Suaviza la acción del precio con parámetros para las constantes de suavizado rápido y lento (AmaFastPeriod, AmaSlowPeriod) y la longitud de promediado (AmaLength).
    • Define la dirección principal de la tendencia. Las operaciones largas solo se consideran cuando el precio de cierre está por encima de la AMA; las operaciones cortas solo cuando está por debajo.
  2. Índice de Fuerza Relativa (RSI)
    • Evaluado con período RsiLength en el cierre de la vela.
    • StepLength controla cuántos valores recientes de RSI deben confirmar un estado de sobrecompra/sobreventa. Un valor de 0 revierte a verificar solo la última barra, imitando la implementación MQL donde StepLength == 0 se trata como 1.
    • RsiLevelDown (predeterminado 30) y RsiLevelUp (predeterminado 70) definen los umbrales de sobreventa y sobrecompra respectivamente.

Lógica de Trading

  1. Validación de barra
    • Las operaciones se evalúan solo en velas terminadas y cuando la estrategia está en línea y se le permite operar.
  2. Gestión de beneficios antes de nuevas entradas
    • Si el beneficio no realizado de todas las posiciones abiertas supera ProfitTarget, la estrategia cierra cada posición abierta y espera la próxima señal.
    • Si el beneficio realizado desde el último reinicio crece más de WithdrawalAmount, todas las posiciones se cierran y el punto de control del beneficio realizado se actualiza. Esto imita la mecánica de retiro del experto original (no se elimina efectivo real; solo se reinicia el punto de control).
  3. Entradas largas
    • Condición: precio de cierre > AMA y al menos uno de los valores de RSI inspeccionados está por debajo de RsiLevelDown.
    • Acción: enviar una orden de compra a mercado. Si la exposición larga actual pierde dinero (PnL no realizado negativo basado en el precio de entrada promedio rastreado), se envía una orden de compra de promediado adicional.
  4. Entradas cortas
    • Condición: precio de cierre < AMA y al menos uno de los valores de RSI inspeccionados está por encima de RsiLevelUp.
    • Acción: enviar una orden de venta a mercado. Si la exposición corta actual pierde, se envía una orden de venta de promediado adicional.
  5. Seguimiento de posición
    • Las ejecuciones se procesan en OnOwnTradeReceived. Se rastrean precios promedio y volúmenes separados para la exposición larga y corta, lo que permite estimaciones precisas de PnL no realizado incluso cuando el mercado alterna entre compras y ventas.

Gestión de Riesgos

  • Volumen de promediado: cada entrada usa el LotSize fijo. Cuando ocurren pérdidas, el algoritmo duplica añadiendo una orden extra en la misma dirección.
  • Objetivo de beneficio no realizado: ProfitTarget (predeterminado 50 unidades monetarias) fuerza una salida completa cuando los beneficios flotantes alcanzan el nivel especificado.
  • Punto de control de beneficio realizado: WithdrawalAmount (predeterminado 1000) cierra todas las posiciones una vez que el PnL realizado acumulado supera el umbral, tras lo cual el punto de control se reinicia al PnL realizado actual.
  • Protección manual: no se configura stop-loss o take-profit automático más allá del objetivo de beneficio no realizado. Los usuarios pueden habilitar controles de riesgo externos si es necesario.

Parámetros

Parámetro Descripción
CandleType Tipo de datos de vela o marco temporal para cálculos de indicadores.
LotSize Volumen fijo para cada orden de mercado.
RsiLength Período de promediado RSI.
StepLength Número de valores recientes de RSI examinados (0 revierte a 1).
RsiLevelUp Umbral de sobrecompra del RSI para señales cortas.
RsiLevelDown Umbral de sobreventa del RSI para señales largas.
AmaLength Período de suavizado AMA.
AmaFastPeriod Constante de suavizado rápido AMA.
AmaSlowPeriod Constante de suavizado lento AMA.
ProfitTarget Beneficio no realizado requerido para aplanar todas las posiciones (0 deshabilita la regla).
WithdrawalAmount Incremento de beneficio realizado que activa una salida completa (0 deshabilita la regla).

Notas de Implementación

  • Uso de API de alto nivel: las velas se suscriben a través de SubscribeCandles, y AMA/RSI se vinculan a la suscripción mediante .Bind. El delegado de procesamiento recibe valores decimales sin procesar, evitando el acceso manual a valores del indicador.
  • El monitoreo de posición depende de acumuladores privados actualizados dentro de OnOwnTradeReceived. Esto refleja la inspección de posiciones del experto MQL sin recurrir a getters agregados prohibidos.
  • Las órdenes se envían con BuyMarket y SellMarket, usando el LotSize actual. El aplanamiento usa argumentos de volumen explícitos para que tanto la exposición larga como la corta se puedan limpiar.
  • La versión de StockSharp usa el precio de cierre de la vela en lugar de la comprobación de ask/bid de MetaTrader al evaluar la relación AMA, que es la información más cercana disponible dentro de un flujo de trabajo basado en velas.

Diferencias del Experto de MetaTrader

  • WithdrawalAmount actualiza un punto de control interno en lugar de llamar a TesterWithdrawal, porque el backtester de StockSharp no admite retiros sintéticos.
  • Las opciones de desplazamiento de AMA y precio aplicado del EA original no están expuestas. Los indicadores de StockSharp operan con precios de cierre de velas.
  • Las comisiones y swaps no se añaden explícitamente al cálculo del PnL no realizado; el entorno de ejecución de StockSharp maneja las comisiones internamente cuando se liquidan las operaciones.

Consejos de Uso

  • Considera combinar la estrategia con límites de riesgo a nivel de portafolio o el módulo de protección integrado si el promediado es demasiado agresivo para el instrumento negociado.
  • Optimiza los ajustes de AMA y RSI por instrumento. Los marcos temporales más bajos a menudo se benefician de períodos AMA más cortos y umbrales RSI más amplios.
  • Monitorea las reducciones cuando StepLength > 1, ya que el promediado puede ejecutarse varias veces durante movimientos fuertes en contra de la tendencia.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// AMA Trader strategy. Uses Kaufman Adaptive MA with price crossover.
/// </summary>
public class AmaTraderStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _amaPeriod;
	private decimal? _prevClose;
	private decimal? _prevAma;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int AmaPeriod { get => _amaPeriod.Value; set => _amaPeriod.Value = value; }

	public AmaTraderStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_amaPeriod = Param(nameof(AmaPeriod), 10).SetGreaterThanZero().SetDisplay("AMA Period", "Kaufman AMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = null;
		_prevAma = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = null; _prevAma = null;
		var ama = new KaufmanAdaptiveMovingAverage { Length = AmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ama, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, ama); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal amaVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevClose = close; _prevAma = amaVal; return; }
		if (_prevClose == null || _prevAma == null) { _prevClose = close; _prevAma = amaVal; return; }
		if (_prevClose.Value <= _prevAma.Value && close > amaVal && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (_prevClose.Value >= _prevAma.Value && close < amaVal && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
		_prevClose = close; _prevAma = amaVal;
	}
}