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Exp Iin MA Signal MMRec 策略

这是 MetaTrader 专家顾问 “Exp_Iin_MA_Signal_MMRec” 的 StockSharp 版本。策略使用一对可配置的移动平均线（源自 Iin_MA_Signal 指标）的交叉信号，并结合基于亏损次数的动态仓位管理来调整交易手数。

概览

  • 信号生成：在选定的 K 线类型和价格来源上计算快慢移动平均线。当快线向上穿越慢线时产生做多信号，反之则产生做空信号。参数 SignalBar 会将执行延迟若干根已完成的 K 线，以复制原始 MQL 指标缓冲区的滞后。
  • 持仓管理：BuyPosOpen 和 SellPosOpen 用于启用或禁用多/空入场。当出现相反信号并且对应的 BuyPosClose 或 SellPosClose 为真时，策略会平掉当前仓位，或直接反向开仓。
  • 风险控制：StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 通过 Security.PriceStep 转换为价格距离，并在处理新信号前与当前 K 线的最高价/最低价进行比较。
  • 资金管理：分别跟踪多头和空头最近的交易结果。当在 BuyTotalTrigger/SellTotalTrigger 范围内的亏损次数达到阈值时，策略会将下次下单的数量从 NormalVolume 切换为 ReducedVolume。MoneyMode 用于指定数量的解释方式（固定手数、账户百分比或基于止损距离的风险百分比）。

参数

  • FastPeriod, SlowPeriod – 快慢均线的周期。
  • FastType, SlowType – 均线类型（Simple, Exponential, Smoothed, Weighted, VolumeWeighted）。
  • FastPrice, SlowPrice – 均线使用的价格（Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted）。
  • SignalBar – 从信号产生到下单执行之间要等待的已完成 K 线数量。
  • BuyPosOpen, SellPosOpen – 是否允许开多/开空。
  • BuyPosClose, SellPosClose – 是否在出现反向信号时关闭或反手现有仓位。
  • BuyTotalTrigger, SellTotalTrigger – 用于统计亏损次数的历史交易数量。
  • BuyLossTrigger, SellLossTrigger – 在统计窗口内触发降档手数所需的最少亏损次数。
  • NormalVolume, ReducedVolume – 常规手数与降档手数（或风险系数，取决于 MoneyMode）。
  • StopLossPoints, TakeProfitPoints – 以点数表示的止损和止盈距离。
  • MoneyMode – 手数解释方式（Lot, Balance, FreeMargin, BalanceRisk, FreeMarginRisk）。百分比模式使用 Portfolio.CurrentValue，风险模式则用止损距离换算。
  • CandleType – 用于指标计算的 K 线数据类型。

信号逻辑

  1. 每根收盘完成的 K 线都会把选定的价格输入快慢均线。
  2. 通过比较当前值与前一根 K 线的数值判断是否产生交叉。
  3. 信号存入队列，当队列长度大于 SignalBar 时执行最早的信号。
  4. 当执行多头信号时：
    • 如果当前持有空头并且 SellPosClose 启用，策略会记录该空头的盈亏，然后在 BuyPosOpen 启用时反手做多，否则直接平仓。
    • 如果没有持仓且 BuyPosOpen 启用，则按计算出的数量建立新的多头。
  5. 空头信号的处理流程与多头对称。

资金管理细节

  • 多头与空头的交易结果分别保存在 FIFO 队列中，长度受 BuyTotalTrigger / SellTotalTrigger 限制。
  • 每笔亏损交易（负的 PnL）都会增加亏损计数，达到 BuyLossTrigger 或 SellLossTrigger 后，下次交易会改用 ReducedVolume。
  • MoneyMode = Lot 表示直接使用配置的手数。
  • MoneyMode = Balance 与 FreeMargin 将配置值乘以 Portfolio.CurrentValue，再除以当前收盘价以得到数量。
  • MoneyMode = BalanceRisk 与 FreeMarginRisk 将配置值乘以 Portfolio.CurrentValue，再除以止损距离；若止损为零则退化为余额百分比计算。
  • 当无法取得投资组合数据时，计算结果为零以避免意外下单。

风险处理

  • 在每根 K 线中根据入场价与点值重新计算止损/止盈，如果价格触及这些水平，则在处理新信号前立即平仓。
  • 平仓行为都会记录盈亏，保证资金管理队列与真实历史保持一致。

注意事项

  • 请确保 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 与交易品种的最小跳动价位相匹配，策略会乘以 Security.PriceStep。
  • 若选择依赖账户余额的模式，需要 Portfolio 对象提供 CurrentValue。
  • 策略按净仓模式运行，不支持同时持有多头和空头。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp Iin MA Signal MMRec strategy. Uses SMA crossover.
/// </summary>
public class ExpIinMaSignalMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ExpIinMaSignalMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal f, decimal s)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = f; _prevSlow = s; return; }
		var pa = _prevFast.Value > _prevSlow.Value; var ca = f > s;
		_prevFast = f; _prevSlow = s;
		if (!pa && ca && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (pa && !ca && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}