Русский RU
Открыть на GitHub

Exp Iin MA Signal MMRec Стратегия

Порт StockSharp эксперта MetaTrader «Exp_Iin_MA_Signal_MMRec». Стратегия отслеживает сигналы пересечения пары настраиваемых скользящих средних (оригинального индикатора Iin_MA_Signal) и применяет адаптивное управление объёмом с понижением после серии убытков.

Обзор

  • Генерация сигналов: быстрые и медленные скользящие средние рассчитываются по выбранному типу свечей и используемой цене. Сигнал на покупку появляется, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, а сигнал на продажу — при обратном пересечении. Параметр SignalBar откладывает исполнение на указанное количество полностью закрытых баров, что повторяет сдвиг буфера индикатора в версии MQL.
  • Управление позицией: флаги BuyPosOpen и SellPosOpen включают или отключают входы в лонг и шорт. Когда возникает противоположный сигнал и активен соответствующий BuyPosClose или SellPosClose, стратегия либо закрывает текущую позицию, либо сразу переворачивается в новое направление.
  • Контроль риска: значения StopLossPoints и TakeProfitPoints переводятся в ценовые расстояния через Security.PriceStep и проверяются по экстремумам свечи до обработки новых сигналов.
  • Мани-менеджмент: история последних сделок ведётся раздельно для лонгов и шортов. Если в пределах окна BuyTotalTrigger/SellTotalTrigger количество убыточных сделок достигает порога, стратегия переключается с NormalVolume на ReducedVolume. Параметр MoneyMode определяет трактовку объёма (фиксированные лоты, процент от капитала или риск, рассчитанный по стопу).

Параметры

  • FastPeriod, SlowPeriod – периоды быстрых и медленных скользящих средних.
  • FastType, SlowType – типы скользящих (Simple, Exponential, Smoothed, Weighted, VolumeWeighted).
  • FastPrice, SlowPrice – используемая цена (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted).
  • SignalBar – количество закрытых баров между появлением сигнала и отправкой заявки.
  • BuyPosOpen, SellPosOpen – разрешение открытия длинных и коротких позиций.
  • BuyPosClose, SellPosClose – закрытие или переворот текущей позиции при противоположном сигнале.
  • BuyTotalTrigger, SellTotalTrigger – глубина истории, в которой подсчитываются последние сделки.
  • BuyLossTrigger, SellLossTrigger – минимальное число убытков в окне, активирующее пониженный объём.
  • NormalVolume, ReducedVolume – основной и резервный объём (или риск-фактор, зависящий от MoneyMode).
  • StopLossPoints, TakeProfitPoints – величина стоп-лосса и тейк-профита в пунктах инструмента.
  • MoneyMode – интерпретация объёма (Lot, Balance, FreeMargin, BalanceRisk, FreeMarginRisk). Режимы на основе капитала используют Portfolio.CurrentValue, а риск-режимы делят сумму риска на дистанцию стопа.
  • CandleType – тип свечей, которые используются для расчётов индикатора.

Логика сигналов

  1. Каждая закрытая свеча передаёт выбранную цену в обе скользящие средние.
  2. Разница между текущими и предыдущими значениями средних определяет факт пересечения.
  3. Сигналы ставятся в очередь и исполняются, когда её размер превышает SignalBar.
  4. При исполнении сигнала на покупку:
    • Если открыта короткая позиция и SellPosClose включён, стратегия фиксирует PnL по этому шорту. Далее при активном BuyPosOpen происходит переворот в лонг, иначе позиция просто закрывается.
    • Если позиция отсутствует и BuyPosOpen включён, открывается новый лонг с рассчитанным объёмом.
  5. Сигналы на продажу работают зеркально.

Особенности мани-менеджмента

  • История сделок хранится в виде очереди FIFO, ограниченной значениями BuyTotalTrigger / SellTotalTrigger.
  • Убыточная сделка (отрицательный PnL) увеличивает счётчик убытков. Достижение порога BuyLossTrigger или SellLossTrigger приводит к использованию ReducedVolume для следующей позиции.
  • MoneyMode = Lot трактует объёмы как количество лотов.
  • MoneyMode = Balance и FreeMargin умножают заданное значение на Portfolio.CurrentValue и делят на текущую цену закрытия.
  • MoneyMode = BalanceRisk и FreeMarginRisk умножают значение на Portfolio.CurrentValue и делят на дистанцию стоп-лосса. При нулевом стопе используется расчёт как в процентном режиме.
  • Если данные портфеля недоступны, объём обнуляется, чтобы избежать случайных заявок.

Управление риском

  • Уровни стоп-лосса и тейк-профита пересчитываются на каждой свече по цене входа и шагу цены. Если уровень достигнут внутри диапазона свечи, позиция закрывается до обработки новых сигналов.
  • Любое закрытие фиксирует результат сделки, чтобы очереди мани-менеджмента отражали фактическую историю.

Примечания

  • Настройте StopLossPoints и TakeProfitPoints в соответствии с шагом цены инструмента: стратегия умножает их на Security.PriceStep.
  • Для режимов, использующих капитал, объект Portfolio должен предоставлять CurrentValue.
  • Стратегия работает в неттинговом режиме: одновременные длинные и короткие позиции не поддерживаются.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp Iin MA Signal MMRec strategy. Uses SMA crossover.
/// </summary>
public class ExpIinMaSignalMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ExpIinMaSignalMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal f, decimal s)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = f; _prevSlow = s; return; }
		var pa = _prevFast.Value > _prevSlow.Value; var ca = f > s;
		_prevFast = f; _prevSlow = s;
		if (!pa && ca && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (pa && !ca && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}