Português PT
Ver no GitHub

Estratégia Exp Iin MA Signal MMRec

Um port StockSharp do expert MetaTrader "Exp_Iin_MA_Signal_MMRec". A estratégia ouve os sinais de cruzamento produzidos por um par de médias móveis configuráveis (o indicador original Iin_MA_Signal) e aplica um esquema de dimensionamento de posição adaptativo com redução baseada em perdas.

Visão Geral

  • Geração de sinais: as médias móveis rápida e lenta são avaliadas no tipo de vela selecionado e no preço aplicado. Um sinal de compra é criado quando a média rápida cruza acima da lenta, enquanto um sinal de venda é produzido no cruzamento oposto. O parâmetro SignalBar adia a execução pelo número especificado de barras completamente fechadas, reproduzindo o atraso do buffer do indicador usado na versão MQL.
  • Gerenciamento de posição: BuyPosOpen e SellPosOpen habilitam ou desabilitam entradas longas e curtas. Quando um sinal oposto aparece e o flag BuyPosClose ou SellPosClose correspondente está habilitado, a estratégia fecha a exposição atual ou reverte diretamente para a nova direção.
  • Controle de risco: StopLossPoints e TakeProfitPoints são traduzidos para distâncias de preço usando Security.PriceStep e verificados contra as extremidades da vela antes de processar novos sinais.
  • Gerenciamento de dinheiro: as últimas negociações são rastreadas separadamente para compras e vendas. Quando o número de negociações perdedoras dentro da janela BuyTotalTrigger/SellTotalTrigger atinge o limite de perda respectivo, a estratégia muda de NormalVolume para ReducedVolume. O parâmetro MoneyMode define como o valor do volume é interpretado (lotes fixos, porcentagem do saldo, ou porcentagem de risco baseada em stop).

Parâmetros

  • FastPeriod, SlowPeriod – comprimentos das médias móveis rápida e lenta.
  • FastType, SlowType – tipos de médias móveis (Simple, Exponential, Smoothed, Weighted, VolumeWeighted).
  • FastPrice, SlowPrice – preço aplicado para cada média (Close, Open, High, Low, Median, Typical, Weighted).
  • SignalBar – número de barras fechadas entre um sinal detectado e o envio da ordem.
  • BuyPosOpen, SellPosOpen – interruptores para abrir posições compradas/vendidas.
  • BuyPosClose, SellPosClose – interruptores para fechar ou reverter uma posição existente no sinal oposto.
  • BuyTotalTrigger, SellTotalTrigger – quantas negociações recentes são inspecionadas para o contador de perdas.
  • BuyLossTrigger, SellLossTrigger – número mínimo de perdas dentro da janela inspecionada que ativa o volume reduzido.
  • NormalVolume, ReducedVolume – volume primário e de fallback (ou fator de risco, dependendo de MoneyMode).
  • StopLossPoints, TakeProfitPoints – distâncias de stop loss e take profit em pontos do instrumento.
  • MoneyMode – interpretação dos valores de volume (Lot, Balance, FreeMargin, BalanceRisk, FreeMarginRisk). Modos baseados em saldo usam Portfolio.CurrentValue, enquanto modos baseados em risco dividem o valor de risco pela distância calculada do stop.
  • CandleType – série de velas usada para cálculos de indicadores.

Lógica de Sinais

  1. Cada vela terminada alimenta as médias móveis com o preço aplicado escolhido.
  2. A diferença entre os valores atuais e anteriores das médias móveis define um evento de cruzamento.
  3. Sinais são enfileirados, e a entrada mais antiga é executada assim que o tamanho da fila excede SignalBar.
  4. Quando um sinal de compra é executado:
    • Se uma posição curta existe e SellPosClose está habilitado, a estratégia calcula o PnL realizado para esse trade curto. Em seguida, reverte para um comprado (se BuyPosOpen estiver habilitado) ou simplesmente fecha a exposição.
    • Se nenhuma posição está aberta e BuyPosOpen está habilitado, um novo comprado é aberto com o volume calculado.
  5. Sinais de venda espelham o fluxo de trabalho de compra.

Detalhes de Gerenciamento de Dinheiro

  • O histórico de negociações é armazenado como uma fila FIFO rotativa limitada por BuyTotalTrigger / SellTotalTrigger.
  • Uma negociação perdedora (PnL negativo) incrementa o contador de perdas. Quando o contador atinge BuyLossTrigger ou SellLossTrigger, a próxima posição usa ReducedVolume.
  • MoneyMode = Lot trata os valores de volume como quantidades brutas.
  • MoneyMode = Balance e FreeMargin multiplicam o valor configurado por Portfolio.CurrentValue e dividem pelo preço de fechamento atual para obter a quantidade.
  • MoneyMode = BalanceRisk e FreeMarginRisk multiplicam o valor configurado por Portfolio.CurrentValue e dividem pela distância do stop-loss. Se a distância do stop for zero, o fallback é idêntico ao cálculo do porcentagem do saldo.
  • Se informações do portfólio não estiverem disponíveis, o volume calculado assume o valor padrão de zero para evitar ordens acidentais.

Tratamento de Risco

  • Os níveis de stop-loss e take-profit são recalculados em cada vela usando o preço de entrada e o valor do ponto. Se um nível for tocado dentro do range da vela, a posição é fechada antes que novos sinais sejam processados.
  • As ações de fechamento sempre registram o resultado da negociação, garantindo que as filas de gerenciamento de dinheiro permaneçam sincronizadas com as saídas reais.

Notas

  • Certifique-se de que StopLossPoints e TakeProfitPoints sejam compatíveis com o tamanho do tick do instrumento; a estratégia os multiplica por Security.PriceStep.
  • Quando MoneyMode depende de dados do portfólio, a estratégia espera que o objeto Portfolio exponha CurrentValue.
  • O algoritmo opera numa base de posição líquida: holdings longos e curtos simultâneos não são suportados.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Exp Iin MA Signal MMRec strategy. Uses SMA crossover.
/// </summary>
public class ExpIinMaSignalMmrecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public ExpIinMaSignalMmrecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21).SetGreaterThanZero().SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null; _prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal f, decimal s)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = f; _prevSlow = s; return; }
		var pa = _prevFast.Value > _prevSlow.Value; var ca = f > s;
		_prevFast = f; _prevSlow = s;
		if (!pa && ca && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (pa && !ca && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}