中文 ZH
在 GitHub 上查看

Pending Orders By Time 2 策略

概述

该策略复刻了 MetaTrader 中的“Pending orders by time 2”专家顾问：在预先设定的开仓时刻同时挂出突破方向的 Buy Stop 和 Sell Stop。每个挂单都按照交易品种的最小报价步长计算止损与止盈，成交后再配合追踪止损与成对的保护性订单管理仓位。实现完全基于 StockSharp 的高级 API，遵循项目的编码规范（制表符缩进、参数通过 Param() 声明等）。

日内执行流程

  1. 每日初始化：检测到新交易日的第一根完成 K 线时，重置内部状态，以便在稍后重新挂出当日的突破订单。
  2. 开盘挂单：当 K 线的小时数等于 OpeningHour，且当天尚未挂单时，根据最新的最优买价/卖价（若尚无行情则退回到该 K 线的收盘价）计算突破价格，随后同时提交 Buy Stop 与 Sell Stop。
  3. 盘中管理：在交易时段内，策略会为已有仓位动态更新保护性止损，不主动撤销对向的挂单，从而保留向另一侧突破反向开仓的可能。同时等待追踪止损、固定止盈或对向突破触发，从而退出仓位。
  4. 收盘处理：当 K 线的小时数达到 ClosingHour 时，立即撤销所有未成交的挂单，并按持仓绝对量发送市价单平仓，避免隔夜持仓。

挂单价格计算

  • 距离参数：DistanceTicks、StopLossTicks、TakeProfitTicks 都按报价步长 (Security.PriceStep) 解释。Buy Stop 的价格为 bestAsk + DistanceTicks * step，止损为该价位下方 StopLossTicks 个步长，止盈为同样距离的上方。Sell Stop 的计算完全对称。
  • 行情来源：策略订阅委托簿，持续记录最新的最优买卖价。如果订单簿尚未返回数据，则使用当前完成 K 线的收盘价作为安全的后备值，避免出现零价。
  • 订单引用：保存所有挂出的订单引用，便于在新的一天或收盘时准确地取消、重建订单。

仓位与风控管理

  • 保护性订单：当挂单成交（在 OnOwnTradeReceived 中捕获）后，立刻按成交量注册一对保护性订单：多头对应 SellStop + SellLimit，空头对应 BuyStop + BuyLimit。任何时候仅保持一对保护性订单，新的订单会自动撤销旧的那对。
  • 追踪止损：TrailingStopTicks 决定止损与价格的固定距离，TrailingStepTicks 指定再次调整所需的最小额外盈利。只有当浮盈大于 TrailingStop + TrailingStep 时才会重新计算更优的止损价，取消旧的保护性止损并提交新的订单，且不会放宽已有止损。
  • 收盘离场：到达 ClosingHour 时，撤销所有保护性订单，并根据仓位方向发送反向市价单，将持仓恢复为零。

可配置参数

  • OpeningHour：挂出突破挂单的小时（0–23）。
  • ClosingHour：撤单并强制平仓的小时（0–23）。
  • DistanceTicks：距离当前最优买卖价的突破幅度，单位为报价步长。
  • StopLossTicks：初始止损距离，单位为报价步长。
  • TakeProfitTicks：初始止盈距离，单位为报价步长。
  • TrailingStopTicks：追踪止损维持的固定距离。
  • TrailingStepTicks：触发一次新的止损调整所需的最小额外盈利。
  • Volume：两侧挂单的下单数量。
  • CandleType：用于控制交易时段的 K 线类型与周期（默认 15 分钟）。

实现说明

  • 仅使用 StockSharp 的高级策略接口（SubscribeCandles、SubscribeOrderBook、高阶下单方法等），无需编写低阶指标或缓存集合。
  • OnOwnTradeReceived 负责在挂单成交时同步保护性订单，并在止损或止盈成交后清理引用。
  • 追踪止损逻辑只依赖当前 K 线数据和内部状态，不调用任何 GetValue 类接口，符合转换规范。
  • 所有距离均通过报价步长计算，等价于 MQL 中基于“点”的做法，适用于不同精度的金融工具。
  • 根据任务要求，本目录仅提供 C# 实现；暂未创建 Python 版本。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pending Orders By Time strategy. Uses EMA crossover for entry timing.
/// </summary>
public class PendingOrdersByTime2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public PendingOrdersByTime2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}