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時間別待機注文戦略 2

概要

この戦略は、設定可能な開始時間を中心にブレイクアウトスタイルのエントリー注文をスケジュールすることで、元のMetaTrader「Pending orders by time 2」エキスパートの動作を再現します。取引セッションの開始時、アルゴリズムは現在のアスク価格より上にバイストップと、現在のビッド価格より下にセルストップの両方を配置します。各待機エントリーには、インストゥルメント価格ステップで表された独自のストップロスとテイクプロフィットレベルがあり、エントリーが発動すると戦略はトレーリングストップロジックと相互に排他的なエグジット注文でオープンポジションを維持します。コードはStockSharpの高レベルAPIのために設計されており、プロジェクトのガイドラインで要求されるようにインデントにタブを使用します。

取引セッションフロー

  1. 日次リセット – 新しい取引日の最初の完成したキャンドルで、戦略は内部フラグをクリアし、セッションの後半に新しい待機注文のペアを発行できるようにします。
  2. 開始時間での配置 – キャンドルの時間が設定された開始時間と等しく、かつその日の注文がまだ配置されていない場合、戦略は最新のベストビッド/アスクのスナップショット（利用可能な相場がなければキャンドルクローズにフォールバック）に対してブレイクアウト価格を計算し、バイストップとセルストップの両方を提出します。
  3. 日中管理 – セッションが進行中の間、ロジックはオープンポジションの保護ストップをトレールし、反対の待機エントリーをアクティブに維持し（潜在的な反転を可能にし）、トレーリングストップ、固定テイクプロフィット、または反対のブレイクアウト注文のどれかがポジションをクローズするのを待ちます。
  4. クローズ時間でのクリーンアップ – キャンドルの時間が設定されたクローズ時間と一致するとすぐに、戦略はまだアクティブな待機エントリー注文をキャンセルし、ネットポジションを市場でクローズして、オーバーナイトで持ち越されるトレードがないようにします。

注文配置の詳細

  • 距離、ストップロス、テイクプロフィット – DistanceTicks、StopLossTicks、TakeProfitTicksパラメーターはインストゥルメントの価格ステップ（Security.PriceStep）で解釈されます。バイストップの価格はbestAsk + DistanceTicks * stepで、そのストップロスはエントリー価格のStopLossTicks下に配置され、テイクプロフィットは同じ距離だけ上に配置されます。セルストップはショートサイドでこのロジックを反映します。
  • ビッド/アスクの処理 – 戦略は注文帳を購読し、最新のベストビッドとアスクを継続的に記録します。注文帳がまだ相場を提供していない場合、完了したキャンドルのクローズ価格が安全なフォールバックとして使用されます。
  • 注文参照 – 提出された待機注文への参照が保存され、セッションが変わったときや、クローズ時間がトリガーされたときにアルゴリズムがそれらをキャンセルまたは再登録できるようにします。

ポジションとリスク管理

  • 保護注文 – 待機エントリーが約定すると（OnOwnTradeReceivedで検出）、戦略は元のポジションボリュームで保護ストップ注文とテイクプロフィット注文を即座に登録します。ロングポジションはSellStopとSellLimitを受け取り、ショートポジションはBuyStopとBuyLimitを受け取ります。いつでも1つのストップと1つのテイクプロフィットのみがアクティブのままです；新しい保護注文を発行すると自動的に前のペアがキャンセルされます。
  • トレーリングストップ – トレーリングはTrailingStopTicks（実際のストップ距離）とTrailingStepTicks（調整前に必要な最小利益）によって制御されます。トレーリングロジックは未実現利益がTrailingStop + TrailingStepを超えると起動します。より良いストップ価格（現在のストップを決して緩めない）を再計算し、前の保護ストップ注文をキャンセルし、より厳しいレベルで新しいものを提出します。
  • クローズ時間でのエグジット – クローズ時間が来ると、戦略は両方の保護注文をキャンセルし、オープンエクスポージャーが残らないように絶対ポジションのサイズの成行注文を送ります。

パラメーター

  • OpeningHour – 待機注文が作成される時間（0–23）。
  • ClosingHour – 待機注文が削除されポジションがクローズされる時間（0–23）。
  • DistanceTicks – 現在のビッド/アスクからのブレイクアウト距離（価格ステップで表現）。
  • StopLossTicks – 初期ストップの固定保護距離。
  • TakeProfitTicks – 利益目標の固定距離。
  • TrailingStopTicks – アクティブになると維持されるトレーリングストップの距離。
  • TrailingStepTicks – トレーリングストップが再び動かされる前に必要な最小追加利益。
  • Volume – 両方の待機注文のサイズ。
  • CandleType – セッション追跡とシグナル評価に使用される時間軸（デフォルトは15分時間軸）。

実装上の注意

  • SubscribeCandlesとSubscribeOrderBookバインディングを持つStockSharpの高レベルStrategy APIを使用します；低レベルのインジケーターアクセスは必要ありません。
  • OnOwnTradeReceivedは、保護注文を約定したエントリー注文と同期させ、ストップロスまたはテイクプロフィットが約定したときにクリーンアップするために活用されます。
  • トレーリングロジックは意図的にインジケーターのGetValueを呼び出すことを避け、入ってくるキャンドルと保存された状態のみに依存し、変換ガイドラインに準拠しています。
  • 距離は価格ステップに基づいており、MQL実装の元のpipベースの算術を反映し、インストゥルメントに依存しません。
  • Pythonの実装はタスク要件に従って意図的に省略されています；このフォルダーにはC#バージョンのみが提供されています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pending Orders By Time strategy. Uses EMA crossover for entry timing.
/// </summary>
public class PendingOrdersByTime2Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public PendingOrdersByTime2Strategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
		var area = CreateChartArea();
		if (area != null) { DrawCandles(area, subscription); DrawIndicator(area, fast); DrawIndicator(area, slow); DrawOwnTrades(area); }
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		if (_prevFast == null || _prevSlow == null) { _prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal; return; }
		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;
		_prevFast = fastVal; _prevSlow = slowVal;
		if (!prevAbove && currAbove && Position <= 0) { if (Position < 0) BuyMarket(); BuyMarket(); }
		else if (prevAbove && !currAbove && Position >= 0) { if (Position > 0) SellMarket(); SellMarket(); }
	}
}