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The 20s Breakout 策略

概述

本策略是 MetaTrader 专家顾问 Exp_The_20s_v020 的 C# 版本。它复现了“The 20s”指标寻找波动率压缩后突破的思路。算法只处理所选周期内已经收盘的 K 线，当价格穿越上一根 K 线 20% 区间时触发交易信号。实现完全使用 StockSharp 的高级 API，并允许分别开启或关闭多头/空头操作。

信号逻辑

指标按以下步骤分析最新的 K 线数据：

  1. 计算上一根 K 线的波动区间：range = high[1] - low[1]。
  2. 根据区间构建两个阈值：
    • top = high[1] - range * Ratio
    • bottom = low[1] + range * Ratio
  3. 将当前 K 线与上述阈值及 LevelPoints（通过品种 PriceStep 转换为价格）进行比较。

原始脚本提供两种计算模式：

  • Mode1（默认）：寻找上一根 K 线在 20% 区间内的假突破以及当前 K 线的强力反转。若 IsDirect = true，信号代表买入；若为 false，则反向使用信号。
  • Mode2：要求信号前出现三根逐渐扩张的 K 线。当价格向下爆发并开在下方阈值之下时触发一个方向，若开在上方阈值之上则触发另一个方向。IsDirect 同样决定是否反向使用信号。

SignalBar 参数可以将执行延后若干根 K 线（0 表示当前 K 线，1 表示上一根，以此类推），完全对应原 EA 中对历史信号的处理方式。

交易管理

  • 入场：AllowLongEntry 和 AllowShortEntry 控制是否允许开多或开空；OrderVolume 决定每次新仓的数量。
  • 反向：当出现做多信号时，策略先根据 AllowShortExit 平掉当前空头仓位，再视情况开多；做空信号则对多头执行同样的流程。
  • 止损/止盈：StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 以点数表示，通过 PriceStep 换算成价格，并在每根已完成 K 线上进行检查，一旦触及立即平仓。
  • 方向切换：IsDirect = true 表示沿用原始指标的方向，false 则对买卖信号进行翻转，方便在不同市场环境下使用。

参数

  • OrderVolume – 默认 1。新开仓的手数。
  • StopLossPoints – 默认 1000。止损距离（点数，0 表示关闭）。
  • TakeProfitPoints – 默认 2000。止盈距离（点数，0 表示关闭）。
  • AllowLongEntry / AllowShortEntry – 是否允许开多/开空。
  • AllowLongExit / AllowShortExit – 是否允许在反向信号出现时平掉多头/空头仓位。
  • SignalBar – 默认 1。执行信号前需要等待的 K 线数量。
  • LevelPoints – 默认 100。用于确认突破的附加距离。
  • Ratio – 默认 0.2。上一根 K 线区间的 20% 带宽。
  • IsDirect – 默认 false。true 时使用原始方向，false 时翻转方向。
  • Mode – 默认 Mode1。选择两种指标算法之一。
  • CandleType – 默认 H1 周期。决定订阅的 K 线类型。

说明

  • 策略只在 K 线收盘后计算，避免因为未完成的波动导致误判。
  • 代码中的日志与注释均使用英文，以保持与 StockSharp 示例一致。
  • 止损与止盈由策略内部管理，不需要额外的挂单，在仿真或实盘环境中表现一致。
  • 可应用于任意品种，只需保证 PriceStep 正确以便点数转换为价格。
  • 若希望更谨慎，可在更高周期上结合 Mode2 与较大的 SignalBar，模拟原 EA 的“确认后入场”逻辑。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// The 20s Breakout strategy. Trades channel breakouts using Highest/Lowest.
/// </summary>
public class The20sBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public The20sBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		if (_prevHigh == null || _prevLow == null)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
	}
}