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The 20s ブレイクアウト戦略

概要

この戦略は、MetaTraderエキスパートアドバイザー Exp_The_20s_v020 のC#変換です。ボラティリティスクイーズ後のブレイクアウトパターンを探す元の「The 20s」インジケーターロジックを再現します。アルゴリズムは設定可能な時間軸からの完了したローソク足を分析し、前のバーの範囲周辺の20%バンドを価格が突破したときに反応します。実装はStockSharp APIの高レベルな感触を保ち、すべての取引許可を公開するので、ロングまたはショートアクションを独立して有効または無効にできます。

シグナルロジック

インジケーターは最新のローソク足を監視し、前のバーから参照レベルを計算します：

  1. 前のローソク足の範囲を測定：range = high[1] - low[1]。
  2. そのバー周辺に2つのしきい値を構築：
    • top = high[1] - range * Ratio
    • bottom = low[1] + range * Ratio
  3. 現在のローソク足をしきい値と LevelPoints 距離（楽器の PriceStep を使用して価格に変換）と比較します。

元のコードは2つの計算モードを公開しています：

  • Mode1 (デフォルト) – 前のローソク足の20%バンド内での偽ブレイクアウトを探し、現在のローソク足での強い拒絶が続きます。IsDirect に応じて、戦略は下落を買います（Direct = true）またはそれを売ります（Direct = false）。
  • Mode2 – シグナルの前に3つの拡大するローソク足のシリーズが必要です。圧縮が下向きにバーストし、価格が下限バンドの下で開いた場合、一方の方向が発動します；上限バンドの上で開いた場合、反対の方向が発動します。IsDirect は再び元のEAの動作に合わせるために方向を反転させます。

SignalBar パラメーターは実行を複数のバー延期します（0 = 現在のローソク足、1 = 前のローソク足など）。これはエキスパートアドバイザーが完全に形成されたら古いシグナルに対して行動する能力を再現します。

取引管理

  • エントリー：AllowLongEntry と AllowShortEntry が新しいポジションを開くかどうかを制御します。OrderVolume パラメーターは新しいポジションの取引サイズを定義します。
  • ポジション転換：強気シグナルが現れると、戦略はまずショートエクスポージャーをカバーし（AllowShortExit）、次にオプションでロングポジションを開きます。弱気シグナルはロングポジションに対してこのロジックを反映します。
  • ストップとターゲット：StopLossPoints と TakeProfitPoints は楽器ポイントで測定されます。PriceStep を使用して価格に変換され、各完了したローソク足で評価されます。いずれかのレベルが触れられると、ポジションは即座に閉じられます。
  • ダイレクトモード：IsDirect を true に設定すると元のインジケーター出力を模倣します。false に切り替えると矢印の方向が反転し、異なる特性を持つ市場で動作を反映させたい場合に便利です。

パラメーター

  • OrderVolume – デフォルト 1。新しいポジションのロットサイズ。
  • StopLossPoints – デフォルト 1000。ポイントでの保護ストップ（0 で無効化）。
  • TakeProfitPoints – デフォルト 2000。ポイントでの利益目標（0 で無効化）。
  • AllowLongEntry / AllowShortEntry – ロング/ショートエントリーを有効化。
  • AllowLongExit / AllowShortExit – 反対のシグナルが発生したときに戦略が既存のポジションを閉じることを許可。
  • SignalBar – デフォルト 1。シグナルに基づいて行動する前に待機するバーの数。
  • LevelPoints – デフォルト 100。前のバーの極値を超えたブレイクアウトを確認する距離。
  • Ratio – デフォルト 0.2。前のローソク足周辺の20%バンドの幅。
  • IsDirect – デフォルト false。true のときは元の買い/売りマッピングを維持、false のときは反転。
  • Mode – デフォルト Mode1。2つの計算アルゴリズムを選択。
  • CandleType – デフォルト H1 時間軸。計算に使用するサブスクリプションを定義。

注意事項

  • 戦略は完了したローソク足のみで動作します；部分的なローソク足は早期の取引を避けるために無視されます。
  • すべてのログエントリーとインラインコメントは英語で、コードをStockSharpサンプルと一致させます。
  • ストップとターゲットの管理は戦略内で処理され、追加注文に依存しないため、シミュレーターとライブブローカー間で動作が移植可能です。
  • 戦略を任意の楽器に付与できます。ポイントベースの距離が正しく変換されるように PriceStep プロパティが利用可能であることを確認してください。
  • より高い時間軸でより大きな SignalBar と Mode2 を組み合わせて、EAの「確認を待つ」動作を模倣することを検討してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// The 20s Breakout strategy. Trades channel breakouts using Highest/Lowest.
/// </summary>
public class The20sBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public The20sBreakoutStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		if (_prevHigh == null || _prevLow == null)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
	}
}