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ColorXPWMA Digit MMRec 策略

策略概述

ColorXPWMA Digit MMRec 策略将 MetaTrader 专家顾问 Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec 移植到 StockSharp 平台。核心思想是使用 ColorXPWMA Digit 指标捕捉趋势拐点，并保留原始版本的“递归资金管理”(MM Recounter) 机制。指标首先计算一条带权移动平均线，权重按 (period - index)^power 递减，然后再通过选定的移动平均方法进行平滑。平滑后的斜率被量化为三个离散颜色：2 表示上升，0 表示下降，1 表示水平。

交易信号在指定的历史 K 线 (SignalBar) 上评估：如果 SignalBar + 1 处的颜色为 2（趋势向上），但 SignalBar 上的颜色已经不再为 2，则认为上涨动能失效，此时平掉空头并（如果允许）开立多单；反之，当 SignalBar + 1 的颜色为 0（趋势向下）而 SignalBar 上颜色不再为 0 时，平掉多单并可开立空单。

指标逻辑

  • Power Weighted Moving Average：最新的价格拥有更高权重，权重为 (period - index)^power。
  • 平滑处理：支持多种移动平均（SMA、EMA、SMMA、LWMA、Jurik、T3、Kaufman AMA）。由于 StockSharp 没有 JurX、ParMa、VIDYA 的原生实现，这三种模式使用 EMA 近似。
  • 颜色编码：根据平滑线的斜率符号生成 0/1/2 颜色序列，驱动交易信号。
  • 数位控制：可将最终数值四舍五入到指定的小数位数，复刻原始指标的 “Digit” 行为。

交易规则

  1. 多头条件（上涨失效）
    • 条件：SignalBar + 1 处颜色为 2，SignalBar 处颜色不为 2。
    • 操作：若有空头则立即平仓；若允许开多则按照资金管理结果开立新的多头头寸。
  2. 空头条件（下跌失效）
    • 条件：SignalBar + 1 处颜色为 0，SignalBar 处颜色不为 0。
    • 操作：若有多头则平仓；若允许开空则按资金管理结果建立空头。

所有操作均在触发信号的蜡烛收盘价执行。若需要翻转持仓，会一次性提交合并数量的市价单，先平旧仓再开新仓。

资金管理 Recounter

在每次开仓前，策略会回顾近期交易结果：

  • 针对多头，检查最近 BuyTotalTrigger 笔交易，如果亏损次数达到 BuyLossTrigger，下一笔多头使用 ReducedVolume；否则使用 NormalVolume。
  • 针对空头，同样使用 SellTotalTrigger 与 SellLossTrigger 的组合。

这与原始 MQL 代码中的 BuyTradeMMRecounterS / SellTradeMMRecounterS 行为完全一致。

参数说明

分组 参数 说明
General CandleType 指标与信号使用的时间框架。
Indicator IndicatorPeriod Power Weighted MA 的周期。
Indicator IndicatorPower 权重的指数，越大越强调最新数据。
Indicator SmoothingMethod 平滑方法。JurX、ParMa、Vidya 在 StockSharp 中采用 EMA 近似。
Indicator SmoothingLength 平滑移动平均的长度。
Indicator SmoothingPhase 某些平滑算法使用的相位参数。
Indicator AppliedPrices 指标所用的价格类型（收盘、开盘、最高、最低等）。
Indicator RoundingDigits 最终值的保留小数位数。
Logic SignalBar 读取颜色缓冲区时的历史位移。
Permissions EnableBuyEntries / EnableSellEntries 是否允许开多/开空。
Permissions EnableBuyExits / EnableSellExits 是否允许平多/平空。
Money Management NormalVolume 默认开仓数量。
Money Management ReducedVolume 连续亏损后使用的降低数量。
Money Management BuyTotalTrigger, BuyLossTrigger 多头统计窗口及亏损阈值。
Money Management SellTotalTrigger, SellLossTrigger 空头统计窗口及亏损阈值。
Risk Management StopLossPoints, TakeProfitPoints 以点数表示的止损/止盈距离，非零时通过 StartProtection 自动应用。

使用建议

  • 推荐保持 SignalBar = 1 以确保仅根据完全收盘的蜡烛发出信号，贴近原始 EA 行为。
  • 策略只保留 recounter 所需的最新绩效数据，不会无限增长内存。
  • 由于 StockSharp 订单执行是异步的，策略在更新盈亏计数时假定成交价等于触发信号的收盘价，与原 MQL 策略在测试器中的假设一致。
  • 若需要原汁原味的 JurX、ParMa、VIDYA 平滑方式，可自行实现对应指标并替换当前的 EMA 近似。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ColorXPWMA strategy using WMA crossover with money management recovery.
/// </summary>
public class ColorXpWmaDigitMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public ColorXpWmaDigitMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}