Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия ColorXPWMA Digit MMRec

Общее описание

ColorXPWMA Digit MMRec — это адаптация советника Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec под платформу StockSharp. Стратегия использует индикатор ColorXPWMA Digit для поиска точек разворота тренда и повторяет оригинальную схему управления объёмом (MM recounter). Индикатор строит степенную взвешенную среднюю (Power Weighted Moving Average) с дополнительным сглаживанием выбранным методом. Знак наклона сглаженной линии кодируется тремя состояниями: 2 — восходящий наклон, 0 — нисходящий, 1 — нейтральный участок.

Решения принимаются после анализа буфера цветов на заданном историческом баре (SignalBar). Если цвет на баре SignalBar + 1 был бычьим (2), но на баре SignalBar он перестал быть 2, стратегия закрывает шорты и, при разрешении, открывает новую длинную позицию. Аналогично, если цвет SignalBar + 1 равен 0, а SignalBar уже не 0, закрываются лонги и, при необходимости, открывается шорт.

Логика индикатора

  • Power Weighted Moving Average — каждому бару назначается вес (period - index)^power, что усиливает вклад последних значений.
  • Сглаживание — взвешенный ряд передаётся на дополнительную скользящую среднюю. Доступны методы SMA, EMA, SMMA, LWMA, Jurik, T3 и Kaufman AMA. Для JurX, ParMa и VIDYA используется экспоненциальное приближение из-за отсутствия готовых реализаций в StockSharp.
  • Цветовой буфер — знак разности между текущим и предыдущим значением определяет цвет, который и служит источником торговых сигналов.
  • Округление — итоговое значение может быть округлено до указанного числа знаков (Digit).

Правила торговли

  1. Сбой продолжения роста
    • Условие: цвет на баре SignalBar + 1 равен 2, а на баре SignalBar уже не 2.
    • Действие: закрыть открытые шорты; если разрешено, открыть новый лонг с объёмом по пересчёту MM.
  2. Сбой продолжения падения
    • Условие: цвет на баре SignalBar + 1 равен 0, а на баре SignalBar уже не 0.
    • Действие: закрыть лонги; при разрешении открыть шорт с пересчитанным объёмом.

Заявки выставляются на закрытии свечи, породившей сигнал. При смене направления стратегия закрывает противоположную позицию и сразу открывает новую одним рыночным ордером.

Управление объёмом (MM Recounter)

Перед открытием новой сделки стратегия анализирует последние результаты:

  • Для лонгов берутся BuyTotalTrigger последних сделок. Если число убыточных ≥ BuyLossTrigger, объём снижается до ReducedVolume.
  • Для шортов аналогично используются SellTotalTrigger и SellLossTrigger.

Таким образом воспроизводится логика функций BuyTradeMMRecounterS и SellTradeMMRecounterS из оригинального MQL5-советника.

Параметры

Группа Параметр Описание
General CandleType Таймфрейм свечей для расчётов и сигналов.
Indicator IndicatorPeriod Период степенной взвешенной средней.
Indicator IndicatorPower Степень веса: чем выше, тем сильнее акцент на последних барах.
Indicator SmoothingMethod Метод дополнительного сглаживания (JurX, ParMa и Vidya аппроксимируются EMA).
Indicator SmoothingLength Длина сглаживающей скользящей средней.
Indicator SmoothingPhase Параметр фазы для совместимых методов.
Indicator AppliedPrices Источник цены (close, open, high, low и т.д.).
Indicator RoundingDigits Количество знаков округления индикатора.
Logic SignalBar Смещение (в барах) для чтения цветового буфера.
Permissions EnableBuyEntries / EnableSellEntries Разрешение на открытие лонгов/шортов.
Permissions EnableBuyExits / EnableSellExits Разрешение на закрытие лонгов/шортов.
Money Management NormalVolume Базовый объём сделки.
Money Management ReducedVolume Уменьшенный объём после серии убытков.
Money Management BuyTotalTrigger, BuyLossTrigger Количество последних длинных сделок и порог убытков для смены объёма.
Money Management SellTotalTrigger, SellLossTrigger Аналогичные параметры для коротких сделок.
Risk Management StopLossPoints, TakeProfitPoints Защитные дистанции в пунктах, подключаются через StartProtection, если заданы.

Практические советы

  • Значение SignalBar = 1 соответствует настройкам оригинального советника и гарантирует работу по закрытым свечам.
  • История результатов хранится в пределах, необходимых для пересчёта MM, что исключает рост памяти.
  • Из-за асинхронного исполнения в StockSharp результаты сделок оцениваются по цене закрытия свечи, как это делал советник в тестере.
  • Методы JurX, ParMa и Vidya представлены экспоненциальным приближением. Для точного воспроизведения можно реализовать собственные индикаторы и заменить их в коде стратегии.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ColorXPWMA strategy using WMA crossover with money management recovery.
/// </summary>
public class ColorXpWmaDigitMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public ColorXpWmaDigitMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}