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Color XPWMA Digit MMRec ストラテジー

概要

Color XPWMA Digit MMRec ストラテジーは MetaTrader エキスパートアドバイザー Exp_ColorXPWMA_Digit_MMRec を再現します。ColorXPWMA Digit インジケーターを使用してトレンドの転換点を特定し、元のマネー管理カウンターロジックをラップします。インジケーターは選択した移動平均法でオプションで平滑化される冪乗加重移動平均（PWMA）を構築します。平滑化されたラインの傾きは離散的な色に変換されます：2 は上向きの傾き、0 は下向きの傾き、1 は方向がフラットのとき。

トレーディングの決定は、設定可能な過去バー（SignalBar）でインジケーターの色を評価した後に行われます。前の色（SignalBar + 1）が強気（2）だったが SignalBar のバーが強気の色を維持しなくなったとき、ストラテジーはショートポジションをクローズし、オプションで新しいロングポジションを開きます。逆のロジックは、過去の色が弱気（0）だったが、より最近のバーがその弱気の色を維持しなくなったときに適用されます。

インジケーターロジック

  • 冪乗加重移動平均 – 各バーは (period - index)^power の重みを受け取ります。より高い冪は最新のサンプルを強調します。
  • 平滑化 – 加重シリーズは平滑化移動平均を通過します。サポートされるメソッドには SMA、EMA、SMMA、LWMA、Jurik、T3、Kaufman AMA が含まれます。StockSharp は直接の実装を公開していないため、JurX、放物線、VIDYA オプションは指数平滑化で近似されます。
  • 色のエンコーディング – 平滑化された傾きの符号はエントリーとエグジットをトリガーする色バッファーを定義します。
  • 桁の丸め – 最終値は元の "Digit" 動作に一致するように固定小数点数に丸めることができます。

トレーディングルール

  1. 強気の継続失敗
    • 条件：SignalBar + 1 の色が 2（強気）に等しく、SignalBar の色が 2 と異なる。
    • アクション：アクティブなショートをクローズ；ロングエントリーが許可されている場合、マネー管理カウンターでサイジングされた新しいロングポジションを開く。
  2. 弱気の継続失敗
    • 条件：SignalBar + 1 の色が 0（弱気）に等しく、SignalBar の色が 0 と異なる。
    • アクション：アクティブなロングをクローズ；ショートエントリーが許可されている場合、カウンターでサイジングされた新しいショートポジションを開く。

注文は常にシグナルを生成したローソク足のクローズで実行されます。方向を切り替えるとき、ストラテジーは反対のエクスポージャーをクローズし、単一の成行注文で即座に新しいポジションを開きます。

マネー管理カウンター

ストラテジーはロングとショートのクローズした取引結果の継続的な履歴を保持します。新しい取引を開く前に、BuyTotalTrigger または SellTotalTrigger の最新の結果を検査します：

  • そのウィンドウ内の負け取引の数がそれぞれの損失トリガー（BuyLossTrigger または SellLossTrigger）に達した場合、ポジションサイズは ReducedVolume に削減されます。
  • それ以外の場合、標準の NormalVolume が使用されます。

これは元のルーティン BuyTradeMMRecounterS と SellTradeMMRecounterS の動作を再現します。

パラメーター

グループ パラメーター 説明
一般 CandleType インジケーター計算とトレーディング決定の両方に使用する時間軸。
インジケーター IndicatorPeriod 冪乗加重移動平均の期間。
インジケーター IndicatorPower 重みに適用する指数。より高い値は最新のバーを強調します。
インジケーター SmoothingMethod 平滑化に使用する移動平均メソッド。JurX、ParMa、Vidya は指数平均にフォールバック。
インジケーター SmoothingLength 平滑化移動平均の長さ。
インジケーター SmoothingPhase それをサポートするスムーザーに転送されるフェーズパラメーター。
インジケーター AppliedPrices インジケーターが使用するソース価格（終値、始値、高値、安値など）。
インジケーター RoundingDigits インジケーターの出力を丸めるために使用する小数桁数。
ロジック SignalBar 色バッファーを読み取る際に使用する過去のシフト（バー単位）。
許可 EnableBuyEntries / EnableSellEntries ロング/ショートポジションの開設を許可。
許可 EnableBuyExits / EnableSellExits ロング/ショートのクローズを許可。
マネー管理 NormalVolume デフォルトの注文サイズ。
マネー管理 ReducedVolume 損失連続後に適用される注文サイズ。
マネー管理 BuyTotalTrigger、BuyLossTrigger 検査する最近のロング取引の数と削減ボリュームへの切り替えのための損失閾値。
マネー管理 SellTotalTrigger、SellLossTrigger ショート取引に対する同じロジック。
リスク管理 StopLossPoints、TakeProfitPoints ゼロでない場合に StartProtection を通じて適用されるオプションの保護距離（ポイント）。

実践的な注意事項

  • デフォルトのエキスパートアドバイザーの動作を模倣し、完全に閉じたローソク足でシグナルが評価されることを保証するために SignalBar = 1 を維持します。
  • ストラテジーはカウンターに必要な最新の結果のみを保存し、制御されていないメモリ成長を防ぎます。
  • StockSharp は注文を非同期で実行するため、ストラテジーは損失カウンターを更新するときにローソク足のクローズ価格での約定を想定します。これは元の MQL エキスパートが過去のデータでどのように動作したかを反映します。
  • JurX、ParMa、Vidya の平滑化オプションは、内部で指数平滑化を使用する近似です。元の独自フィルターが必要な場合は、カスタムインジケータークラスを実装してストラテジーに接続してください。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ColorXPWMA strategy using WMA crossover with money management recovery.
/// </summary>
public class ColorXpWmaDigitMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public ColorXpWmaDigitMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fast);
			DrawIndicator(area, slow);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastVal, decimal slowVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fastVal;
			_prevSlow = slowVal;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fastVal > slowVal;

		_prevFast = fastVal;
		_prevSlow = slowVal;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}