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1小时 EUR/USD MACD 摆动策略

本策略将 MetaTrader 中的 “1H EUR_USD” 专家顾问迁移到 StockSharp 的高级 API。它基于 1 小时 K 线交易 EUR/USD（也可用于其它提供标准蜡烛数据的品种），同时结合两条均线与 MACD 摆动确认。只有在快速均线位于慢速均线上/下、MACD 形成双底/双顶结构并且价格突破近期高低点时才会开仓。风险控制与原始 EA 完全一致：止损、止盈以及分步式追踪止损均以点（pip）为单位设置。

细节

  • 市场：默认针对 EUR/USD 的 1 小时周期，可根据需要修改为其它标的或周期。
  • 入场条件：
    • 做多：
      • 快速均线位于慢速均线上方（均线类型可选 SMA、EMA、SMMA、LWMA，并可设置水平偏移）。
      • MACD 主线在零轴下方形成以下任意一种多头摆动：
        • MACD[-1] > MACD[-2] < MACD[-3]，且 MACD[-2] < 0，当前收盘价突破上一根 K 线的最高价。
        • MACD[-2] > MACD[-3] < MACD[-4]，且 MACD[-3] < 0，当前收盘价突破前两根 K 线的最高价。
    • 做空：
      • 快速均线位于慢速均线下方。
      • MACD 主线在零轴上方形成完全对称的空头摆动，并且价格收于相应低点之下。
  • 离场方式：
    • 开仓后立即设置点差式止损和止盈。
    • 只有当浮动收益超过 TrailingStop + TrailingStep 点时，追踪止损才会启动，并以 TrailingStop 点的距离跟随价格，完全复刻原始 EA 的分步移动逻辑。
    • 判断是否触发保护性订单时同时参考本根蜡烛的最高价/最低价。
  • 仓位管理：
    • 使用 TradeVolume 指定的基础手数；当需要反手时，会先平掉反方向仓位再开新仓。
    • 点值会根据合约价格精度自动放大（例如 3 位或 5 位小数时乘以 10）。
  • 指标：
    • 快速与慢速均线，可选择不同类型并设置水平偏移。
    • 标准 MACD 指标（快速/慢速/信号 EMA 长度）。
  • 主要参数：
    • TradeVolume：下单手数。
    • StopLossPips、TakeProfitPips：止损与止盈的点数（设置为 0 可关闭）。
    • TrailingStopPips、TrailingStepPips：追踪止损配置；启用追踪时步长必须大于 0。
    • FastMaLength、FastMaShift、FastMaType：快速均线参数。
    • SlowMaLength、SlowMaShift、SlowMaType：慢速均线参数。
    • MacdFastLength、MacdSlowLength、MacdSignalLength：MACD 周期。
    • CandleType：计算所用的蜡烛类型（默认 1 小时）。
    • LookbackPeriod：保留自原始 MQL 输入，在两边代码中均未实际参与逻辑，仅作为兼容性参数。

说明

  • 追踪止损严格在收益满足 TrailingStop + TrailingStep 后才会前移，并保持固定间距。
  • 通过 Security.PriceStep 自动推导点值；对于 3 或 5 位小数的货币对，会自动乘以 10 与 MT 版保持一致。
  • C# 源码中包含详细的英文注释，便于阅读、维护及扩展。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 1H EUR/USD style strategy using EMA with RSI confirmation.
/// </summary>
public class OneHourEurUsdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public OneHourEurUsdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Trend EMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = null;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == null)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Price above EMA + RSI crosses 50 up
		if (close > emaVal && _prevRsi.Value <= 50 && rsiVal > 50 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price below EMA + RSI crosses 50 down
		else if (close < emaVal && _prevRsi.Value >= 50 && rsiVal < 50 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}