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1H EUR/USD MACD スイングストラテジー

このストラテジーは MetaTrader エキスパートアドバイザー "1H EUR_USD" を StockSharp の高レベル API にポートします。デュアル移動平均と MACD スイング検出を使用して、1時間ローソク足で EUR/USD ペアを取引します。エントリーにはトレンドフィルター（高速 MA が低速 MA の上/下）と、最近の高値または安値のブレイクアウトと組み合わせた MACD のダブルボトム/ダブルトップパターンの両方が必要です。リスクは pip ベースのストップロス、テイクプロフィット、および元の EA ロジックを反映した増分トレーリングストップで管理されます。

詳細

  • 市場: EUR/USD の 1 時間足向けに設計されていますが、標準ローソク足を提供するあらゆるインストゥルメントに適用できます。
  • エントリー条件:
    • ロング:
      • 高速 MA が低速 MA の上にある（タイプは SMA、EMA、SMMA、LWMA から選択可能）。
      • MACD メインラインがゼロラインの完全下方で以下のいずれかの強気スイングを形成する：
        • MACD[-1] > MACD[-2] < MACD[-3]、MACD[-2] < 0、現在の終値が前のローソク足の高値を突破する。
        • MACD[-2] > MACD[-3] < MACD[-4]、MACD[-3] < 0、現在の終値が2本前のローソク足の高値を突破する。
    • ショート:
      • 高速 MA が低速 MA の下にある。
      • MACD メインラインがゼロラインの完全上方で反転した弱気スイングを形成し、価格が関連する前の安値を下回って閉じる。
  • エグジット条件:
    • pip ベースのテイクプロフィットとストップロスはエントリー直後に設定される。
    • トレーリングストップは価格が TrailingStop + TrailingStep pip 有利に動いた後にのみ起動し、その後 TrailingStop pip の距離で価格を追従し、EA の段階的修正ロジックに一致する。
    • 保護注文はローソク足のイントラピリオドの高値/安値でトリガーされる。
  • ポジション管理:
    • 設定された取引ボリュームを使用；ポジションの反転は新しいポジションを開く前に反対側をクローズする。
    • ロングとショートの取引は同じ pip 計算を共有する（pip サイズは 4/5 桁の気配値に自動的に適応）。
  • インジケーター:
    • 選択可能なタイプ（単純、指数、平滑、線形加重）とオプションの水平シフトを持つ高速・低速移動平均。
    • クラシック MACD（高速/低速/シグナル EMA の長さ）。
  • パラメーター:
    • TradeVolume – 各注文で送信するベースロットサイズ。
    • StopLossPips、TakeProfitPips – pip での保護距離（無効化するにはゼロに設定）。
    • TrailingStopPips、TrailingStepPips – トレーリング設定；トレーリングがアクティブな場合、トレーリングステップは正のままである必要がある。
    • FastMaLength、FastMaShift、FastMaType – 高速 MA 設定。
    • SlowMaLength、SlowMaShift、SlowMaType – 低速 MA 設定。
    • MacdFastLength、MacdSlowLength、MacdSignalLength – MACD パラメーター。
    • CandleType – 処理用の時間軸（デフォルト：1 時間）。
    • LookbackPeriod – MQL 入力との互換性のために保存；元の EA もそれを未使用にしていたため、ロジックを変更しない。

注意事項

  • トレーリングストップの動作は MQL バージョンを反映します：トレーリング距離とトレーリングステップの両方が未実現利益によって超えられるまで調整は行われません。
  • ストラテジーは価格ステップが気配値のポイントに等しいと仮定します；インストゥルメントが小数点以下 3 桁または 5 桁の場合、コードは自動的に pip サイズを 10 倍にスケーリングします。
  • C# ソース内のコメントは、メンテナンスと拡張を容易にするために各主要ブロックを英語で説明しています。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 1H EUR/USD style strategy using EMA with RSI confirmation.
/// </summary>
public class OneHourEurUsdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public OneHourEurUsdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Trend EMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = null;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == null)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Price above EMA + RSI crosses 50 up
		if (close > emaVal && _prevRsi.Value <= 50 && rsiVal > 50 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price below EMA + RSI crosses 50 down
		else if (close < emaVal && _prevRsi.Value >= 50 && rsiVal < 50 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}