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1H EUR/USD MACD-Swing-Strategie

Diese Strategie portiert den MetaTrader-Expert-Advisor "1H EUR_USD" in die High-Level-API von StockSharp. Sie handelt das EUR/USD-Paar auf stündlichen Kerzen mit doppelten gleitenden Durchschnitten und MACD-Swing-Erkennung. Einstiege erfordern sowohl einen Trendfilter (schnelle MA über/unter langsamer MA) als auch ein MACD-Doppelboden/Doppeltop-Muster kombiniert mit einem Ausbruch aus letzten Hochs oder Tiefs. Das Risiko wird mit Pip-basierten Stop-Loss, Take-Profit und einem inkrementellen Trailing Stop gesteuert, der die ursprüngliche EA-Logik widerspiegelt.

Details

  • Markt: Entwickelt für EUR/USD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen, kann aber auf jedes Instrument angewendet werden, das Standardkerzen produziert.
  • Einstiegskriterien:
    • Long:
      • Schnelle MA liegt über der langsamen MA (Typ wählbar zwischen SMA, EMA, SMMA, LWMA).
      • MACD-Hauptlinie bildet eines der folgenden bullischen Swings vollständig unterhalb der Nulllinie:
        • MACD[-1] > MACD[-2] < MACD[-3] mit MACD[-2] < 0 und der aktuelle Schluss bricht das Hoch der vorherigen Kerze.
        • MACD[-2] > MACD[-3] < MACD[-4] mit MACD[-3] < 0 und der aktuelle Schluss bricht das Hoch von vor zwei Kerzen.
    • Short:
      • Schnelle MA liegt unter der langsamen MA.
      • MACD-Hauptlinie bildet die gespiegelten bärischen Swings vollständig oberhalb der Nulllinie und der Preis schließt unter dem relevanten vorherigen Tief.
  • Ausstiegskriterien:
    • Pip-basierter Take-Profit und Stop-Loss werden unmittelbar nach dem Einstieg angehängt.
    • Trailing Stop aktiviert sich erst, wenn der Preis sich um TrailingStop + TrailingStep Pips zu Gunsten bewegt hat, und folgt dann dem Preis im Abstand von TrailingStop Pips, entsprechend der schrittweisen Modifikationslogik des EA.
    • Schutzorders werden am innerperiodischen Hoch/Tief der Kerze ausgelöst.
  • Positionsverwaltung:
    • Verwendet das konfigurierte Handelsvolumen; das Umkehren von Positionen schließt die entgegengesetzte Seite vor dem Eröffnen der neuen.
    • Long- und Short-Trades teilen dieselben Pip-Berechnungen (Pip-Größe passt sich automatisch an 4/5-stellige Kurse an).
  • Indikatoren:
    • Schnelle und langsame gleitende Durchschnitte mit wählbarem Typ (Einfach, Exponentiell, Geglättet, Linear Gewichtet) und optionaler horizontaler Verschiebung.
    • Klassischer MACD (schnelle/langsame/Signal-EMA-Längen).
  • Parameter:
    • TradeVolume – Basis-Lot-Größe mit jeder Order.
    • StopLossPips, TakeProfitPips – Schutzabstände in Pips (auf null setzen zum Deaktivieren).
    • TrailingStopPips, TrailingStepPips – Trailing-Konfiguration; Trailing-Schritt muss positiv bleiben, wenn Trailing aktiv ist.
    • FastMaLength, FastMaShift, FastMaType – schnelle MA-Einstellungen.
    • SlowMaLength, SlowMaShift, SlowMaType – langsame MA-Einstellungen.
    • MacdFastLength, MacdSlowLength, MacdSignalLength – MACD-Parameter.
    • CandleType – Zeitrahmen zur Verarbeitung (Standard: 1 Stunde).
    • LookbackPeriod – für Kompatibilität mit den MQL-Eingaben beibehalten; ändert die Logik nicht, da der ursprüngliche EA ihn auch ungenutzt ließ.

Hinweise

  • Trailing-Stop-Verhalten spiegelt die MQL-Version: Es findet keine Anpassung statt, bis sowohl die Trailing-Distanz als auch der Trailing-Schritt durch unrealisierte Gewinne überschritten werden.
  • Die Strategie geht davon aus, dass der Preis-Schritt gleich dem Quote-Punkt ist; wenn das Instrument 3 oder 5 Dezimalstellen hat, skaliert der Code die Pip-Größe automatisch um 10.
  • Kommentare im C#-Quellcode erklären jeden Schlüsselblock auf Englisch für einfachere Wartung und Erweiterung.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// 1H EUR/USD style strategy using EMA with RSI confirmation.
/// </summary>
public class OneHourEurUsdStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int EmaPeriod
	{
		get => _emaPeriod.Value;
		set => _emaPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public OneHourEurUsdStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "Trend EMA period", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = null;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaVal, decimal rsiVal)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		if (_prevRsi == null)
		{
			_prevRsi = rsiVal;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		// Price above EMA + RSI crosses 50 up
		if (close > emaVal && _prevRsi.Value <= 50 && rsiVal > 50 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Price below EMA + RSI crosses 50 down
		else if (close < emaVal && _prevRsi.Value >= 50 && rsiVal < 50 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiVal;
	}
}