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Exp XWAMI MMRec（ID 2956）

摘要

该策略移植自 MetaTrader 专家顾问 Exp_XWAMI_MMRec，结合了自定义的 XWAMI 动量指标与“损失计数”资金管理模块。动量被定义为当前价格与 Period 根之前价格的差值，该差值依次经过四级可配置平滑器处理；第 3、4 级平滑输出分别重现原始指标的 Up 与 Down 缓冲区，交叉点用于触发多空反转。

每级平滑器都支持多种算法：简单/指数/平滑/线性加权均线、Jurik JJMA/JurX、Tillson T3、VIDYA（用 EMA 近似）以及 Kaufman AMA。策略只维护单一净头寸，可做多亦可做空。资金管理模块会在最近 BuyTotalTrigger / SellTotalTrigger 笔交易中统计亏损次数，当亏损数达到 BuyLossTrigger / SellLossTrigger 阈值时，将下一笔交易的手数降到 ReducedVolume。

止损与止盈遵循原始 EA：StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 以合约最小价位(Security.PriceStep)为单位。当在信号周期内触及止损/止盈时立即平仓，并将盈亏记入资金管理历史。

参数对照

StockSharp 属性 默认值 原始输入 说明
CandleType H1 时间框架 InpInd_Timeframe 指标所用的 K 线周期。
Period 1 iPeriod 计算动量时比较的历史 K 线位移。
Method1 / Length1 / Phase1 T3, 4, 15 XMethod1, XLength1, XPhase1 第一级平滑方式、周期与相位（相位仅对 Jurik/JurX/T3 有效）。
Method2 / Length2 / Phase2 Jjma, 13, 15 XMethod2, XLength2, XPhase2 第二级平滑设置。
Method3 / Length3 / Phase3 Jjma, 13, 15 XMethod3, XLength3, XPhase3 第三级平滑设置（原指标的 Up 缓冲区）。
Method4 / Length4 / Phase4 Jjma, 4, 15 XMethod4, XLength4, XPhase4 第四级平滑设置（原指标的 Down 缓冲区）。
AppliedPrice Close IPC 指标输入价格，支持全部 MetaTrader 价格选项（含 TrendFollow 与 Demark 价格）。
SignalBar 1 SignalBar 用于判定信号的历史 K 线索引（0 表示最近一根已完成 K 线）。
AllowBuyOpen / AllowSellOpen true BuyPosOpen, SellPosOpen 是否允许开多/开空。
AllowBuyClose / AllowSellClose true BuyPosClose, SellPosClose 是否允许在反向信号出现时强制平仓。
NormalVolume 0.1 MM 正常开仓手数。
ReducedVolume 0.01 SmallMM_ 发生连续亏损后的降级手数。
BuyTotalTrigger / BuyLossTrigger 5 / 3 BuyTotalMMTriger, BuyLossMMTriger 多单资金管理窗口长度与亏损阈值。
SellTotalTrigger / SellLossTrigger 5 / 3 SellTotalMMTriger, SellLossMMTriger 空单资金管理窗口长度与亏损阈值。
StopLossPoints 1000 StopLoss_ 止损距离（点）。
TakeProfitPoints 2000 TakeProfit_ 止盈距离（点）。

运行逻辑

  1. 订阅所需 K 线并仅处理已完成的柱体。
  2. 计算当前 AppliedPrice 与 Period 根前价格的差值，并在历史足够时依次通过四级平滑器。
  3. 保存第 3、4 级输出。若 SignalBar + 1（上一根 K 线）上 Up 与 Down 发生交叉，则更新交易方向：Up > Down 时先平空，再在 SignalBar 上满足 Up <= Down 时开多；反之亦然。
  4. 根据最近成交结果决定手数：检查最近 BuyTotalTrigger（或 SellTotalTrigger）笔交易的盈亏，若其中亏损数达到阈值，则下一次使用 ReducedVolume，否则仍用 NormalVolume。
  5. 若持有多单，则将止损/止盈点数换算为价格（乘以 Security.PriceStep），当日内最高价/最低价触碰该价格时立即平仓并记录盈亏；空单采用对称规则。

与原版 EA 的差异

  • StockSharp 仅维护净头寸，不需要 BuyMagic / SellMagic、全局变量以及 MarginMode 相关逻辑。
  • Tillson T3 在代码中直接实现；Jurik JJMA 与 JurX 均映射到 JurikMovingAverage 并保留相位。由于缺乏原生实现，VIDYA 与 ParMA 近似为指数均线。
  • 通过 BuyMarket / SellMarket 下市价单，并在策略内部监控 K 线高低点触发止损/止盈，而非使用 MT5 的挂单。
  • 原策略中的滑点 Deviation_ 在 StockSharp 订单模型中不再需要。

使用提示

  1. 选择交易品种并设置 CandleType 为原策略所使用的时间框架。
  2. 调整各级平滑方法与长度以匹配 MetaTrader 设置。
  3. 根据风险偏好配置 NormalVolume、ReducedVolume 及触发阈值。
  4. 将策略附加到投资组合并启动，系统会在每次指标交叉时自动反转头寸。

如需扩展，可修改 ExpXwamiMmRecStrategy.CreateFilter 中的映射以接入其他 StockSharp 指标。

using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// XWAMI strategy using WMA crossover as trend proxy.
/// </summary>
public class ExpXwamiMmRecStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public ExpXwamiMmRecStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fastWma = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowWma = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastWma, slowWma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastWma);
			DrawIndicator(area, slowWma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;

		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}