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MA RSI EA 策略

概述

MA RSI EA Strategy 还原了原始 MetaTrader 智能交易系统的思路：使用快速均线与短周期 RSI 组合来寻找入场点。策略仅在所选蜡烛序列收盘后进行计算，按照账户余额或净值动态调整下单手数，并且一旦所有持仓的浮动盈亏转为正值就立即平仓锁定利润。

指标

  • Moving Average：可自定义的移动平均线，支持简单、指数、平滑、线性加权四种算法，同时可以指定价格来源和偏移量。
  • Relative Strength Index (RSI)：快速 RSI 指标，按照与 MQL 版本一致的蜡烛价格类型进行计算。

交易逻辑

  1. 每根完成的蜡烛都会计算均线与 RSI 的数值。
  2. 最新的均线值可以按照 FastMaShift 参数向过去的若干根蜡烛偏移，以便与 MQL 版本保持一致。
  3. 评估当前净持仓的浮动盈亏：
    • 如果浮盈 大于 0，调用 CloseAllPositions 立即清空仓位。
    • 如果浮亏 小于 0，就向亏损更小的一侧加仓（多头或空头），模仿 EA 的加码逻辑。
  4. 若没有触发加码规则，则使用 RSI + 均线过滤器：
    • 做空：RSI ≥ RsiOverbought 且蜡烛开盘价低于偏移后的均线。
    • 做多：RSI ≤ RsiOversold 且蜡烛开盘价高于偏移后的均线。

平仓方式

  • 浮动收益为正时立即平仓。
  • 在 StockSharp 中使用净持仓模型，因此加码信号会自动减少或反向当前仓位，而不是建立对冲单。

仓位管理

LotSizingModes 与 EA 中的 OptLot 完全对应：

  • Fixed：始终使用固定手数 LotSize。
  • Balance：按账户余额的 PercentOfBalance 百分比折算成下单量。
  • Equity：按当前净值的 PercentOfEquity 百分比折算成下单量。

计算出的数量会根据 Security.VolumeStep（若可用）四舍五入，以满足交易品种的最小手数要求。

参数

参数 说明 默认值
LotOption 手数计算方式（Fixed、Balance、Equity）。 Balance
LotSize Fixed 模式下的固定手数。 0.01
PercentOfBalance Balance 模式使用的余额百分比。 2
PercentOfEquity Equity 模式使用的净值百分比。 3
FastMaPeriod 均线周期。 4
FastMaShift 均线结果的偏移量。 0
FastMaMethod 均线算法（Simple、Exponential、Smoothed、LinearWeighted）。 LinearWeighted
FastMaPrice 均线使用的蜡烛价格类型。 Open
RsiPeriod RSI 周期。 4
RsiPrice RSI 使用的蜡烛价格类型。 Open
RsiOverbought RSI 超买阈值。 80
RsiOversold RSI 超卖阈值。 20
CandleType 策略使用的蜡烛类型。 15 分钟周期

蜡烛价格类型

CandlePriceSources 与 MQL 的 Applied Price 一致：

  • Open、High、Low、Close
  • Median = (High + Low) / 2
  • Typical = (High + Low + Close) / 3
  • Weighted = (High + Low + Close + Close) / 4

说明

  • 策略仅在蜡烛结束时触发，保持与原 EA 的“新蜡烛入场”逻辑一致。
  • 由于使用净头寸模型，加码会改变现有持仓规模而不是创建锁仓单。
  • 根据要求暂不提供 Python 版本。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MA + RSI strategy. Uses EMA trend direction with RSI momentum confirmation.
/// </summary>
public class MaRsiEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;

	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public decimal RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public MaRsiEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "EMA period for trend", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 65m)
			.SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 35m)
			.SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = null;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevRsi == null)
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		// Buy: price above EMA and RSI crosses above oversold
		if (close > emaValue && _prevRsi.Value <= RsiOversold && rsiValue > RsiOversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell: price below EMA and RSI crosses below overbought
		else if (close < emaValue && _prevRsi.Value >= RsiOverbought && rsiValue < RsiOverbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
	}
}