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Estrategia MA RSI EA

Descripción general

La Estrategia MA RSI EA reproduce la lógica del asesor experto original de MetaTrader que combina una media móvil rápida con un filtro RSI de período corto. La estrategia opera en la serie de velas seleccionada, evalúa nuevas órdenes solo en barras terminadas y utiliza dimensionamiento de posición dinámico basado en el saldo o patrimonio de la cuenta. Cuando el beneficio flotante de todas las posiciones abiertas se vuelve positivo, cada posición se cierra inmediatamente para asegurar la ganancia.

Indicadores

  • Moving Average – método configurable (simple, exponencial, suavizado, ponderado linealmente) con selección de fuente de precio y desplazamiento opcional.
  • Relative Strength Index (RSI) – oscilador a corto plazo que lee de la misma familia de precios de velas que en la versión MQL.

Lógica de trading

  1. Para cada vela completada, la estrategia calcula los valores de media móvil y RSI usando las fuentes de precio configuradas.
  2. El valor de media móvil más reciente puede desplazarse por un número de barras definido por el usuario para coincidir con el comportamiento MQL.
  3. Evalúa el PnL flotante de la posición neta actual:
    • Si el resultado flotante de todas las posiciones abiertas es mayor que cero, la estrategia cierra la posición completa para realizar la ganancia.
    • Si el resultado flotante es negativo, el lado con la pérdida menor (lado comprador vs. lado vendedor) se refuerza abriendo una operación adicional en esa dirección.
  4. Si no hay señal de promediado, se aplica el filtro RSI + MA:
    • Entrada corto – RSI ≥ RsiOverbought y el precio de apertura de la vela está por debajo de la media móvil desplazada.
    • Entrada largo – RSI ≤ RsiOversold y el precio de apertura de la vela está por encima de la media móvil desplazada.

Lógica de salida

  • El PnL flotante positivo activa CloseAllPositions, aplanando la estrategia inmediatamente.
  • Las señales de reversión manual desde la lógica de promediado cierran la exposición opuesta porque StockSharp trabaja con posiciones netas.

Dimensionamiento de posición

LotSizingModes refleja la selección OptLot del EA:

  • Fixed – siempre envía el volumen LotSize.
  • Balance – convierte PercentOfBalance del valor de la cartera en volumen usando el precio de cierre de la vela.
  • Equity – convierte PercentOfEquity del patrimonio actual de la cartera en volumen.

El volumen calculado se redondea al Security.VolumeStep más cercano (cuando esté disponible) para que las órdenes cumplan con el tamaño de lote del instrumento.

Parámetros

Parámetro Descripción Valor predeterminado
LotOption Modo de cálculo de volumen (Fixed, Balance, Equity). Balance
LotSize Valor de lote fijo para el modo Fixed. 0.01
PercentOfBalance Porcentaje de saldo usado en el modo Balance. 2
PercentOfEquity Porcentaje de patrimonio usado en el modo Equity. 3
FastMaPeriod Longitud de la media móvil. 4
FastMaShift Desplazamiento aplicado al resultado de la media móvil. 0
FastMaMethod Método de cálculo de la media móvil (Simple, Exponential, Smoothed, LinearWeighted). LinearWeighted
FastMaPrice Fuente de precio de vela para la media móvil. Open
RsiPeriod Longitud del RSI. 4
RsiPrice Fuente de precio de vela para el RSI. Open
RsiOverbought Nivel RSI que define un mercado sobrecomprado. 80
RsiOversold Nivel RSI que define un mercado sobrevendido. 20
CandleType Serie de velas usada por la estrategia. Marco temporal de 15 minutos

Fuentes de precio de vela

CandlePriceSources replica la lista de precios aplicados de MQL:

  • Open, High, Low, Close
  • Median = (High + Low) / 2
  • Typical = (High + Low + Close) / 3
  • Weighted = (High + Low + Close + Close) / 4

Notas

  • Las órdenes se generan solo cuando la estrategia está en línea y la vela ha terminado, coincidiendo con el EA original que se activa en nuevas barras.
  • Dado que StockSharp mantiene una posición neta, las señales de promediado automáticamente reducen o invierten la exposición actual en lugar de crear posiciones de cobertura.
  • La implementación en Python se omite intencionalmente según se solicitó.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MA + RSI strategy. Uses EMA trend direction with RSI momentum confirmation.
/// </summary>
public class MaRsiEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;

	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public decimal RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public MaRsiEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "EMA period for trend", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 65m)
			.SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 35m)
			.SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = null;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevRsi == null)
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		// Buy: price above EMA and RSI crosses above oversold
		if (close > emaValue && _prevRsi.Value <= RsiOversold && rsiValue > RsiOversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell: price below EMA and RSI crosses below overbought
		else if (close < emaValue && _prevRsi.Value >= RsiOverbought && rsiValue < RsiOverbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
	}
}