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MA RSI EA-Strategie

Überblick

Die MA RSI EA-Strategie reproduziert die Logik des ursprünglichen MetaTrader-Expertenberaters, der einen schnellen gleitenden Durchschnitt mit einem RSI-Filter kurzer Periode kombiniert. Die Strategie handelt auf der ausgewählten Kerzen-Serie, bewertet neue Orders nur bei fertigen Balken und verwendet dynamisches Positionsgrößen-Sizing basierend auf Kontostand oder Eigenkapital. Wenn der schwebende Gewinn aller offenen Positionen positiv wird, wird jede Position sofort geschlossen, um den Gewinn zu sichern.

Indikatoren

  • Moving Average – konfigurierbarer Methode (einfach, exponentiell, geglättet, linear gewichtet) mit Preisquellen-Auswahl und optionalem Shift.
  • Relative Strength Index (RSI) – kurzfristiger Oszillator, der aus derselben Kerzenpreisfamilie wie in der MQL-Version liest.

Handelslogik

  1. Für jede abgeschlossene Kerze berechnet die Strategie die gleitenden Durchschnitts- und RSI-Werte unter Verwendung der konfigurierten Preisquellen.
  2. Der aktuellste gleitende Durchschnittswert kann um eine benutzerdefinierte Anzahl von Balken verschoben werden, um das MQL-Verhalten zu entsprechen.
  3. Es wertet das schwebende PnL der aktuellen Netto-Position aus:
    • Wenn das schwebende Ergebnis aller offenen Positionen größer als null ist, schließt die Strategie die gesamte Position, um den Gewinn zu realisieren.
    • Wenn das schwebende Ergebnis negativ ist, wird die Seite mit dem kleineren Verlust (Kauf-Seite vs. Verkauf-Seite) durch Eröffnen eines zusätzlichen Trades in dieser Richtung verstärkt.
  4. Wenn kein Mittelungssignal vorhanden ist, wird der RSI + MA-Filter angewendet:
    • Short-Einstieg – RSI ≥ RsiOverbought und der Kerzen-Eröffnungspreis liegt unter dem verschobenen gleitenden Durchschnitt.
    • Long-Einstieg – RSI ≤ RsiOversold und der Kerzen-Eröffnungspreis liegt über dem verschobenen gleitenden Durchschnitt.

Ausstiegslogik

  • Positives schwebendes PnL löst CloseAllPositions aus und flattert die Strategie sofort.
  • Manuelle Umkehrsignale aus der Mittelungslogik schließen das entgegengesetzte Exposure, da StockSharp mit Netto-Positionen arbeitet.

Positionsgrößen

LotSizingModes spiegelt die OptLot-Auswahl aus dem EA:

  • Fixed – sendet immer LotSize-Volumen.
  • Balance – konvertiert PercentOfBalance des Portfoliowerts in Volumen unter Verwendung des Kerzen-Schlusskurses.
  • Equity – konvertiert PercentOfEquity des aktuellen Portfolio-Eigenkapitals in Volumen.

Das berechnete Volumen wird auf das nächste Security.VolumeStep gerundet (wenn verfügbar), damit Orders der Lot-Größe des Instruments entsprechen.

Parameter

Parameter Beschreibung Standard
LotOption Volumen-Berechnungsmodus (Fixed, Balance, Equity). Balance
LotSize Fester Lot-Wert für den Fixed-Modus. 0.01
PercentOfBalance Prozentsatz des Kontostands im Balance-Modus. 2
PercentOfEquity Prozentsatz des Eigenkapitals im Equity-Modus. 3
FastMaPeriod Länge des gleitenden Durchschnitts. 4
FastMaShift Shift auf das Ergebnis des gleitenden Durchschnitts. 0
FastMaMethod Berechnungsmethode des gleitenden Durchschnitts (Simple, Exponential, Smoothed, LinearWeighted). LinearWeighted
FastMaPrice Kerzenpreisquelle für den gleitenden Durchschnitt. Open
RsiPeriod RSI-Länge. 4
RsiPrice Kerzenpreisquelle für den RSI. Open
RsiOverbought RSI-Level, der einen überkauften Markt definiert. 80
RsiOversold RSI-Level, der einen überverkauften Markt definiert. 20
CandleType Von der Strategie verwendete Kerzen-Serie. 15-Minuten-Zeitrahmen

Kerzenpreisquellen

CandlePriceSources repliziert die MQL-Applied-Price-Liste:

  • Open, High, Low, Close
  • Median = (High + Low) / 2
  • Typical = (High + Low + Close) / 3
  • Weighted = (High + Low + Close + Close) / 4

Hinweise

  • Orders werden nur generiert, wenn die Strategie online ist und die Kerze beendet ist, was dem ursprünglichen EA entspricht, der bei neuen Balken auslöst.
  • Da StockSharp eine Netto-Position hält, reduzieren oder drehen Mittelungssignale automatisch das aktuelle Exposure, anstatt Hedge-Positionen zu erstellen.
  • Python-Implementierung wird auf Anfrage absichtlich weggelassen.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// MA + RSI strategy. Uses EMA trend direction with RSI momentum confirmation.
/// </summary>
public class MaRsiEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOverbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _rsiOversold;

	private decimal? _prevRsi;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int MaPeriod
	{
		get => _maPeriod.Value;
		set => _maPeriod.Value = value;
	}

	public int RsiPeriod
	{
		get => _rsiPeriod.Value;
		set => _rsiPeriod.Value = value;
	}

	public decimal RsiOverbought
	{
		get => _rsiOverbought.Value;
		set => _rsiOverbought.Value = value;
	}

	public decimal RsiOversold
	{
		get => _rsiOversold.Value;
		set => _rsiOversold.Value = value;
	}

	public MaRsiEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "EMA period for trend", "Indicators");

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI calculation period", "Indicators");

		_rsiOverbought = Param(nameof(RsiOverbought), 65m)
			.SetDisplay("Overbought", "RSI overbought level", "Levels");

		_rsiOversold = Param(nameof(RsiOversold), 35m)
			.SetDisplay("Oversold", "RSI oversold level", "Levels");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevRsi = null;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(ema, rsi, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, ema);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue, decimal rsiValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (_prevRsi == null)
		{
			_prevRsi = rsiValue;
			return;
		}

		// Buy: price above EMA and RSI crosses above oversold
		if (close > emaValue && _prevRsi.Value <= RsiOversold && rsiValue > RsiOversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell: price below EMA and RSI crosses below overbought
		else if (close < emaValue && _prevRsi.Value >= RsiOverbought && rsiValue < RsiOverbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevRsi = rsiValue;
	}
}