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AbsolutelyNoLagLWMA Range Channel TM Plus 策略

概述

该策略为 MetaTrader 专家顾问“Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus”的 StockSharp 版本。它使用对最高价和最低价进行双重线性加权移动平均（LWMA）平滑得到的价格通道，并在通道突破时执行交易。移植过程中保留了原有行为：仅在所选周期的已完成 K 线触发信号、通道状态与原指标完全一致、仓位管理按照“时间退出 → 指标退出 → 新开仓”的顺序执行。

指标构建

  1. 每根完成的 K 线的最高价与最低价分别送入第一层 LWMA，长度由 Length 参数控制。
  2. 第一层 LWMA 的输出再次经过同样长度的第二层 LWMA，以复现“AbsolutelyNoLagLWMA”指标的平滑方式。
  3. 将最终的上轨与下轨与 K 线收盘价比较：
    • 收盘价高于上轨 → 看涨突破状态；
    • 收盘价低于下轨 → 看跌突破状态；
    • 收盘价位于通道内部 → 中性状态。
  4. 策略会保存最近若干个通道状态。SignalBar 参数决定使用哪一根历史 K 线来评估信号（0 表示最近一根已收线，与原始 MQL 参数含义一致）。

信号解释

  • 多头开仓：由 EnableBuyEntries 控制。策略在 SignalBar + 1 指定的 K 线上检测到看涨突破，同时 SignalBar 对应的 K 线已经返回到通道内部时开多，与原程序的“上一根突破”逻辑完全一致。
  • 空头开仓：由 EnableSellEntries 控制，逻辑与多头对称。
  • 多头平仓：由 EnableBuyExits 控制。当参考 K 线出现看跌突破且当前 K 线未因时间退出提前平仓时，策略会关闭现有多单。
  • 空头平仓：由 EnableSellExits 控制。当参考 K 线出现看涨突破且当前 K 线未触发时间退出时，策略会关闭现有空单。

仓位管理

  • 下单数量：来自 OrderVolume 参数。若需要反手，系统会自动补足当前仓位的绝对值，避免残留头寸。
  • 止损 / 止盈：StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 以合约最小变动单位表示。当值大于 0 时会乘以合约 PriceStep 转换为绝对价格，并通过 StartProtection 启用保护单；为 0 时表示关闭该功能。
  • 持仓时间控制：原 EA 中的 TimeTrade/nTime 机制通过 UseTimeExit 和 HoldingLimit 复现。每根完成的 K 线都会优先检查是否超出持仓时限，若超出则立即发出平仓指令。
  • 持仓时间戳：策略记录最近一次导致多头或空头仓位的成交时间，用于计算持仓时长。

参数说明

参数 说明
Length 两层 LWMA 的共同长度，用于构建价格通道。
SignalBar 用于检测信号的 K 线位移（0 表示最近一根已收线）。
CandleType 供指标与交易逻辑使用的时间周期。
OrderVolume 新开仓订单的数量。
StopLossPoints 止损距离（以最小变动单位计），0 表示不启用。
TakeProfitPoints 止盈距离（以最小变动单位计），0 表示不启用。
EnableBuyEntries 是否允许开多。
EnableSellEntries 是否允许开空。
EnableBuyExits 是否允许指标信号平多。
EnableSellExits 是否允许指标信号平空。
UseTimeExit 是否启用基于持仓时间的自动平仓。
HoldingLimit 持仓时限，超过后将触发时间退出。

使用提示

  • 通道完全依据最高价与最低价计算，等价于 MQL 中的 AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel 指标。
  • 策略只处理已完成的 K 线，避免在形成过程中的数据造成虚假信号。
  • 将 SignalBar 设为 0 可复现常见的 MT5 配置；默认值 1 对应原专家顾问的“延迟一根 K 线确认”逻辑。
  • 若品种缺少 PriceStep 定义，则止损与止盈会被自动忽略，行为与原脚本中的 0 值输入一致。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// LWMA range channel breakout strategy.
/// Uses fast/slow WMA crossover with mid-channel exit logic.
/// </summary>
public class AbsolutelyNoLagLwmaRangeChannelTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public AbsolutelyNoLagLwmaRangeChannelTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fastWma = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowWma = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastWma, slowWma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastWma);
			DrawIndicator(area, slowWma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;

		// Crossover: fast crosses above slow → buy
		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Crossover: fast crosses below slow → sell
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}