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AbsolutelyNoLagLWMA Kanalbereich TM Plus Strategie

Übersicht

Diese Strategie ist ein direkter Port des MetaTrader-Experten "Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus". Sie handelt einen Preiskanal, der aus einem doppelt geglätteten linearen gewichteten gleitenden Durchschnitt (LWMA) der Kerzenhochs und -tiefs abgeleitet wird. Die StockSharp-Version behält das ursprüngliche Verhalten bei: Signale werden auf abgeschlossenen Kerzen eines auswählbaren Zeitrahmens ausgewertet, der Kanalzustand wird auf dieselbe Weise wie der MQL-Indikator kodiert, und das Positionsmanagement folgt derselben Prioritätsreihenfolge (Zeitausstieg zuerst, Indikatorausstiege zweite, neue Einstiege zuletzt).

Indikatoraufbau

  1. Für jede abgeschlossene Kerze werden die Hoch- und Tiefreihen in einen ersten LWMA eingespeist. Der Längenparameter wird zwischen den Hoch- und Tiefströmen geteilt.
  2. Der Ausgang des ersten LWMA wird erneut mit einem weiteren LWMA gleicher Länge geglättet. Dies recreiert die "AbsolutelyNoLagLWMA"-Glättung des ursprünglichen Indikators.
  3. Die endgültigen oberen und unteren Kanalwerte werden mit dem Kerzenschlusskurs verglichen:
    • Schluss über der oberen Linie → bullischer Ausbruchszustand.
    • Schluss unter der unteren Linie → bärischer Ausbruchszustand.
    • Schluss innerhalb des Kanals → neutraler Zustand.
  4. Die Strategie speichert die jüngsten Kanalzustände. Der Parameter SignalBar steuert, welcher Balkenindex für die Signalgenerierung geprüft wird (0 = letzte geschlossene Kerze, 1 = ein Balken zurück usw.), entsprechend der SignalBar-Eingabe des MQL-Programms.

Signalinterpretation

  • Long-Einstieg – aktiviert durch EnableBuyEntries. Die Strategie sucht nach einem bullischen Ausbruch auf dem durch SignalBar + 1 indizierten Balken, während der Balken bei SignalBar bereits in den Kanal zurückgekehrt ist. Das Verhalten repliziert den ursprünglichen "vorheriger Balken-Ausbruch"-Test.
  • Short-Einstieg – aktiviert durch EnableSellEntries. Spiegelt die Long-Logik für bärische Ausbrüche.
  • Long-Ausstieg – aktiviert durch EnableBuyExits. Ein bärischer Ausbruch auf dem Referenzbalken schließt bestehende Long-Positionen, sofern sie nicht bereits durch den zeitbasierten Ausstieg auf der aktuellen Kerze geschlossen wurden.
  • Short-Ausstieg – aktiviert durch EnableSellExits. Ein bullischer Ausbruch auf dem Referenzbalken schließt offene Shorts, sofern der zeitbasierte Ausstieg das Schließen noch nicht angefordert hat.

Trade-Management

  • Auftragsvolumen – entnommen aus dem Parameter OrderVolume. Umkehrorders addieren automatisch den Absolutwert der aktuellen Position, um Restexposure zu vermeiden.
  • Stop Loss / Take Profit – optionale absolute Offsets definiert in Instrumentenpunkten (StopLossPoints, TakeProfitPoints). Wenn positiv, werden sie in Preisoffsets unter Verwendung des Instruments PriceStep umgerechnet und an StartProtection übergeben.
  • Zeitbasierter Ausstieg – der ursprüngliche EA schließt Positionen, die eine Haltezeit überschreiten (TimeTrade, nTime). In StockSharp wird dies durch UseTimeExit und HoldingLimit gehandhabt. Der Ausstieg wird vor Indikatorsignalen auf jeder abgeschlossenen Kerze ausgewertet.
  • Positionszeitplanung – die Strategie zeichnet den Zeitstempel des letzten Trades auf, der zu einer Long- oder Short-Position führte. Diese Zeitstempel werden für den zeitbasierten Ausstieg verwendet.

Parameter

Parameter Beschreibung
Length Länge beider LWMA-Durchläufe, die den Kanal formen.
SignalBar Verschiebung des für Signale untersuchten Balkens (0 = letzte geschlossene Kerze).
CandleType Zeitrahmen für Indikator und Trade-Auswertung.
OrderVolume Volumen bei Einreichung neuer Eingangsorders.
StopLossPoints Stop-Loss-Distanz in Instrumentenpunkten (0 deaktiviert den Stop).
TakeProfitPoints Take-Profit-Distanz in Instrumentenpunkten (0 deaktiviert das Ziel).
EnableBuyEntries Neue Long-Positionen erlauben oder verbieten.
EnableSellEntries Neue Short-Positionen erlauben oder verbieten.
EnableBuyExits Dem Indikator erlauben, Long-Positionen zu schließen.
EnableSellExits Dem Indikator erlauben, Short-Positionen zu schließen.
UseTimeExit Schließen von Positionen nach Ablauf von HoldingLimit aktivieren.
HoldingLimit Maximale Haltezeit, bevor der Zeitausstieg ausgelöst wird.

Hinweise

  • Der Kanal wird aus Kerzenhochs und -tiefs genau wie der beigefügte MQL-Indikator AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel berechnet.
  • Die Strategie ignoriert unvollständige Kerzen und arbeitet nur mit abgeschlossenen Daten, um vorzeitige Signale zu vermeiden.
  • SignalBar auf 0 zu setzen entspricht der typischen MT5-Konfiguration, bei der die letzte geschlossene Kerze analysiert wird. Höhere Werte reproduzieren die verzögerte Bestätigung des Standard-EA (SignalBar = 1).
  • Wenn PriceStep für das ausgewählte Instrument nicht verfügbar ist, werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Offsets ignoriert, was das Verhalten von Null-Eingaben im ursprünglichen Skript beibehält.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// LWMA range channel breakout strategy.
/// Uses fast/slow WMA crossover with mid-channel exit logic.
/// </summary>
public class AbsolutelyNoLagLwmaRangeChannelTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public AbsolutelyNoLagLwmaRangeChannelTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fastWma = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowWma = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastWma, slowWma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastWma);
			DrawIndicator(area, slowWma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;

		// Crossover: fast crosses above slow → buy
		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Crossover: fast crosses below slow → sell
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}