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Estratégia AbsolutelyNoLagLWMA Canal de Faixa TM Plus

Visão geral

Esta estratégia é um port direto do especialista MetaTrader "Exp_AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel_Tm_Plus". Ela opera um canal de preços derivado de uma média móvel ponderada linearmente (LWMA) de dupla suavização das máximas e mínimas dos candles. A versão StockSharp mantém o comportamento original: os sinais são avaliados em candles finalizados de um período selecionável, o estado do canal é codificado da mesma forma que o indicador MQL, e o gerenciamento de posição segue a mesma ordem de prioridade (saída por tempo primeiro, saídas por indicador segundo, novas entradas por último).

Construção do indicador

  1. Para cada candle finalizado, as séries de máxima e mínima são alimentadas em uma primeira LWMA. O parâmetro de comprimento é compartilhado entre os fluxos de máxima e mínima.
  2. A saída da primeira LWMA é suavizada novamente com outra LWMA do mesmo comprimento. Isso recria a suavização "AbsolutelyNoLagLWMA" usada pelo indicador original.
  3. Os valores finais do canal superior e inferior são comparados com o fechamento do candle:
    • Fechamento acima da linha superior → estado de rompimento altista.
    • Fechamento abaixo da linha inferior → estado de rompimento baixista.
    • Fechamento dentro do canal → estado neutro.
  4. A estratégia armazena os estados de canal mais recentes. O parâmetro SignalBar controla qual índice de barra é verificado para geração de sinais (0 = último candle fechado, 1 = uma barra atrás, etc.), correspondendo à entrada SignalBar do programa MQL.

Interpretação de sinais

  • Entrada comprada – habilitada por EnableBuyEntries. A estratégia busca um rompimento altista na barra indexada por SignalBar + 1 enquanto a barra em SignalBar já retornou para dentro do canal. O comportamento replica o teste original de "rompimento na barra anterior".
  • Entrada vendida – habilitada por EnableSellEntries. Espelha a lógica comprada para rompimentos baixistas.
  • Saída comprada – habilitada por EnableBuyExits. Um rompimento baixista na barra de referência fecha posições compradas existentes, a menos que já tenham sido fechadas pela saída baseada em tempo no candle atual.
  • Saída vendida – habilitada por EnableSellExits. Um rompimento altista na barra de referência fecha posições vendidas abertas, a menos que a saída baseada em tempo já tenha solicitado o fechamento.

Gerenciamento de operações

  • Volume de ordem – retirado do parâmetro OrderVolume. As ordens de reversão adicionam automaticamente o valor absoluto da posição atual para evitar exposição residual.
  • Stop loss / Take profit – compensações absolutas opcionais definidas em pontos do instrumento (StopLossPoints, TakeProfitPoints). Quando positivos, são convertidos em compensações de preço usando o PriceStep do instrumento e passados para StartProtection.
  • Saída baseada em tempo – o EA original fecha posições que excedem um tempo de manutenção (TimeTrade, nTime). No StockSharp isso é tratado por UseTimeExit e HoldingLimit. A saída é avaliada antes dos sinais do indicador em cada candle finalizado.
  • Temporização de posição – a estratégia registra o timestamp da última operação que resultou em uma posição comprada ou vendida. Esses timestamps são usados para a saída baseada em tempo.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Length Comprimento de ambas as passagens LWMA que formam o canal.
SignalBar Deslocamento da barra examinada para sinais (0 = último candle fechado).
CandleType Período usado para o indicador e avaliação de operações.
OrderVolume Volume usado ao enviar novas ordens de entrada.
StopLossPoints Distância de stop-loss em pontos do instrumento (0 desabilita o stop).
TakeProfitPoints Distância de take-profit em pontos do instrumento (0 desabilita o alvo).
EnableBuyEntries Permitir ou proibir novas posições compradas.
EnableSellEntries Permitir ou proibir novas posições vendidas.
EnableBuyExits Permitir que o indicador feche posições compradas.
EnableSellExits Permitir que o indicador feche posições vendidas.
UseTimeExit Habilitar fechamento de posições após o término de HoldingLimit.
HoldingLimit Tempo máximo de manutenção antes que a saída por tempo seja acionada.

Notas

  • O canal é calculado a partir das máximas e mínimas dos candles exatamente como o indicador MQL incluído AbsolutelyNoLagLwma_Range_Channel.
  • A estratégia ignora candles incompletos e trabalha apenas com dados completos para evitar sinais prematuros.
  • Definir SignalBar como 0 corresponde à configuração típica do MT5 onde o último candle fechado é analisado. Valores mais altos reproduzem a confirmação retardada usada pelo EA padrão (SignalBar = 1).
  • Se PriceStep não estiver disponível para o instrumento selecionado, as compensações de stop-loss e take-profit são ignoradas, preservando o comportamento das entradas com valor zero no script original.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// LWMA range channel breakout strategy.
/// Uses fast/slow WMA crossover with mid-channel exit logic.
/// </summary>
public class AbsolutelyNoLagLwmaRangeChannelTmPlusStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal? _prevFast;
	private decimal? _prevSlow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int FastPeriod
	{
		get => _fastPeriod.Value;
		set => _fastPeriod.Value = value;
	}

	public int SlowPeriod
	{
		get => _slowPeriod.Value;
		set => _slowPeriod.Value = value;
	}

	public AbsolutelyNoLagLwmaRangeChannelTmPlusStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast WMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 30)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow WMA period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevFast = null;
		_prevSlow = null;

		var fastWma = new WeightedMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slowWma = new WeightedMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fastWma, slowWma, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, fastWma);
			DrawIndicator(area, slowWma);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast == null || _prevSlow == null)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		var prevAbove = _prevFast.Value > _prevSlow.Value;
		var currAbove = fast > slow;

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;

		// Crossover: fast crosses above slow → buy
		if (!prevAbove && currAbove)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			if (Position <= 0)
				BuyMarket();
		}
		// Crossover: fast crosses below slow → sell
		else if (prevAbove && !currAbove)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			if (Position >= 0)
				SellMarket();
		}
	}
}