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Breakdown Pending Stop 策略

策略概述

该策略复刻 MetaTrader 平台上的 "breakdown" 专家顾问，通过监控前一日的价格区间在新交易日自动挂出突破性买入/卖出止损单，并在仓位获利时使用阶梯式的追踪止损算法保护收益。

工作原理

  • 日线准备：每日 K 线收盘后记录该日的最高价和最低价。下一交易日开始时先取消残余挂单，再在前高上方与前低下方分别放置买入止损和卖出止损，Min Distance (ticks) 参数用于给水平留出缓冲距离。
  • 挂单维护：无论挂单被触发还是进入新交易日，策略都会取消旧挂单并重新按相同的前一日区间提交新的挂单，从而始终保持双向突破机会，与原始 MQL 逻辑一致。
  • 风控设置：成交后按照输入的 tick 距离自动计算止损与止盈位置。追踪止损要求价格先取得 Trailing Stop (ticks) + Trailing Step (ticks) 的利润后才会抬高/压低止损，实现与原 EA 相同的阶梯式移动。
  • 退出机制：当价格触及当前止损或止盈时立即平仓；若触发追踪止损条件，则以市价平仓，效果等同于在 MetaTrader 中对仓位执行 PositionModify。

参数说明

参数 说明
Working Candles 用于管理仓位和检查追踪止损的工作周期，默认 15 分钟。
Stop Loss (ticks) 初始止损距离（按合约最小变动价位换算），为 0 则不设置。
Take Profit (ticks) 初始止盈距离，为 0 则不设置。
Trailing Stop (ticks) 追踪止损的核心距离，为 0 则关闭追踪止损。
Trailing Step (ticks) 追踪止损每次移动所需额外盈利幅度。
Min Distance (ticks) 挂单相对于前高/前低的附加偏移。
Order Volume 两个挂单使用的下单数量。

使用提示

  • 确保交易品种提供稳定的日线数据，以便正确计算上一交易日区间。
  • 策略假设最小跳动价位固定，如合约 tick 值会变化需手动调整参数。
  • 原 MQL 脚本中的基于账户权益的仓位计算未引入，仓位大小由 Order Volume 参数直接控制。
  • 暂未提供该策略的 Python 版本。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Breakout strategy using Highest/Lowest channel.
/// Enters long when price breaks above the channel high, enters short when price breaks below the channel low.
/// </summary>
public class BreakdownPendingStopStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal? _prevHigh;
	private decimal? _prevLow;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int Period
	{
		get => _period.Value;
		set => _period.Value = value;
	}

	public BreakdownPendingStopStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Timeframe", "General");

		_period = Param(nameof(Period), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "Channel lookback period", "Indicators");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_prevHigh = null;
		_prevLow = null;

		var highest = new Highest { Length = Period };
		var lowest = new Lowest { Length = Period };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawIndicator(area, highest);
			DrawIndicator(area, lowest);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		if (_prevHigh == null || _prevLow == null)
		{
			_prevHigh = high;
			_prevLow = low;
			return;
		}

		var close = candle.ClosePrice;

		if (close > _prevHigh.Value && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (close < _prevLow.Value && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevHigh = high;
		_prevLow = low;
	}
}